Geri Dön

'Multi-index and network approaches for portfolio management'

'Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları'

  1. Tez No: 112202
  2. Yazar: BETÜL ÇORBACIOĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 158

Özet

ÖZET PORTFÖY YÖNETİMİNDE ÇOKLU ENDEKS VE AG YAKLAŞIMLARI Portföy yönetiminde yatırımcı için iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunların ilki, kullanılacak yatırım araçlarını ve bunların portföy içindeki ağırlıklarını saptayarak bir portföy kurma stratejisi belirlemek; diğeri ise, kurulan portföyün alım-satım zamanlamasını planlamaktır. Bu tezde, endeks tahmini amacıyla, faiz, enflasyon, döviz sepeti, sanayi üretim endeksi ve yabancı borsa endeksi makroekonomik verilerinin kullanımıyla çoklu endeks modelleri oluşturulmuştur. Bu çalışma, uzun vadeli yatırım yönetiminde, portföy yatırım zamanlaması için doğru kararlar alınmasına yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, 1990-2000 yılları IMKB ve makroekonomi verilerini kullanarak değişkenlerin DVIKB endeksi üzerindeki etkilerini inceleyen bir uygulama yapılmıştır. Ayrıca, hisselerin işlem hacimleri ve piyasa değerlerine dayanan iki seçim aşamalı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiş ve yine İMKB üzerine uygulanmıştur. Bu yaklaşım sonucu elde edilen portföyler, yatırım zamanlaması döngüleri bulmak amacıyla, portföy ağ modellemesinde kullanılmıştır. Modellenen portföy ağ problemleri, en kısa yol algoritması yöntemi modele göre uyarlanarak çözülmüştür.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT MULTI-INDEX AND NETWORK APPROACHES FOR PORTFOLIO MANAGEMENT There are two aspects of portfolio management: First one is to form a portfolio by deciding on the asset classes to include, assigning strategic weights to them and finding out selection strategies within each asset class, where the second is to plan the timing for holding and switching a constructed portfolio. In this thesis, a multi-index model using pre-specified macroeconomic variables, deposit rate, inflation, industrial production, exchange basket and foreign stock exchange index, is generated to estimate the market index, which can be used as a tool for correct decision on the investment timing for long-term portfolio management. An application is done on the Istanbul Stock Exchange (ISE) to evaluate the variables' effect by using data of ISE and other macroeconomic variables for the period 1990-2000. Next, a heuristic approach with two screening procedures based on the market capitalization and trade volumes of stock is proposed and applied for the Istanbul Stock Exchange. The portfolios formed by this approach are used for modelling a portfolio network, aiming to find out investment timing patterns. Here a revised version for shortest route algorithm is employed to reach the results. tc*2?^*£S?!£S*'“Süs»*1»*”

Benzer Tezler

  1. Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case

    Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği

    MERT CANDAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  2. A software defined network framework in 5G wireless systems

    5G kablosuz sistemlerde yazılım temelli ağ iskeleti

    GÖKHAN SEÇİNTİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BERK CANBERK

  3. Towards more reliable medium access control with data-driven spectrum allocation

    Veri tabanlı spektrum tahsisi ile daha güvenilir ortam erişim kontrolüne doğru

    UMURALP KAYTAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİNEM ÇÖLERİ ERGEN

  4. Uydu görüntüleri, meteorolojik veriler ve kamera fotoğrafları ile pamuk ve mısır bitkileri için rekolte tahmin modeli tasarımı: Şanlıurfa örneği

    Crop yield estimation model design for cotton and maize crops using satellite imagery, meteorological data and camera photographs: Şanlıurfa case study

    UĞUR ALGANCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CANKUT ÖRMECİ

  5. Yapay sinir ağları kullanılarak kısa süreli güneş enerjisi tahmini

    Short term solar energy prediction by using artifical neural networks

    ELA NUR ORUÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET ÖZTOPAL