Türkiye'deki bankacılık sektörü öncü göstergeleri üzerine çoklu yapısal kırılmalar: Katılım ve mevduat bankacılığı üzerine bir uygulama
Multiple structural breaks in leading indicators of the banking sector in Türki̇ye: An application on participation and conventional banking
- Tez No: 1006104
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Akdeniz Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım ve konvansiyonel bankalara ilişkin finansal performansları Bai-Perron çoklu yapısal kırılma analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe meydana gelen yapısal değişimleri belirleyerek, bu değişimlerin iki farklı bankacılık sektörü açısından nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda KMO (kredi/mevduat oranı), TKO (takipteki krediler oranı), AKO (aktif karlılığı), ÖKO (öz sermaye karlılığı), SYO (Sermaye yeterlilik rasyosu) ve VMTM (Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat) gibi bankacılık sektörüne ait öncü finansal göstergeler kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Bai-Perron çoklu yapısal kırılma testi uygulanmış olup, 2016M01-2025M11 dönemlerine ait aylık veriler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, bankacılık sektöründe ilgili dönemlerde birden fazla kırılmanın varlığını ve bu kırılmaların 2018-2019, 20220, 2021-2022 ve 2023 sonrası dönemlerde yoğunlaştığını göstermektedir. Tespit edilen kırılımların, 2018 döviz kuru şoku, COVID-19 pandemisi, düşük faiz politikaları, kredi genişleme süreçleri ve finansal sıkılaşma uygulamaları gibi makroekonomik gelişmelerle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle pandemi sonrası dönemde kredi riski, likidite yapısı ve kârlılık göstergelerinde belirgin rejim değişimleri gözlemlenmiştir. Katılım ve konvansiyonel bankalar kıyaslandığında, her iki bankacılık türünün de benzer şoklara maruz kaldığını fakat şoklara verilen tepkilerin farklılaştığı tespit edilmiştir. Konvansiyonel bankalarda daha fazla yapısal kırılma tespit edilirken, katılım bankalarında bazı göstergelerin görece daha istikrarlı bir yapı sergilediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, bankacılık sektörüne yönelik analizlerde yapısal kırılmaların dikkate alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bankacılık sektöründeki yapısal kırılmaların tahmin edilmesinde, makroekonomik gelişmelerin belirleyici bir rol oynadığını ve katılım bankacılığının finansal istikrar açısından tamamlayıcı rol üstlenebileceği değerlendirilmektedir.
Özet (Çeviri)
This study examines the financial performance of participation and conventional banks operating in Türkiye within the framework of the Bai-Perron multiple structural break analysis. The main objective of the study is to identify structural changes in the Turkish banking sector and to analyze how these changes differ between the two banking systems. In this context, leading financial indicators such as the loan-to-deposit ratio (KMO), non-performing loan ratio (TKO), return on assets (AKO), return on equity (ÖKO), capital adequacy ratio (SYO), and demand deposits to total deposits ratio (VMTM) are utilized. In the study, the Bai-Perron multiple structural break test was employed as the main methodology, and monthly data covering the period between 2016M01 and 2025M11 were analyzed. The findings indicate the existence of multiple structural breaks in the banking sector during the examined period, with the breaks mainly concentrating in the periods of 2018-2019, 2020, 2021-2022, and post-2023. The identified structural breaks are considered to be associated with macroeconomic developments such as the 2018 exchange rate shock, the COVID-19 pandemic, low interest rate policies, credit expansion processes, and financial tightening practices. In particular, significant regime changes were observed in credit risk, liquidity structure, and profitability indicators during the post-pandemic period. When participation and conventional banks are compared, it is determined that although both banking systems were exposed to similar shocks, their responses to these shocks differed. While more structural breaks were detected in conventional banks, some indicators of participation banks exhibited a relatively more stable structure. The findings emphasize the importance of considering structural breaks in analyses related to the banking sector. As a result, it is concluded that macroeconomic developments play a decisive role in explaining structural breaks in the banking sector, and participation banking may undertake a complementary role in terms of financial stability.
Benzer Tezler
- Bankacılık krizlerinin tahmininde erken uyarı sinyallerinin başarısı üzerine bir araştırma: Türkiye örneği
A research on the success of early warning signs in the forecast of banking crisis: The case of Turkey
MERVE ASLANPENÇE
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN DEMİRELİ
- Bankacılık krizlerinin erken uyarı sinyalleri: Türkiye üzerine bir uygulama
Early warning indicators of banking crisis: An application for Turkey
SERHAT YÜKSEL
- Demir çelik sektörü ve demir çelik sektöründe sermaye maliyeti
Iron and steel sector and cost of capital in iron and steel sector
ALİ DİKMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MAHMUT HAYATİ ERİŞ
- Türkiye'de basel I, II, III kriterlerinin bankalara olan etkileri: Ziraat Bankası A.Ş örneği
Basel I, II, III effects of criteria in Turkey: For example Ziraat Bank
MUHAMMED HARUN AKKURT
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonomiHasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FİLİZ GÖLPEK
DOÇ. DR. MEHMET ŞENTÜRK
- Türk katılım bankaları ile Malezya İslam bankalarının etkinlik, verimlilik ve performans açısından değerlendirilmesi
The evaluation of the efficiency, productivity and performance of Turkish and Malaysian Islamic banks
KENAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL