Geri Dön

A Technical analysis based trading strategy in foreign exchange markets and its optimization with genetic algorithms

Döviz piyasalarında teknik analiz temelli bir alım satım stratejisi ve genetik algoritmalar ile optimizasyonu

  1. Tez No: 112045
  2. Yazar: BURAK AKSOY
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GÜLAY BARBAROSOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Economics, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Döviz piyasası, Genetik algoritmalar, Optimizasyon, Teknik analiz, Exchange rate, Currency market, Genetic algorithms, Optimization, Technical analysis
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET DÖVİZ PİYASALARINDA TEKNİK ANALİZ TEMELLİ BİR ALIM/SATIM STRATEJİSİ VE GENETİK ALGORİTMALAR İLE OPTİMİZASYONU Teknik Analiz, finansal piyasalarda alım/satım karan vermede kullanılan bir çok yaklaşımdan biridir. Temel olarak, fiyatları, arz/talep ilişkilerini, grafik ve endikatörler gibi araçlarla öngörü maksatlı olarak niceliksel araştırmaya tabi tutmayı ve piyasa hareketlerini analiz etmeyi amaçlar. Buradan da bu araçların tanımlama ve ölçümlerini temel alan karar kuralları üretir. Bu yüksek lisans tezinde özel bir tip teknik analiz stratejisi incelenecektir. Bu stratejinin özelliği belli sayıda tanımlanmış operatör vasıtası ile değişik teknik analiz araçlarından gelen sinyalleri bir araya getirmek ve değerlendirmektir. USD/DM, USDA/Y, USD/Sfr., USD/£ ve üçgensel arbitraj olanağının olmadığı varsayımı altında bu döviz kurlarından üretilmiş altı diğer zaman serisi tipinde veri kümeleri üzerinde, belli bir sınıf genetik algoritmalar kullanarak, bahsedilen tipteki optimal strateji bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bir faiz getirili döviz referansıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki bu tezde kullanılan tipte kurallar referans ve incelenen diğer kurallara göre yüksek performans elde edebilmektedir. Sonuçlar ayrıca, başka veri kümesi parçaları üzerinde genelleştirilmesini sağlayacak ortak örgülerin bulunmasının karmaşıklığını da göstermiştir.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT A TECHNICAL ANALYSIS BASED TRADING STRATEGY IN FOREIGN EXCHANGE MARKETS AND ITS OPTIMIZATION WITH GENETIC ALGORITHMS Technical analysis is one of the approaches used for trading decisions in the financial markets. It fundamentally aims to identify the prices and the supply/demand properties by the quantitative investigation and analysis of market actions using tools such as charts and indicators for the aim of forecasting, and then to establish the rules of decisions based on the identifications and measurements of these tools. A special type of technical analysis strategy is investigated in this thesis which characterizes itself by the use of a constant but multiple number of technical analysis tools whose signals are evaluated by their interconnection with specified logical operands. On the time series datasets consisting of USD/DM, USD#, USD/Sfh, USD/£ and six other currency rates derived from these under the assumption of the lack of triangular arbitrage opportunity, it is attempted to find the optimal strategy using a class of genetic algorithms. Results are then compared against an interest earning currency rate benchmark. They show that the rules proposed in this thesis outperform the benchmark and show good performance over the previously used rules that are investigated in this thesis. They reveal the complexity in detecting common patterns, which would enable the generalization of the rules across different dataset parts.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    691908

    The effectiveness of technical analysis on cryptocurrency market

    Teknik analizin kripto piyasası üzerindeki etkili

    MOHAMMAD AL-TARIFI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ÖZYEŞİL

  2. Tez No

    1

    Ovulasyon indüksiyonu tedavisinde folliküler gelişimin ultrasonografik takibi

    Başlık çevirisi yok

    MERİH BAYRAM

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    1987

    Kadın Hastalıkları ve DoğumGazi Üniversitesi

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MÜLAZIM YILDIRIM

  3. Tez No

    201

    Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi

    Başlık çevirisi yok

    NACİYE TÜRKEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    Kimya MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA CEBE

  4. Tez No

    202

    Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi

    Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters

    İBRAHİM TAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    Kimya MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA CEBE

  5. Tez No

    252

    İzmir'de bazı yolların kapatılarak yaya bölgeleri oluşturma da kent peyzajını geliştirme açısından yeniden planlanması üzerinde araştırmalar

    Başlık çevirisi yok

    BAHAR TÜRKYILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1985

    Şehircilik ve Bölge PlanlamaEge Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

Geri Dön