Rusya-Ukrayna krizinin bankacılık sektörüne bölgesel etkileri: Ukrayna, Rusya ve komşu ülkeler üzerine bir inceleme
Regional impacts of the Russia–Ukraine crisis on the banking sector: An examination of Ukraine, Russia, and neighboring countries
- Tez No: 984847
- Danışmanlar: PROF. DR. HASAN ŞAHİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışması, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizlerin bölgesel düzeyde Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Gürcistan'ın bankacılık sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Analiz dönemini 2014-2024 yılları arasındaki on yıllık süreç oluşturmaktadır ve özellikle 2014 yılındaki ilk şok ile 2022 yılındaki kapsamlı kriz sonrası ROA'yı ve finansal istikrar göstergelerinde meydana gelen değişimler değerlendirilmiştir. Birinci bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuş; bankacılık sektörünün ekonomik yapı içerisindeki rolü, finansal istikrar kavramı ve uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan temel dayanıklılık göstergeleri tartışılmıştır. Bu kapsamda CAR, ROA, NPL ve likidite gibi göstergelerin finansal sistemin sağlamlığını değerlendirmedeki önemi vurgulanmış; ayrıca makroekonomik koşulların bankacılık sektörünün istikrarı üzerindeki belirleyici rolü ele alınmıştır. İkinci bölümde beş ülkenin bankacılık sistemleri kriz sonrası dönüşümler dikkate alınarak karşılaştırmalı biçimde analiz edilmiştir. Bulgular, dış şokların etkisinin ülkeler arasında belirgin şekilde farklılaştığını göstermektedir. Ukrayna ve Rusya, kriz koşullarından en fazla etkilenen iki ülke olarak öne çıkmış; bankacılık göstergelerinde bozulma ve finansal risklerde artış gözlenmiştir. Belarus, Rusya ile olan yakın finansal entegrasyon nedeniyle krizin dolaylı etkilerini güçlü biçimde hissetmiştir. Buna karşılık Kazakistan ve Gürcistan, para politikası farklılıkları, bankacılık sektörlerinin yapısal özellikleri ve makroekonomik esneklikleri sayesinde daha dirençli bir performans sergilemiştir. Bu bölüm genel olarak, bankacılık sistemlerinin krizlere verdiği tepkinin büyük ölçüde sektörel yapı ve dışa bağımlılık düzeyi tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır. Üçüncü bölümde, 2014-2024 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ampirik analiz gerçekleştirilmiştir. Maddala-Wu ve CIPS Pesaran panel birim kök testleri, Hodrick-Prescott filtresi ve GİR modeli aracılığıyla ROA'yı belirleyen temel faktörler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, CAR'ın ROA üzerinde pozitif, sorunlu krediler oranının ise negatif etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Likiditenin etkisi ülke özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Makroekonomik değişkenler beklenen yönde etkiler üretmiştir: enflasyon ve döviz kuru değer kaybı ROA'yı azaltırken ekonomik büyüme ROA'yılığı artırmaktadır. 2014 ve 2022 yıllarındaki yaptırım dönemlerinin Rusya, Ukrayna ve Belarus bankacılık sistemleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yarattığı; buna karşılık Kazakistan ve Gürcistan'da etkinin sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Genel olarak çalışma, 2014 ve 2022 krizlerinin Sovyet sonrası ülkelerin bankacılık sistemleri üzerinde asimetrik etkiler yarattığını göstermektedir. Krizden en fazla etkilenen ülkeler, doğrudan çatışmaya taraf olan veya dış finansal akımlara yüksek bağımlılık gösteren ekonomilerdir. Makroekonomik politikalarda daha fazla esnekliğe ve daha çeşitlenmiş finansal yapılara sahip ülkeler ise dış şoklara karşı daha dayanıklı bir görünüm sergilemiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis investigates the regional implications of the Russia-Ukraine crisis for the banking sectors of Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and Georgia. Covering the period 2014-2024, the study examines how the shocks of 2014 and the large-scale crisis of 2022 affected banking profitability and financial stability across the region. The research first outlines the theoretical foundations of banking system stability, discussing the role of banks in the economy and the key indicators used by international institutions to assess financial soundness. These include capital adequacy, asset quality, liquidity, profitability, and the influence of the broader macroeconomic environment on banking resilience. The second part of the thesis offers a comparative assessment of banking sector developments in the five countries. The analysis shows that the impact of external shocks was highly uneven. Russia and Ukraine experienced the strongest deterioration in banking performance and risk indicators. Belarus was indirectly affected through its close financial ties with Russia. Kazakhstan and Georgia, by contrast, displayed relatively stronger resilience, supported by differences in exchange rate regimes, financial sector structures, and macroeconomic policy frameworks. Overall, the comparative analysis highlights that the extent of vulnerability is largely determined by structural characteristics and the degree of external dependence. The empirical analysis, based on quarterly aggregated data for 2014-2024, employs panel unit root tests (Maddala-Wu and Pesaran's CIPS), the Hodrick-Prescott filter, and the Seemingly Unrelated Regressions (SUR) model to identify the main determinants of banking profitability (ROA). The results show that higher capital adequacy is associated with improved profitability, while an increase in non-performing loans reduces it. The effect of liquidity varies across countries, reflecting institutional and market-specific conditions. Macroeconomic variables behave as expected: inflation and currency depreciation weaken profitability, whereas economic growth strengthens it. The periods of sanctions in 2014 and 2022 had significant negative effects on the banking sectors of Russia, Ukraine, and Belarus, but only limited influence in Kazakhstan and Georgia. Overall, the study demonstrates that the consequences of the 2014 and 2022 crises for post-Soviet banking systems were asymmetric. Countries directly exposed to the conflict or heavily reliant on external financial flows experienced the strongest disruptions, while those with more flexible macroeconomic regimes and different financial structures showed greater resilience to external shocks.
Benzer Tezler
- Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Kıbrıs sorunu ekseninde ekonomi politik değerlendirmesi
The historical development of Turkey-Greece relations and a political economy assessment in the context of the Cyprus issue
BEYZA NUR ÇIRAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Uluslararası İlişkilerİstanbul Ticaret ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. UĞUR YASİN ASAL
- Rusya Ukrayna krizinin petrol fiyatlarına etkileri
The role of oil price fluctuations: The case of Russia-Ukraine
NURTEN GÜL ÇİÇEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Ekonomiİskenderun Teknik ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BİRVURAL
- Rusya-Ukrayna krizinin Avrupa Birliği enerji politikalarına etkileri
The effects of Russia-Ukraine crisis on European Union energy policies
ÖZENÇ KAYALI
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Uluslararası İlişkilerDokuz Eylül ÜniversitesiAvrupa Birliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELA ÇOLPAN NART
- Neoklasik realizm çerçevesinde Rusya-Ukrayna krizinin AB'nin enerji güvenliği üzerindeki etkisi
The effect of the Russia-Ukraine crisis on the energy security of the EU in the framework of neoclassical realism
HİLAL ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Uluslararası İlişkilerKastamonu ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OMCA ALTIN
- Çok kutuplu sistemde Rus dış politikası ve Ukrayna krizinin analizi
Analysis of the Russian foreign policy and the Ukraine crisis in the multipolar system
NEMAN ARAZLI
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
TarihKocaeli ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ARDA ERCAN