Sorunlu kredilerin makroekonomik istikrar üzerinde etkileri ve ekonomik kriz riskleri
The effects of non-performing loans on macroeconomic stability and risks of economic crisis
- Tez No: 996152
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ALİ OSMAN BALKANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Maliye, Banking, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Sorunlu Krediler, Makroekonomik İstikrar, Bankacılık Sektörü, Kredi Riski, Takipteki Alacaklar, Finansal Kırılganlık, Ekonomik Kriz, Kredi Kalitesi, BDDK Düzenlemeleri, Non-Performing Loans, Macroeconomic Stability, Banking Sector, Credit Risk, Non-Payment, Financial Fragility, Economic Crisis, BRSA Regulations, Asset Quality, Restructured Loans
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, sorunlu kredilerin Türkiye ekonomisinde makroekonomik istikrar üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin ekonomik kriz risklerini nasıl tetiklediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bankacılık sektörü, finansal aracılık işlevi gereği ekonomik büyümenin sürdürülmesinde kritik bir rol üstlenmekte, kredi kanallarındaki bozulmalar ise hem finansal sistemi hem de reel sektörü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle sorunlu krediler, yalnızca bankaların bilanço kalitesiyle sınırlı olmayan, makro düzeyde ekonomik istikrarı tehdit eden temel bir kırılganlık alanıdır. Çalışmada öncelikle sorunlu kredi kavramı, sınıflandırma ölçütleri ve Türkiye'deki mevzuat çerçevesi ele alınmıştır. Uluslararası standartlarla karşılaştırmalı olarak BDDK düzenlemeleri, karşılık ayırma esasları ve yeniden yapılandırma uygulamaları değerlendirilmiş; özellikle pandemi sonrası dönemde yapılan düzenlemelerin takipteki alacak oranlarını istatistiksel olarak düşürücü bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Analizlerde, 2010–2024 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler kullanılarak kredi riski, döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Veriler, yüksek enflasyon ve kur oynaklığının bankacılık sektöründe kredi geri ödeme kapasitesini zayıflattığını, buna karşın mevzuat esnekliklerinin ve makro ekonomik veriler ile yorumlanmasının gerekliliği NPL oranlarının gerçek düzeyini tam yansıtmadığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, görünürde istikrarlı seyreden bilanço yapısının altında ertelenmiş riskler bulunduğunu ve sorunlu kredilerdeki birikimin ekonomik kriz olasılığını artırdığını ortaya koymaktadır. Çalışma, Türkiye'de kredi kalitesine ilişkin verilerin yorumlanmasında düzenleyici etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamakta ve makroekonomik istikrar politikalarının bankacılık sistemiyle eşgüdüm içinde tasarlanmasının önemine dikkat çekmektedir.
Özet (Çeviri)
This study aims to examine the effects of non-performing loans on macroeconomic stability in the Turkish economy and how these effects may trigger economic crisis risks. The banking sector, through its financial intermediation function, plays a critical role in sustaining economic growth, while disruptions in credit channels directly affect both the financial system and the real sector. For this reason, non-performing loans are a major source of fragility that threatens macro-level stability and extend beyond the balance-sheet quality of banks. The study first addresses the concept of non-performing loans, classification criteria and the regulatory framework in Türkiye. BRSA regulations, provisioning rules and restructuring practices are evaluated in comparison with international standards. It is identified that regulatory amendments introduced particularly in the post-pandemic period created a statistically reducing effect on non-performing loan ratios. Using macroeconomic indicators for the period 2010–2024, the analysis examines the relationship among credit risk, exchange rate, inflation, and economic growth. The data indicate that high inflation and exchange-rate volatility weaken repayment capacity in the banking sector, while regulatory flexibilities and the need to interpret macroeconomic data together prevent NPL ratios from fully reflecting their actual level. The findings reveal that behind the seemingly stable balance-sheet structure lie deferred risks and that the accumulation of non-performing loans increases the likelihood of an economic crisis. The study emphasizes that regulatory effects must not be overlooked when interpreting credit-quality indicators in Türkiye and highlights the importance of designing macroeconomic stability policies in close coordination with the banking system.
Benzer Tezler
- Rusya-Ukrayna krizinin bankacılık sektörüne bölgesel etkileri: Ukrayna, Rusya ve komşu ülkeler üzerine bir inceleme
Regional impacts of the Russia–Ukraine crisis on the banking sector: An examination of Ukraine, Russia, and neighboring countries
AIGERIM KUBATBEKOVA
- Interactions between non-performing loans and macroeconomic variables
Sorunlu krediler ve makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşim
FATİH İNAN
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Sustainable development goals in lower-middle income economy: Relevancy and outlook in Cameroon
Alt gelirli ekonomi'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri: Kamerun'da uygunluk ve görünüm
HAMAN ADAMA MOHAMADOU
Doktora
İngilizce
2022
EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSosyal Politika Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ABDULKADİR DEVELİ
- Sorunlu kredilere etki eden faktörler: Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler üzerine bir araştırma
Factors affecting non-performing loans: A study on countries with different levels of development
NUR ESRA BEKERECİ
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET MUSTAFA KISAKÜREK