Ticari bankalarda riske maruz değer yöntemi ile ölçülen piyasa riskinin bankacılık stratejilerine etkisi
The Measurement of market risk with value at risk method in commercial banks by the effects to banking stratejies
- Tez No: 111170
- Danışmanlar: PROF. DR. NİYAZİ BERK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 337
Özet
ÖZET Tez kapsamında yapılan araştırmada temel olarak şu sorulara cevap verilmeye çalışılmaktadır.RMD' e neden ihtiyaç duyuluyor? Finansal başarısızlıklardan elde edilen deneyimler nelerdir? RMD ölçüm teknikleri nelerdir?Hangi amaçlar için kullanılırlar Türk Bankacılık sistemi içerisinde spesifik olarak uygulanması ile karşılaşılan problemler nelerdir?Bu çerçeveden hareket ile, piyasa riskinin ölçülmesi yanında Türk Bankacılık Sektöründe son 10 yıl içerisinde yaşanan gelişmelerin kısa değerlendirmesinin de yer aldığı incelemede, alım/satım pozisyonları üzerinden Ticari Banka Portföyü Piyasa Riski-RMD yöntemi ile ölçülmektedir.Bir diğer yandan da ölçümlenen piyasa riskinin banka içerisinde raporlama, etkin kaynak kullanımı ve performans değerleme gibi konularda üst yönetime stratejik faydaları da araştırma kapsamında irdelenmeye çalışılmıştır. Toplam 8 bölümden oluşan tezin 2. Bölüm' ünde, finansal risk kavramı detaylı bir şekilde incelenmektedir.Özellikle Finansal Türev Piyasası Enstrümanlarının yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda karşı karşıya kalınan risk grupları bu çerçevede incelenmiştir. 3.Bölüm 'de; Finansal Başarısızlıklar ile para piyasalarında yaşanan krizlerden alınan dersler araştırılmıştır. Risk Yönetimi kapsamında karşılaşılan çeşitli çalışma grupları ile beraber yasal düzenlemeler de detaylı bir şekilde bu kısımda incelenmiştir. 4.Bölüm' de; Risk Yönetimine sistematik yaklaşım çerçevesinde geleneksel ve modern risk ölçüm metodları incelenmiştir. 5. Bölüm' de, -Avrupa Birliği Risk Yönetim Sistemi başlığı altında, BIS düzenlemelerinin tarihsel gelişimi içerisinde^ piyasariskine yönelik olmak üzere gerçekleşen temel değişiklikler incelenmektedir. Aynı anlayış çerçevesinde risk yönetim sistemleri içerisinde önemli bir yer teşkil eden İç Denetim, İç Kontrol Sistemleri de araştırılmıştır. 6. Bölüm 'de, -Türk Bankacılık Sistemi içerisinde Risk Yönetim anlayışına örnek olabilecek şekilde son 10 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir.Bu bağlamda ülkemizde yaşanan son bankacılık krizlerinin de değerlendirilmesi kısaca yapılmıştır. 7.Bölüm' de; Risk' e Maruz Değer (RMD) ölçüm metodu tüm yönleri ile birlikte incelenerek ülkemizde örnek ticari banka tarihi verilerine dayanılarak RMD uygulama çalışması gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar, BIS ve Riskmetrics yöntemleri ile birlikte değerlendirilerek yorumlanmaktadır.
Özet (Çeviri)
Özet çevirisi mevcut değil.
Benzer Tezler
- Ticari bankalarda fon yönetimi ve fon yönetiminde karşılaşılan finansal riskler
Treasury management in the commercial banks and financial risks in treasury management
ŞENİZ IŞIL BÜYÜKAĞAOĞLU
- Bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir anket çalışması
Market risk management at the banks and a poll working
PINAR YILMAZTÜRK
- Ticari bankalarda fon yönetimi ve Türkiye uygulamasına ilişkin genel değerlendirmeler
Başlık çevirisi yok
ÖNDER Z. ÖZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. S. AHMET KALIN
- BİST teknoloji şirketleri için risk analizi ve riske maruz değer üzerine bir inceleme
Risk analysis and a review on value at risk for BİST technology companies
MESLİNA TURAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- Spekülasyon ve hedging amaçlı türev araç kullanımının bankaların faiz oranı ve döviz kuru riskine etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama
The effect of speculation and hedging purpose derivative instruments use on the interest rate risk and exchange rate risk of the banks: A study on banks listed in Istanbul Stock Exchange
HELİN KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖKHAN SÖKMEN