Geri Dön

A Technical analysis based trading strategy in foreign exchange markets and its optimization with genetic algorithms

Döviz piyasalarında teknik analiz temelli bir alım satım stratejisi ve genetik algoritmalar ile optimizasyonu

  1. Tez No: 112045
  2. Yazar: BURAK AKSOY
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GÜLAY BARBAROSOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Economics, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 214

Özet

ÖZET DÖVİZ PİYASALARINDA TEKNİK ANALİZ TEMELLİ BİR ALIM/SATIM STRATEJİSİ VE GENETİK ALGORİTMALAR İLE OPTİMİZASYONU Teknik Analiz, finansal piyasalarda alım/satım karan vermede kullanılan bir çok yaklaşımdan biridir. Temel olarak, fiyatları, arz/talep ilişkilerini, grafik ve endikatörler gibi araçlarla öngörü maksatlı olarak niceliksel araştırmaya tabi tutmayı ve piyasa hareketlerini analiz etmeyi amaçlar. Buradan da bu araçların tanımlama ve ölçümlerini temel alan karar kuralları üretir. Bu yüksek lisans tezinde özel bir tip teknik analiz stratejisi incelenecektir. Bu stratejinin özelliği belli sayıda tanımlanmış operatör vasıtası ile değişik teknik analiz araçlarından gelen sinyalleri bir araya getirmek ve değerlendirmektir. USD/DM, USDA/Y, USD/Sfr., USD/£ ve üçgensel arbitraj olanağının olmadığı varsayımı altında bu döviz kurlarından üretilmiş altı diğer zaman serisi tipinde veri kümeleri üzerinde, belli bir sınıf genetik algoritmalar kullanarak, bahsedilen tipteki optimal strateji bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bir faiz getirili döviz referansıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki bu tezde kullanılan tipte kurallar referans ve incelenen diğer kurallara göre yüksek performans elde edebilmektedir. Sonuçlar ayrıca, başka veri kümesi parçaları üzerinde genelleştirilmesini sağlayacak ortak örgülerin bulunmasının karmaşıklığını da göstermiştir.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT A TECHNICAL ANALYSIS BASED TRADING STRATEGY IN FOREIGN EXCHANGE MARKETS AND ITS OPTIMIZATION WITH GENETIC ALGORITHMS Technical analysis is one of the approaches used for trading decisions in the financial markets. It fundamentally aims to identify the prices and the supply/demand properties by the quantitative investigation and analysis of market actions using tools such as charts and indicators for the aim of forecasting, and then to establish the rules of decisions based on the identifications and measurements of these tools. A special type of technical analysis strategy is investigated in this thesis which characterizes itself by the use of a constant but multiple number of technical analysis tools whose signals are evaluated by their interconnection with specified logical operands. On the time series datasets consisting of USD/DM, USD#, USD/Sfh, USD/£ and six other currency rates derived from these under the assumption of the lack of triangular arbitrage opportunity, it is attempted to find the optimal strategy using a class of genetic algorithms. Results are then compared against an interest earning currency rate benchmark. They show that the rules proposed in this thesis outperform the benchmark and show good performance over the previously used rules that are investigated in this thesis. They reveal the complexity in detecting common patterns, which would enable the generalization of the rules across different dataset parts.

Benzer Tezler

  1. The effectiveness of technical analysis on cryptocurrency market

    Teknik analizin kripto piyasası üzerindeki etkili

    MOHAMMAD AL-TARIFI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ÖZYEŞİL

  2. Hidrojenin Türkiye enerji piyasalarına entegrasyonu sürecinde ekonomik analiz senaryolarının incelenmesi

    Evaluation of the economic analysis scenarios regarding the course of the integration of hydrogen into the Turkish energy markets

    BURCU BİLKAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU

  3. Turizmin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve çevre duyarlı sürdürülebilir turizm modeli

    Environmental impact assesment of tourism and environment sensitive sustainable tourism model

    FUAT GÜNDÜZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. GÜLDEN ERKUT

  4. Hizmet sektöründe kalite olgusu ve metal ticareti yapan bir kuruluş örneğinde kalite güvence sisteminin kurulması

    Başlık çevirisi yok

    AYTUNÇ DÖNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. A. FUAT ÇAKIR

  5. Automated cryptocurrency trading using machine learning methods

    Makine öğrenmesi yöntemleri ile otomatik kripto para ticareti

    FARUK ÖZER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBahçeşehir Üniversitesi

    Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CEMAL OKAN ŞAKAR