Modern sürekli olasılık dağılımları çerçevesinde APT modeli ve istatistiksel uygulamaları
Modern continuous probability distributions APT model and statistical applications
- Tez No: 986947
- Danışmanlar: PROF. DR. HÜDAVERDİ BİRCAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: APT-Weibull Dağılımı, APT-Chen Dağılımı, En Çok Olabilirlik Tahmini, Bootstrap Güven Aralıkları, Monte Carlo Simülasyonu, APT-Weibull Distribution, APT-Chen Distribution, Maximum Likelihood Estimation, Bootstrap Confidence Intervals, Monte Carlo Simulation
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışmasında, Mahdavi ve Kundu (2017) tarafından önerilen Alfa Güç Dönüşümü (Alpha Power Transformation-APT) yöntemi temel alınarak oluşturulan yeni bir istatistiksel dağılım ailesi kapsamında, APT-Weibull (APT-W) ve APT-Chen (APT-C) dağılımları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Her iki dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu, sağkalım fonksiyonu ve tehlike oranı fonksiyonu tanımlanarak, dağılımlara ait momentler, moment üreten fonksiyonlar, çarpıklık ve basıklık katsayıları ile Renyi ve Shannon entropileri gibi çeşitli istatistiksel özellikler kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Parametre tahmininde en çok olabilirlik (EÇO) yöntemi kullanılmış ve tahmin edicilerin performansları Monte Carlo simülasyonları aracılığıyla değerlendirilmiştir. Simülasyon çalışmasında BFGS ve CG algoritmaları karşılaştırılmış parametre tahmininde CG algoritmasının BFGS algoritmasından daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca önerilen dağılımların uygulama gücü çeşitli gerçek veri setleri üzerinden test edilerek ortaya konulmuştur. APT yöntemi temel alınarak oluşturulan yeni dağılımların uyum iyiliği kriterlerinden elde edilen sonuçlara göre mevcut temel dağılımlardan ve analize dahil edilen bazı alternatif dağılımlardan daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this thesis, based on the Alpha Power Transformation (APT) method proposed by Mahdavi and Kundu (2017), a new family of statistical distributions is developed and examined in detail, focusing specifically on the APT-Weibull (APT-W) and APT-Chen (APT-C) distributions. The cumulative distribution function, probability density function, survival function, and hazard rate function of both distributions are defined, and various statistical properties such as moments, moment generating functions, skewness and kurtosis coefficients, as well as Renyi and Shannon entropies are comprehensively analyzed. The maximum likelihood estimation method is used for parameter estimation, and the performance of the estimators is evaluated through Monte Carlo simulations. In the simulation study, the BFGS and CG algorithms were compared, and it was concluded that the CG algorithm outperformed the BFGS algorithm in parameter estimation. Furthermore, the applicability and effectiveness of the proposed models are demonstrated using various real data sets. Based on the goodness-of-fit criteria obtained for the new distributions constructed using the APT method, it was concluded that they performed better than the existing baseline distributions and some alternative distributions included in the analysis.
Benzer Tezler
- Hisse senetleri piyasasında etkinlik ve rasyonellik: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında deneysel bir araştırma
Efficiency and rationality in the stock market: An empirical study on the İstanbul Stock Exchange
HÜSEYİN AKTAŞ
- Ar-Ge projelerinde risk ve performans yönetiminde ödül-ceza modelleri ve hibrit çok kriterli karar verme karşılaştırılması
Comparison of reward-penalty models and hybrid multi-criteria deci̇si̇on maki̇ng i̇n R&D project ri̇sk and performance management
EZGİ GÜL DİNÇER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SAFİYE SENCER
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Towards robustness in 3D point cloud analysis: Novel approaches to adversarial attacks and defences
3B nokta bulutu analizinde gürbüzlüğe doğru: Çekişmeli saldırılar ve savunmalar için yeni yaklaşımlar
BATUHAN CENGİZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖZDE ÜNAL
- Fractional-order derivative based adaptive methods for control and optimization
Kontrol ve optimizasyon için kesir mertebeli türev tabanlı adaptif yöntemler
MERT CAN KURUCU
Doktora
İngilizce
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MÜJDE GÜZELKAYA
PROF. DR. İBRAHİM EKSİN