Uç değerler ve risk analizi : Bazı modeller ve uygulamalar
Extreme values and risk analysis:some models and applications
- Tez No: 104500
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
Bu çalışmada, belirli bir yüksek eşik değerim" aşan Pareto dağılımlı hasar miktarlarının oluşturduğu birden fazla portföy ve her portföyün bağımlı risk gruplarından oluştuğu düşünülerek, portföylerdeki belirlenecek maksimum hasar miktarlarının dağılımı için Tawn (1990)' m geliştirmiş olduğu Genelleştirilmiş Uç Değer dağılımı ele alındı ve çözümlemeler yapıldı. Risk analizindeki hasar miktarlarının toplamı için üç durum ele alındı: Pareto dağılımlı hasar miktarları, maksimum değer hasar miktarları ve tam gözlemleme durumundaki hasar miktarları. Her bir durum için risk yönetiminin ölçütleri olan risk primi, risk rezervi, güvenlik yüklemesi, yükümlülüğü karşılama oram ve net retenşm arasındaki ilişkiler ortaya konuldu. Sonuç olarak her üç durum için, risk primi arttıkça risk rezervinin arttığı, güvenlik yüklemesi yüksek tutulduğunda başlangıç risk rezervinin gereksiz olduğu görüldü. Ayrıca aynı risk rezervi için, büyük riskler karşısında net retenşm sınırının düştüğü görüldü. 2001, 96 sayfa ANAHTAR KELİMELER : Risk Süreci, Uç Değerler, İflas Olasılığı, Risk Yönetimi
Özet (Çeviri)
In this work, a risk analysis case of several portfolios are considered, such that claim sizes are Pareto distributed, claim sizes exceed a high threshold, and every portfolio arises from group dependent risk groups. We utilized the Generalized Extreme Value distribution proposed by Tawn (1990) for distribution of maximum claim size variables. Three cases for aggregate claims were handled in risk analysis: Claim sizes with Pareto distrubition, maximum value claim sizes, and claim sizes in case of completed observations. For every case, the relations between the factors of risk management, namely risk premium, risk reserve, safety loading, solvency ratio and net retention were presented. Regarding each case; the following were found: If risk premium increases risk reserve increases, if safety loading is higher than initial capital, no risk reserve is necessary at all. Moreover; net retention ümit was observed to be decreasing when large risks exist for the same risk reserve value. 2001, 96 pages Key Words : Risk Processes, Extreme Values, Ruin Probability, Risk Management
Benzer Tezler
- Integration of construction risk and earned value management
İnşaat risk ve kazanılmış değer yönetimi entegrasyonu
EMİR İSMAİL SARIALAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSNÜ MURAT GÜNAYDIN
- Fake news classification using machine learning and deep learning approaches
Makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarını kullanarak sahte haber sınıflandırması
SAJA ABDULHALEEM MAHMOOD AL-OBAIDI
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA ÇAĞLIKANTAR
- Türkiye İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi Olgunluğu Üzerine Değerlendirme
Risk management maturity assessment on the construction sectory in turkey
DİLEK EREN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Mimarlıkİstanbul Teknik ÜniversitesiMimarlık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN ATİLLA DİKBAŞ
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bütünleşik afet risk maruziyetine yönelik coğrafi veri modelinin belirlenmesi
Determining a geographic data model for the integrated disaster risk exposure
BEKİR TAŞTAN
Doktora
Türkçe
2021
Coğrafyaİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU