Estimating the valve weighted ISE 100 index and its variance using a nevro-fuzzy architecture
IMKB 100 değer ağırlıklı endeksinin ve varyansının bulanık mantık ve sinir ağları yapısı ile tahmini
- Tez No: 95443
- Danışmanlar: DOÇ. DR. H. LEVENT AKIN, YRD. DOÇ. DR. NESRİN OKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2000
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sistem ve Kontrol Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 66
Özet
ÖZET IMKB 100 DEĞER AĞIRLIKLI ENDEKSİNİN VE VARYANSININ BULANIK MANTIK VE SİNİR AĞLARI YAPISI İLE TAHMİNİ Bu çalışmada, ekonomik zaman serilerini bulanık mantık yaklaşımı ile sinir ağlan yapışım kullanarak analiz ettik. Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda mevcut olan değişkenliğe uyum sağlayabilecek bir yapı oluşturmaya çalıştık. Problemimizde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksinin dolar bazlı kapanış değerlerini kullandık. Kendimize dönem olarak 1989 ile 1996 yıllan arasım seçtik çünkü bu dönem gelişen politik ve sosyal olaylar nedeniyle oldukça değişkenlik göstermekteydi. Klasik ekonomik modellerin günlük veriyle uygulanmalan, verilerin içerdiği dönemsel eğilimler ve bozucu etkiler nedeniyle oldukça zordur. Biz Puslu Karar Verme Sistemini kullanarak, endeksin kapanış değerlerini tahmin etmeye çalıştık ve aynca bu sistemi klasik bir sinir ağlan yapısı ile karşılaştırdık. Varyans, yüksek değişkenliğe sahip pazarlarda, yatırımcılar için önemli bir yatırım kriteri olduğundan, bu çalışmada zaman serilerindeki varyansı tahmin etmek amacı ile kullanılan GARCH yöntemini de inceledik. Sinir ağlan ve bulanık mantığın birlikte kullanıldığı yapı ile varyansı da tahmin etmeye çalıştık. ÎC YÜKSEKÖĞRETİM MJMU
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT ESTIMATING THE VALUE WEIGHTED ISE 100 INDEX AND ITS VARIANCE USING A NEURO-FUZZY ARCHITECTURE In this study, we have applied a fuzzy logic approach to the analysis of economic time series using a neural network structure. We tried to form an architecture to be able to adapt to the volatility present in most of the emerging markets like Turkey. In our problem, we have used the USD based closing prices of the Istanbul Stock Exchange 100 Index. The period we have chosen is between 1989 and 1996, which is highly unstable, because of the political and social status of that period. Classical economic models are hard to implement using daily data because of the seasonal trends and the disturbance existing in the data. We have used the Fuzzy Decision Making Architecture to estimate the return of the index and benchmarked it with a classical neural network architecture. We have had a look at the GARCH process, which is used for estimating the variance in time series since variance is a key investment criteria for investors in highly volatile markets. We have also used the neurofuzzy architecture for the estimation of the variance.
Benzer Tezler
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Otomotiv yan sanayi firmasında yapay sinir ağları ile talep tahmini
Demand forecasting with artificial neural networks in an automotive supplier company
NİHAL KURU
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- New model for forecasting financial data
Finansal verilerin öngörüsü için yeni bir model
ÖZGÜN SEYMEN UZUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURCU TUNGA