Ekonomik dalgalanma dönemlerinde katılım bankaları ve mevduat bankalarının performanslarının karşılaştırılması: Türkiye örneği
A comparative analysis of the performance of participation banks and conventional banks during periods of economic fluctuations: The case of Türkiye
- Tez No: 997736
- Danışmanlar: PROF. DR. FERUDUN KAYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Faizsiz bankacılık, Katılım bankacılığı, Makroekonomi, Makroekonomik faktörler, Mikroekonomik değişkenler, İslami bankacılık sistemi, Interest-free banking, Participation banking, Macroeconomy, Macroeconomic factors, Microeconomy variables, Islamic banking system
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
'Paradan para kazanma' ilkesine karşı 'riski ve kazancı paylaşma' esasına dayalı olarak ortaya çıkan Katılım Bankacılığı, toplumsal duyarlılığın finansal yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektördeki payını günden güne artıran katılım bankalarının, makroekonomik faktörlerde meydana gelen değişimlerden nasıl etkilendiğinin anlaşılması, söz konusu bankaların risk yönetimi ve finansal istikrarı açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bu çalışmada Ocak 2010- Nisan 2024 dönemine ilişkin veriler kullanılarak katılım bankaları ve ticari bankaların, makroekonomik ve bankaya özgü değişkenlerden ne ölçüde etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Farklı ekonomik konjonktürlerin etkisini elde etmek amacıyla Markov Rejim Değişim Modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak aktife göre getiri (ROA), öz kaynağa göre getiri (ROE) ve net faiz marjı (NIM) değişkenleri kullanılmıştır. Bankaya özgü değişkenler olarak finansal durum oranı (FD), takibe dönüşüm oranı (TD), sermaye yeterlilik oranı(SY), faiz dışı gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranı (FDGG), faiz dışı gelirlerin toplam aktifler içindeki oranı (FDGE), aktif kalitesi oranı (AK) ve toplam personel sayısının toplam şube sayısına oranı (PERSONEL) değişkenleri dikkate alınmıştır. Makroekonomik faktörler olarak ise Türkiye ile ABD arasındaki faiz oranı farkı (INTDIFF), enflasyon oranı farkı (INFDIFF), Türkiye'ye ilişkin sanayi üretim endeksi (IPI), TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REER) ve ABD ekonomik politika belirsizlik endeksi (EPU) değişkenleri ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre daralma dönemleri için, her iki bankacılık türünün aktif karlılığını, FDGG ve FDGE, özsermaye karlılığını FDGG, FDGE, SY, INFDIFF, net faiz marjını ise SY ve INFDIFF pozitif yönde etkilemektedir. Genişleme dönemleri için bakıldığında her iki bankacılık türünün aktif karlılığını SY, FDGE, INFDIFF, özsermaye karlılığını, SY, FDGE, REER, INFDIFF, net faiz marjını ise SY, INTDIFF, INFDIFF pozitif yönde etkilemektedir.
Özet (Çeviri)
Emerging as an alternative based on the principle of sharing risk and return rather than earning money from money, participation banking represents the financial reflection of social sensitivity. Understanding how participation banks—which have been steadily increasing their share in the sector—are affected by changes in macroeconomic factors is crucial for their risk management and financial stability. In this context, this study aims to determine the extent to which participation banks and commercial banks are influenced by macroeconomic and bank-specific variables, using data covering the period from January 2010 to April 2024. To capture the effects of different economic cycles, the Markov Regime Switching Model is employed.In the study, return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net interest margin (NIM) are used as dependent variables. Bank-specific variables include the financial condition ratio (FD), non-performing loan ratio (TD), capital adequacy ratio (SY), the ratio of non-interest income to non-interest expenses (FDGG), the ratio of non-interest income to total assets (FDGE), asset quality ratio (AK), and the ratio of total personnel to total branches (PERSONEL). As macroeconomic factors, the interest rate differential between Türkiye and the United States (INTDIFF), inflation differential (INFDIFF), Türkiye's industrial production index (IPI), the CPI-based real effective exchange rate index (REER), and the U.S. economic policy uncertainty index (EPU) are considered. According to the empirical findings, during contraction periods, both banking types are positively affected in terms of return on assets by FDGG and FDGE; return on equity by FDGG, FDGE, SY, and INFDIFF; and net interest margin by SY and INFDIFF. During expansion periods, return on assets is positively influenced by SY, FDGE, and INFDIFF; return on equity by SY, FDGE, REER, and INFDIFF; and net interest margin by SY, INTDIFF, and INFDIFF for both banking types
Benzer Tezler
- Beyond digitalisation: Designing a roadmap for Block-chain embedded performance management systems
Dijitalleşmenin ötesinde: Block-chain gömülü performans yönetim sistemleri için yol haritası tasarımı
FURKAN AYRANCI
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜR BERSAM BOLAT
- An empirical analysis of business cycles in Turkey
Türkiye'de iş döngülerin ampirik bir analizi
SADIK YILDIRIM
Doktora
İngilizce
2019
EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDAL TANAS KARAGÖL
- State and civil society relation in Türkiye: The case of women csos
Türkiye'de Devlet ve sivil toplum ilişkisi: Kadın örgütleri örneği
TUNA YÜCEL
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
SosyolojiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiSosyal Politika Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYÇA ERGUN ÖZBOLAT
- The influence of Ghana's social welfare system on the vulnerabilities
Gana'daki sosyal refah sisteminin kırılganlıklar üzerine etkileri
JAMAL APPIAH-KUBI
Doktora
İngilizce
2022
Sosyal HizmetAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSosyal Politika Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ABDULKADİR DEVELİ
- Davranışsal finans perspektifinden ekonomik dalgalanma dönemlerinde yatırımcı davranışları: Türkiye menkul kıymet piyasaları üzerine bir inceleme
Investor behavior during periods of economic fluctuation from a behavioral finance perspective: A review on Turkish securities markets
İRFAN SEKTİOĞLU
