Mevduat bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılması: Teori ve ekonometrik bir uygulama
Comparison of financial performances of deposit banks: A theoretical and econometric application
- Tez No: 985416
- Danışmanlar: PROF. DR. CÜNEYT DUMRUL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: reel faiz, enflasyon, bankacılık, Türkiye ekonomisi, GDF Testi, real interest rate, inflation, banking, Turkish economy, GDF test
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Erciyes Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, Türkiye'deki mevduat bankalarının kârlılık göstergeleri ile faiz oranları ve enflasyon arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri incelemektedir. Araştırmada Aralık 2012 – Eylül 2025 dönemine ait aylık Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, Net Faiz Marjı, politika faizi, kredi ve mevduat faizleri ile Tüketici Fiyat Endeksi yıllık değişim verileri kullanılmıştır. Veriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu kaynaklarından temin edilmiş; serilerin durağanlıkları Geliştirilmiş Dickey–Fuller ve Phillips–Perron testleriyle sınanmıştır. Değişkenlerin I(0) ve I(1) karışık bütünleşme dereceleri göstermesi nedeniyle Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Hesaplanan F-istatistiği kritik üst sınırın üzerinde bulunmuş ve değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı doğrulanmıştır. Uzun dönem sonuçları, enflasyonun kârlılık üzerinde sınırlı ve pozitif, piyasa faizinin ise negatif etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Kısa dönem dinamiklerini inceleyen Hata Düzeltme Modeli sonuçlarında hata düzeltme katsayısı negatif ve anlamlı bulunmuş; bu durum kısa dönem sapmalarının uzun dönem dengesine geri döndüğünü göstermektedir. Ayrıca mevsimsellikten arındırılmış logaritmik özkaynak kârlılığının kendi gecikmelerinin yüksek derecede anlamlı olması, banka kârlılığının güçlü bir otoregresif yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Mevduat faizi ile politika faizi farkı değişkeni kısa dönemde pozitif, mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi'nin gecikmeli değerleri ise negatif etkiler yaratmıştır. Tanısal testler (Lagrange Çarpanı, White, Kümülatif Toplamlar, Kümülatif Toplamların Kareleri) modelin güvenilir olduğunu doğrulamaktadır. Genel olarak bulgular, para politikası adımlarının bankacılık kârlılığını hem maliyet hem gelir kanalları üzerinden, kısa ve uzun vadede farklı etkilerle şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
This study examines the short-and long-term relationships between profitability indicators of deposit banks in Turkey, interest rates, and inflation. Monthly data on Return on Assets, Return on Equity, Net Interest Margin, policy rates, loan and deposit interest rates, and the Consumer Price Index for the period of December 2012 – September 2025 were utilized. Data were obtained from the Banking Regulation and Supervision Agency, the Central Bank of the Republic of Turkey, and the Turkish Statistical Institute. The stationarity of the series was tested using Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests. Consequently, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds test approach was applied as the variables exhibited mixed orders of integration. The calculated F-statistic exceeded the critical upper bound, confirming the existence of long-term cointegration relationship between the variables. Long-term results revealed that inflation had a limited and positive effect on profitability, while market interest rates had a negative effect. The Error Correction Model results showed a negative and significant error correction coefficient, indicating that short-term deviations revert to the long-term equilibrium. Furthermore, the significance of the lags of Return on Equity suggests that bank profitability possesses a strong autoregressive structure. The difference between the deposit rate and the policy rate had positive effect in the short run, while lagged Consumer Price Index values created negative effects. Diagnostic tests confirmed the model's reliability. Overall, the findings reveal that monetary policy actions shape banking profitability through differentiating effects in the short and long term.
Benzer Tezler
- Muhasebede ihtiyatlılık kavramı: Borç sözleşmeleri, sürdürülebilirlik raporlaması ve kriz dönemlerinde bankaların kredi kapasitesi üzerinde ihtiyatlı muhasebe uygulamalarının analizi
The principle of accounting conservatism: Analysis of conservative accounting practices on debt contracts, sustainability reporting and banks' credit capacity in crisis periods
DESTAN HALİT AKBULUT
- Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performanslarının oranlar yoluyla karşılaştırılması
Comparison of financial performance of participation banks and deposit banks by ratios
MUHAMMED SAİD BOSTANCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜCEL AYRIÇAY
- Türkiye'de katılım bankacılığı ve katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performanslarının TOPSİS yöntemiyle analizi ve karşılaştırılması
Participation banking in Turkey, analysis and comparison of financial performances of participation and deposit money banks using TOPSİS method
HANDAN ARGUNHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkKayseri ÜniversitesiMuhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DERVİŞ BOZTOSUN
- İslam ülkelerinde faaliyet gösteren katılım bankalarının performanslarının karşılaştırılması ve performansları üzerinde etkili olan finansal oranların belirlenmesi
Performance comparison of the participation banks in the Islamic countries and determination of the financial ratios that affect their performance
TUNAHAN AVCI
Doktora
Türkçe
2017
BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METİN AKTAŞ
- Bankacılık sektöründe kamu ve özel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması
Comparison of financial performances of public and private capital banks in the banking sector
MERVE GÜLEN