The Empirical performance of transaction period length in cash-in-advance models of money demand
Para çekme aralığı eklenmiş ön ödeme kısıtlı para talebi modellerinin empirik performansı
- Tez No: 101980
- Danışmanlar: DR. NEİL ARNWİNE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 37
Özet
ÖZET PARA ÇEKME ARALIĞI EKLENMİŞ ÖN ÖDEME KISITLI PARA TALEBİ MODELLERİNİN EMPİRİK PERFORMANSI Yavuz Arslan Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Danışman: Dr. Neil Arnwinc Temmuz 2001 Ön ödeme kısıtılı para talebi modelleri makroekonomik önemli değişkenler hakkında oldukça güçlü tahminler yapmaktalar. Yalnız, Hodrick, Kocherlakota ve Lucas (1991) gösterdiki, Lucas (1984), Svcnsson (1985) ve Stokcy ve Lucas (1987) ön ödeme kısıtlı modelleri, makroekonomik datalarla tutarlı tahminler yapamıyorlar. Biz bu çalışmada, para çekme aralığı eklenmiş ön ödeme kısıtlı para talebi modellerinin empirik performansını inceliyoruz. Bunun için Hodrick, Kocherlakota ve Lucas (1991)'ın methodlarını kullaniyoruz. Anahtar kelimeler ve ifadeler: Ön ödeme kısıtı, para çekme aralığı
Özet (Çeviri)
ABSTRACT THE EMPIRICAL PERFORMANCE OF TRANSACTION PERIOD LENGTH IN CASH-IN-ADVANE MODELS OF MONEY DEMAND Yavuz Arslan M. A. in Economics Advisor: Assist. Prof. Dr. Neil Arnwine July 2001 Cash-in-advance models of money demand make strong predictions about stochastic properties of key endogenous macroeconomic variables. Hodrick, Kocherlakota, and Lucas (1991) showed that the models by Lucas (1984), Svensson (1985), and Stokey, and Lucas (1987) were not generating dataset consistent with the sample values. In this study we investigate whether Arnwine (2000) can generate consistent statistical values of key endogenous variables. We use the same methods as Hodrick, Kocherlakota, and Lucas (1991). Keywords and phrases: Cash-in-advance models of money demand, transaction
Benzer Tezler
- Makroekonomik faktörlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal-100 endeksi ve volatilitesi üzerindeki etkilerinini incelenmesi (1997-2006)
The investigation of effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange national-100 index and index volatility (1997-2006)
BEYAMİL ÖZTÜRK
- Structural review and performance evaluation of real estate tokens
Gayrimenkul tokenlerinin yapısal incelemesi ve performans değerlendirmesi
BERKE BAYHOCA
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Finansal piyasalarda kalite ölçümü: Nasdaq 100 indeks futures kontrat piyasasındaki kalitenin vektör otoregresyon metodu ile ölçümüne ilişkin bir uygulama
Measuring the quality of financial markets: An application on measuring market quality Nasdaq 100 index futures contracts by employing vector autoregression methodology
SEYFETTİN ÜNAL
- Momentum göstergeleri ve İMKB 'deki hisse senetlerine uygulanması
Momentum indicators and their applications on ISE stocks
CAHİT ALKIM BİKET
