Geri Dön

Dynamics of CDS spreads: Türkiye's credit risk

CDS primlerinin dinamikleri: Türkiye'nin kredi riski

  1. Tez No: 982480
  2. Yazar: AYDIN KİRAZ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERDEM KILIÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Maliye, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Finans, Uluslararası finansal piyasalar, Finance, International financial markets
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Türk-Alman Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu tez çalışmasında, Türkiye'nin beş yıllık kredi risk priminin belirleyicileri, yurt içi ve yurt dışı (hem ABD hem de akran ülke kaynaklı) piyasa değişkenleri çerçevesinde incelenmiştir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin CDS primleri, hem ülkeye özgü faktörlerden hem de küresel finansal gelişmelerden etkilenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye CDS priminin; döviz kuru oynaklıkları, gelişmekte olan ülke CDS primleri ve küresel risk göstergeleri (VIX, DXY) gibi değişkenlerle olan ilişkisi ele alınmıştır. Analiz yöntemi olarak, eş zamanlı denklem sistemi modelleme tekniklerinden biri olan Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kullanılmıştır. Model aracılığıyla, şoklara verilen tepkiler (Impulse Response Functions) ve açıklanan varyanslar (Variance Decomposition) detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, Türkiye CDS primlerinin özellikle emsal ülke şoklarına ve döviz kuru oynaklığına karşı yüksek duyarlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, küresel risk algısı da Türkiye CDS priminde daha sınırlı da olsa etkisini göstermektedir. Çalışma bulguları, kredi riskinin yönetimi, yatırımcı güveni ve kamu borçlanma maliyetlerinin anlaşılması açısından değerlendirilebilir çıktılar sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

This thesis examines the determinants of Turkey's five-year credit risk premium within the framework of domestic and global market variables (both originating from the US and peer countries). Turkey's CDS premiums, as a developing country, are affected by both country-specific factors and global financial developments. Accordingly, the study examines the relationship between Türkiye's CDS premium and variables such as exchange rate volatility, emerging market CDS premiums, and global risk indicators (VIX, DXY). The Vector Autoregression (VAR) model, a simultaneous equation system modeling technique, is used as the analysis method. The model provides a detailed analysis of the responses to shocks (Impulse Response Functions) and explained variances (Variance Decomposition). The findings reveal that Türkiye's CDS premiums are particularly sensitive to peer country shocks and exchange rate volatility. On the other hand, global risk perception also exerts an influence, albeit more limited, on Türkiye's CDS premium. The study findings provide evaluable outcomes in terms of managing credit risk, investor confidence and understanding public borrowing costs.

Benzer Tezler

  1. Understanding the link between CDS and exchange inflation and interest rate in Turkish economy

    Türkiye ekonomisinde CDS kur ve faiz oranları arasındaki bağlantıyı anlamak

    ÖZGÜR DENİZ AKYOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK

  2. Extreme risk connectedness of sovereign credit default swaps: Evidence from BRICS and MIST countries

    Ülke kredi temerrüt takaslarının aşırı risk bağlantılılık analizi: BRICS ve MIST ülkeleri örneği

    EBRU YENİCE

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonomiHacettepe Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NASİP BOLATOĞLU

  3. Effects of credit default swap spread on the real economy: The case of Turkey

    Kredi temerrüt takası primlerinin reel ekonomi üzerindeki etkileri: Türkiye uygulaması

    EMRE AYDOS

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    İstatistikMarmara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. JALE ORAN

  4. Hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımı ve makroekonomik temelleri: DCC-MIDAS yaklaşımı

    Volatility spillover between stock markets and macroeconomic fundamentals: DCC-MIDAS approach

    ARİFENUR GÜNGÖR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN TAŞTAN

  5. Batı Raman petrol sahasına CO2-köpük yönteminin uygulanabilirliği üzerine deneysel araştırmalar

    Laboratory investigations on the applicability of CO2-foam method to Batı Raman oil field

    K.HAKAN ALKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1990

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. AYTİN GÖKTEKİN