Faiz haddi ve döviz kuru riskine karşı uygulanan finansal korunma (hedging) teknikleri ve Türk bankacılık sistemindeki uygulamalar
Hedging techniques used against interest rate and foreign exchange exposure and their applications in Turkish banking system
- Tez No: 98636
- Danışmanlar: PROF. DR. OKAN AKTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2000
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 112
Özet
1970'ler de başlayıp 1980'ler de ivme kazanan finansal yenilikler süreci, bir dizi ekonomik, mali Ve teknolojik aktörün etkisi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu finansal yeniliklerin özellikle 1980'den sonra döviz ve faiz risk yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla finans kesiminde yeni bir dönem başlamıştır. Riskler çoğaldıkça, bu risklerden korunmak için yeni teknikler geliştirme gereği oluşmuştur. Bunun sonucunda döviz ve faiz risk yönetimi uygulamalan bankacılık ve finans sektörüne ağırlıklı bir şekilde yerini almıştır. Hedging, faiz haddi ve döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanabilecek kayıplara dayalı riskin, karı en az etkileyecek şekilde azaltılmasını sağlayacak korunma yöntemlerini ifade eder. Hedging'de temel amaç; forward, futures, opsiyon ve swap gibi türev ürünler kullanılarak belirsizliğin en aza indirilmesidir. Çalışmanın temel amacı, 1900' lü yılların son çeyreğinde dünyada yoğun bir şekilde kullanılmaya başlayan, ancak Türkiye'de 1990'lı yıllardan sonra tanınan türev ürünlerin (forward, swap, opsiyon, futures kontratlar) teknik özellikleri incelenerek, faiz haddi ve döviz kuru riskine karşı finansal korunma (Hedging) tekniklerinin nasıl işlediğini göstermektir. Ayrıca çalışmada, bu tekniklerin Türk Bankacılık Sistemi açısından değerlendirmesi yapılarak, Türkiye'deki uygulamalarına bakılmıştır.
Özet (Çeviri)
The rapid development of financal innovations, which took place in the 1970' s and accelarated in the 1980's, is the outcome of several factors, including economic, financal and technological changes in the world financal markets. The wider use of these financal techniques, especially in the field of management of risks against the exchange rate and interest rate uncertainties, marked the begining of a new era in the financal sector. Hedging is defined as the use of several techniques to eliminate or reduce the losses caused by unexpected variations in the exchange rates and interest rates. Therefore, the main purpose of hedging is to minimize these losses by employing financal instruments such as forward, future, options and swap transactions. The purpose of this thesis is to explain the main features of risk management techiques which have found wider application in Turkey only after 1990's, and their use in the turkish banking sector.
Benzer Tezler
- Kısa vadeli finansman ve kırılganlık ilişkisi: Türkiye örneği
Short-term financing and fragility relationship: Turkish case
ÜLKÜ ŞAHİN
- Kısa vadeli sermaye haraketlerinin ödemeler bilançosu, dış borçlar ve büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği (1990-2001)
Başlık çevirisi yok
SEMA SALIH HYUSEIN
- Parasal aktarım mekanizması ve Türkiye'de işleyişi
Monetary transmission mechanism and its works in Turkey
BURHAN SEZER
- Türkiye ekonomisinde kur, faiz ve enflasyon ilişkisi üzerine ampirik bir uygulama
An empirical application over the relationships between exchange rate,interest rate and inflation in Turkish economy
RABİA ATBAŞI
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiSakarya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜNSAL OZAN KAHRAMAN