Birim kök testlerine Bayesyen yaklaşım: G20 ülkelerinde satınalma gücü paritesi teorisinin sınanması
The bayesian approach to unit root tests: Testing the purchasing power parity theory for G20 countries
- Tez No: 434550
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 193
Özet
Özü Bayes Teoremine dayanan Bayesyen yaklaşım, veriye ait objektif bilgi ile önsel bilgileri birleştirerek parametreler hakkında tutarlı tahminler ve çıkarsamalar yapma imkânı sunmaktadır. Bu çalışmada, Klasik yaklaşıma göre bazı üstünlükleri bulunan Bayesyen birim kök testleri anlatılmıştır. G20 ülkelerinde Klasik ve Bayesyen birim kök testleri kullanılarak Satınalma Gücü Paritesi teorisi geçerliliğinin araştırıldığı çalışmada, Avustralya, Çin, Endonezya, Hindistan, İngiltere, Japonya, Kore, Meksika ve Suudi Arabistan ülkelerinin reel döviz kurları için Satınalma Gücü Paritesi teorisinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçları, Bayesyen birim kök testlerinin Klasik birim kök testlerine göre birim kökün lehine daha az kanıt bulduğunu gösterir niteliktedir.
Özet (Çeviri)
Bayesian approach which is based on Bayes Theorem, combines objective knowledge of the data and prior information and offer an opportunity to make consistent estimations and inferences about the parameters. In this thesis, Bayesian unit root tests that have some advantages compared to Classical approach, are explained in details. Purchasing Power Parity theory validity for G20 countries was investigated using Classical and Bayesian unit root tests and reached the conclusion that Purchasing Power Parity theory is valid for Australia, China, Indonesia, India, Japan, Korea, Mexico and Saudi Arabia countries real exchange rates. The results of analysis indicate that Bayesian unit root tests are found less evidence in favor of unit root than the Classical unit root tests.
Benzer Tezler
- Doğrusal olmayan panel birim kök testleri: E7 ülkelerinde gelir yakınsamasının araştırılması
Nonlinear panel unit root tests: Investigation of the income convergence for E7 countries
MUHAMMED TIRAŞOĞLU
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi: Makroekonomik verilerle bir uygulama
Development of structural fracture unit root tests: An application with macroeconomic data
VİYAN ÇOBANOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonometriBursa Uludağ ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÇINAR
- Kantil Birim Kök Testine dalgacık yaklaşımı ve Türkiye için satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliğinin testi
Wavelet approach to Quantile Unit Root Test and validity of the purchasing power parity hypothesis for Turkey
AHMET KONCAK
- Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin incelenmesi ve makroekonomik değişkenler ile bir uygulama
Analysis of unit root tests with structural breaks and an application with macroeconomic variables
TUĞBA ŞEKER
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATİH ÇEMREK
- Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı
Sensitivity of linear and nonlinear unit root tests to delay length
ÖZNUR ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ