Lojistik regresyon modeli ile finansal başarısızlık tahminlemesi: Türkiye'de hayat dışı sigorta şirketleri için erken uyarı model önerisi
Financial failure prediction using logistic regression model: An early warning model proposal for non-life insurance companies in Türkiye
- Tez No: 994436
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MUHARREM UMUT
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Sigortacılık, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Finansal Başarısızlık, Hayat Dışı Sigorta Şirketleri, Lojistik Regresyon, Finansal Oranlar, Insurance, Financial failure, Non-life insurance companies, Logistic regression, Financial ratios
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sigortacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sigortacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmanın amacı, Türkiye'de hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal başarıları analiz edilerek lojistik regresyon yöntemi ile finansal başarısızlık tahminlemesi için erken uyarı modeli geliştirmektir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; genel bilgilere, ikinci bölümde sigorta sektörün hakkında bilgilere, üçüncü bölümde finansal başarısızlık ve finansal başarısızlık modelleri hakkında bilgilere, dördüncü bölümde finansal başarısızlık tahminlemesi uygulamasına ve beşinci bölümde çalışmanın sonucu hakkında bilgilere yer verilmektedir. Çalışmada, işletmelerin finansal başarısızlık tahminlemesine yönelik çalışmalarda dahil olmak üzere sigorta şirketlerine yönelik tahmin modelleri üzerine odaklanılmıştır. Çalışmada, trafik sigortası ve kasko sigortası hizmeti olan hayat dışı sigorta şirketlerinin 2004 - 2023 dönemi verileri kullanılmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen çalışmanın birinci aşamasında sigortacılık sektörüne özgü ve benzer çalışmalarda kullanılan 24 finansal oran belirlenmiş ve hesaplanmıştır. Bu finansal oranlar, referans değere göre değerlendirildiğinde bir çok sigorta şirketinin son yıllarda özkaynaklarına oranla daha fazla risk üstlendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında birinci aşamada kullanılan finansal oranlar bağımsız değişkenler olarak belirlenmiş, çalışma döneminin son üç yıl içerisinde iki yıl üst üste“teknik olarak zarar eden”şirket finansal başarısız,“teknik olarak zarar etmeyen”şirket başarılı kabul edilmiş ve çalışmanın bağımlı değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler ikili lojistik regresyon yöntemi ile hedeflenen model geliştirilmiştir. Modele göre, finansal başarısızlığı en iyi açıklayan değişkenler; özkaynakların net teknik karşılıklara oranı, likidite oranı, net hasar primi oranı, net bileşik rasyo, teknik karın alınan primlere oranı ve brüt toplam faaliyet giderlerinin brüt yazılan primlere oranı değişkenleri olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of the study is to develop an early warning model for predicting financial failure using logistic regression analysis of the financial performance of non-life insurance companies in Turkey. The study consists of five sections. The first section provides general information, the second section provides information about the insurance sector, the third section provides information about financial failure and financial failure models, the fourth section provides information about the application of financial failure prediction, and the fifth section provides information about the results of the study. The study focuses on prediction models for insurance companies, including studies on the prediction of financial failure for businesses. Data from the 2004-2023 period for non-life insurance companies offering motor insurance and comprehensive insurance services was used in the study. In the first stage of the two-stage study, 24 financial ratios specific to the insurance sector and used in similar studies were determined and calculated. When these financial ratios were evaluated against the reference value, it was concluded that many insurance companies had taken on more risk relative to their equity in recent years. In the second stage of the study, the financial ratios used in the first stage were determined as independent variables. Companies that had been 'technically loss-making' for two consecutive years within the last three years of the study period were considered financially unsuccessful, while companies that had not been 'technically loss-making' were considered successful and were determined as the dependent variables of the study. The dependent and independent variables were used to develop the target model using the binary logistic regression method. According to the model, the variables that best explain financial failure were found to be the ratio of equity to net technical provisions, the liquidity ratio, the net loss ratio, the net combined ratio, the ratio of technical profit to premiums earned, and the ratio of gross total operating expenses to gross premiums written.
Benzer Tezler
- Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde lojistik regresyon modeli ile finansal başarısızlık tahminlemesi
Financial failure estimation in technology companies operating in Borsa İstanbul with logistics regression model
PINAR KORKMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkAltınbaş ÜniversitesiVeri Bilimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZ KARAN
- İşletmelerde finansal başarısızlık tahminlemesi ve Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren gıda şirketlerinde uygulama
Financial distress forecasting in businesses and application in food companies operating in stock exchange Istanbul
KEREM URAL
- Sağkalım analizi model ve yöntemlerinin telekom sektörü müşteri kayıp verileri üzerine uygulamaları
Applying survival analysis models and methods to telecom churn data
MELİK MASARİFOĞLU
Doktora
Türkçe
2023
İstatistikYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ HAKAN BÜYÜKLÜ
- Mali başarısızlık tahminlemesinde sektör bazlı bir karşılaştırma
Sector-based comparison of financial distress estimation
EMRE AKTÜMSEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
İşletmeKırıkkale Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKUT ELİF KANDİL GÖKER
- Bayesyen multinominal lojistik regresyon ile işletmelerin finansal başarısızlığının değerlendirilmesi: İmalat sanayi uygulaması
Evaluation of financial failure of firms with bayesian multinominal logistic regression analysis: An application of manufacturing sector
NİMET MELİS ESENYEL İÇEN