Bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir anket çalışması
Market risk management at the banks and a poll working
- Tez No: 124608
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SAİME ÖNCE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ BANKALARDA PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ VE BİR ANKET ÇALIŞMASI Pınar YILMAZTÜRK ltljPgflfanl»lPIHy mftuftTOYOı naneni İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ağustos 2003 Danışman: Doç. Dr. Saime ÖNCE Günümüzde bankaların işlemlerini etkileyen sayısız aktör vardır. Bu aktörlerden biride bankayı olumsuz yönde etkileme potansiyeli olan risklerdir. Bankaların maruz kaldığı başlıca riskler, kredi riski, operasyonel risk, likidite riskleri ve piyasa riskidir. Bu riskleri kontrol altında tutabilmek, bankaya büyük faydalar sağlayacaktır. Genel olarak risk yönetimi, işletmenin kendisinin ya da başka bîr kuruluşun varlıklarını ve kazançlarını tehlikeye sokan risklerin tanımlanması, ayrıma tabi tutulması, ölçülmesi ve ekonomik anlamda kontrol edilmesidir. Risk yönelimini gerçekleştirmek için risk yönetim politikaları uygulanır. Risk yönetim politikaları, aktif ve pasif politikalar olmak üzere iki grupta incelenir. Aktif politikalar, risklerin oluşmasını önlemeye yönelik politikalardır. Pasif politikalar ise, risklerin oluşması halinde riskleri karşılayacak potansiyelin oluşturulması şeklinde işleyen politikalardır. Bankaların maruz kaldığı riskleri aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz: -Operasyonel Risk: Salt kredi riski ve salt piyasa riski haricindeki tüm risklerdir. -Kredi Riski: Bankaya kredi borcu olanların ya da menkul kıymet ihraç edenlerin ödeme yeteneklerinin azalması sureti ile fonların değersizleşerek zarara uğrama ihtimalidir. -Likidite Riski: Vadesi gelen borçlan Ödeyebilme gücünün kaybolması ihtimalidir. -Piyasa Riski: Bankaların sahip oldukları bir ya da toplamda birden âzla ticari varlığın işleme tutulabileceği süre içinde, piyasada meydana gelen beklenmeyen olumsuz dalgalanmaların sebep olduğu kayıp veya beklenenden düşük seviyedeki kar halini ifade eder. Piyasa riski, iki yöntemle ölçülebilir. Bunlar;II. Dahili Metot,. Standart Metottur. Dahili metot piyasa riskini Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi ile ölçer. RMD' i şöyle tanımayabiliriz; Finansal piyasalarda belirli bir güven aralığında, belirli dönem içinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla herkesin anlayabileceği bir cinsten (para birimi olarak) ifâde eden bir yöntemdir. Standart metot ise BDDK tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Kur riski, faiz oranı riski, hisse senedi riski ve opsiyonlardan kaynaklanan riskleri ayrı ayrı hesaplar. Daha sonra bu dört riskin toplamını alarak piyasa riskine maruz tutan elde eder. Piyasa riski raporları üç bölümden oluşur; -Kurumsal aşama, -İş birimi aşaması, -Alım-satım kararlan aşaması. Risk raporlamasının iki unsuru mevcuttur; Zaman ölçümü ve bilgilerin çeşidi. Piyasa riski yönetimi, 2001 şubat krizinden sonra BDDK tarafından ölçümü zorunlu hale getirilmiştir. Çalışmamızın dördüncü bölümünde, 14 bankanın piyasa riski yönetimi departmanlarına anket uygulamasının sonuçlarına yer verilmiştir. Anket çalışmasında, bankaların üstlendikleri riskler, piyasa riski ölçüm yöntemleri ve piyasa riskim ölçerken karşılaşılan problemlerden bahsedilmiştir. Anket çalışması sonucunda Türkiye' de ki bankaların en çok piyasa ve kredi riskleri ile karşılaştığı görülmektedir. Bankalar, piyasa riskini ölçerken ağırlıklı olarak karar almada RMD sonuçlarını kullanmaktadırlar. Piyasa riskini ölçerken en çok karşılaşılan sorun ise veri elde edememektir.
Özet (Çeviri)
Ill GRADUATE EDUCATION THESIS ABSTRACT MARKET RISK MANAGEMENT AT THE BANKS AND A POLL WORKING PmarYILMAZTÜRK Bussiness Main Science Subdivision Anadolu University Social Science Enstitute September 2003 Counseller: Associate Prof. Dr. Saime ÖNCE For these days there are many and countless actors which effects the procedures of banks. Risk, which has a negattive ejection potensial to the banks, is one of these factors. The main risks, for the banks, are credit risk, operational risk, liquidity risk and market risk. If you control these risks, it will obtain benefits to banks. Generally management of risk is describing the working himself or other foundation' s excistance and gains the damaging risks. And also it depends on differences, measures and controls meaning of economy. They use the risk management policies to manage the risk. We can examine the risk management policies two groups ; Active and Passive policies. Active policies will prevent before the risks are occured to prevent them the risks. Passive policies are processing like forming of potensial, that will cover the risks, at the aiming of risk situations. We can define the risks that the banks have like this; -Operational Risk: It is all the risks except absolute credit risk and absolute current prize risk. -Credit Risk: It is a posibility when one, who has credit department to banks, has no ability to pay, the funds become valueless. -Liquidity Risk: It is a posibility of losing the power paying the debts. -Market Risk: It is lost coused by unexpected negative floating at current prize. Market risk can be calculated by two methods. These are;. Internal Method,. Standart Method.IV Internal method measures the market risk by using Value at Risk (VaR) method. We can define VaR like this: It is a method which express the highest loss in an easy way that can be understood by every body in a certain confidence gap. Standart method is a method which is improved by BDDK. It calculates the exchange risk, interest rate risk, share certificate risk and risks that exist from options apart from apart. After this it obtains sum of exposed to current prize risk as taking the adding of this four risks. Market risk reports are consist of three parts; -Institutional Stage, -Business Unity Stage -Purchase-Sale Decissions Stage There are two elements İn risk report; These are the measure of time and the kinds of knowledge. Measuring of market risk was maden compulsory by BDDK after 2001 February crissis. At the 4th section of our working, we discussed a poll aplication that is applied to the market risk departments of fourteen banks in Turkey. At the poll aplication, we discussed about risks is undertaken by banks, measuring methods of market risk and confronting problems while measures the market risk. At the ending of poll working seems that most confronted risks for the banks are market and credit risks in Turkey. Banks use VaR results largely about mesuring the market risk. Most confronting problem, while measuring the market risk, is unable to get data.
Benzer Tezler
- Bankalarda operasyonel risk denetimi etkinlik değerlendirilmesi
Operational risk auditing in bank sector and efficiency analysis
SİNAN KARAOL
- Bankacılık sektörünün karşılaştıkları riskler, kredi risk ölçüm yöntemleri ve Azerbaycan bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Risks facing the banking, credit risk measurement methods and an application to the Azerbaijan banking sector
NADİR NADİRLİ
- Kurumsal yönetimde etik açısından iç denetimin rolü ve etkinliği üzerine bir inceleme
A review on the role and effectiveness of internal audit on corporate governance in terms of ethical issues
CAN AKKERMAN
- Risk management and operational effectiveness of banks control
Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve denetiminin etkinliği
GÖKHAN YİRMİBEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
İşletmeİstanbul Aydın ÜniversitesiMuhasebe ve Finansal Yönetim Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA ÇIKRIKÇI
- Bankalarda risk yönetimi ve operasyonel risk süreçlerinin değerlendirilmesi; bankacılık eğitimi açısından bir değerlendirme
The risk management at banks and the evaluation of operational risk durations; an approach focusing on banking training
CİHAN ARSLAN