Econometric testing of purchasing power parity in less developed countries: Fixed and flexible exchange rate regime experiences
Satınalma gücü paritesinin gelişmekte olan ülkelerde ekonometrik olarak incelenmesi: Sabit ve değişken döviz kuru rejimi deneyimleri
- Tez No: 102021
- Danışmanlar: DOÇ.DR. FATMA TAŞKIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Purchasing Power Parity, Less developed countries, fixed and flexible exchange rate regimes, unit root and cointegration techniques
- Yıl: 2001
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
Bu tezde satın alma gücü parkesi (SGP) on altı gelişmekte olan ülke için test edilmiştir. 1957:0 1-1999: 12 periyodu incelenmiş ve sabit ve değişken döviz kuru rejim uygulamaları dönemleri ayrı ayrı kontrol edilmiştir. Bu çalışmanın şimdiye kadar yapılanlarla farkı ilk kez gelişmekte olan ülkeler için SGP'nın farklı döviz kuru rejimlerinin altında kontrol edilmesidir. Tüketici fiyat endeksi ve bu on altı ülkenin Amerikan Dolarına karşı değerini gösteren bilateral döviz kurları SGP yi test ederken kullanılmıştır. Üç ayrı teknik uygulanmıştır. Bunlar birim kök testleri (Dickey ve Fuller (1979), DF; Augmented Dickey Fuller (1981), ADF; Phillips ve Perron (1988), PP), Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) koentegrasyon teknikleridir. Bu testlerin sonuçlan bize sabit veya değişken kur uygulamalarının SGP' nin geçerliği üzerinde etkisi olmadığım göstermiştir. Anathar Sözcükler: Satın alma Gücü Paritesi (SGP), gelişmekte olan ülkeler, sabit ve değişken döviz kuru rejimleri, birim kök testleri, koentegrasyon teknikleri.
Özet (Çeviri)
The aim of this thesis is to investigate the purchasing power parity (PPP) hypothesis for sixteen developing countries during their fixed and flexible exchange rate experiences over the period 1957:01-1999:12. The main contribution of this thesis to the empirical literature on PPP is that our study is the first one considering PPP hypothesis on alternative exchange rate regimes for LDCs from all over the world. The bilateral exchange rates of 16 less developed countries (LDC) and the US, and their respective price levels are considered. Consumer Price Index (CPI) is used as to represent the price level. Three different methodologies have been employed to test PPP hypothesis. These are unit root tests (Dickey and Fuller (1979), DF; Augmented Dickey FuUer (1981), ADF; Phillips and Perron (1988), PP), Engle-Granger (1987) cointegration technique and Johansen multivariate VAR methodology (1988). As a consequently, we can not conclude from our study that PPP hypothesis work well under fixed or flexible regime periods, because we could find just a little and nearly equal number of evidences under these alternative regimes.
Benzer Tezler
- Birim kök testlerine Bayesyen yaklaşım: G20 ülkelerinde satınalma gücü paritesi teorisinin sınanması
The bayesian approach to unit root tests: Testing the purchasing power parity theory for G20 countries
BURCU YILDIRIM TIRAŞOĞLU
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Modelling nonlinear nonstationary time series
Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi
DİLEM YILDIRIM KASAP
Doktora
İngilizce
2009
EkonometriThe University of Manchesterİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. DENISE R OSBORN
- Essays on infinite variance stable errors and robust estimation procedures
Sonsuz varyans stable hataları ve sağlam tahmin prosedürleri üzerine makaleler
FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ