Kaos Teorisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve uluslararası petrol piyasalarına uygulamaları
Chaos Theory: Application to Istanbul Stock Exchange and international petroleum markets
- Tez No: 113389
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AYDIN ULUCAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 333
Özet
İİ ÖZET Bilim dünyasını yıllarca egemenliği altına alan doğrusallık yaklaşımlarının sorgulanması ve“kaos”kavramının ortaya çıkması ile birlikte en basit sistemlerde bile doğrusal olmayan davranışların ortaya çıkabileceği anlaşılmıştır. Çok karmaşık yapılar içeren ekonomik sistemlerde rastlanabilen kompleks davranış sekilileri ise yüzyıllardan beri bu sistemlerin davranış kalıplarını bulmak ve geleceği tahmin edebilmek arzusuyla tutuşan bilim adamlarının ilgisini çekmiştir. Son 30 yıl içinde oldukça büyük gelişme gösteren doğrusal olmayan (Nonlineer) bilim dalındaki çalışmalar düzensizlik içinde de bir düzen bulunabileceğini göstermiştir. Karmaşık sistemleri modellemek ve düzensizlik içinde dahi olsa bir düzen bularak sistemin nasıl hareket edeceğini tahmin etmek üzere çok kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla tek boyutlu zaman serileri kullanılarak çıktı olarak bu serileri üreten sistemlerin faz uzaylarının oluşturulması başarılmıştır. Faz uzayların oluşturulması ile birlikte modelin ne ölçüde kaos içerdiğini ölçmek yolundaki çalışmalar kolaylaşmış ve artan bilgisayar kullanımı ile çok sayıda bilgi içeren sistemlerin dahi analiz edilmesi başarılmıştır. I t Hurst tarafından 1888 yıllarında Nil Nehri Barajının dizaynı sırasında Nehrin yüzlerce yıldır periyodik olmayan çevrimler içerdiği ve bu tür pozitif geri beslemeli yapıların hemen hemen tüm doğal olaylarda görülebileceği gösterilmiştir. Uzun yıllar boyunca ancak bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi ile tekrar gündeme gelen bu yaklaşım Rescaled Range (RS) Analizi olarak adlandırılmış ve genel bir yaklaşım olması nedeniyle tüm sistemlere uygulanabilmiştir. RS Analizi'nde gösterildiği gibi; ekonomik olayların da pozitif geri besleme içerdikleri ve bu geri beslemenin bir tür devre kesici ile ortadan kalktığıİİİ öngörülmüştür. Kısaca, ekonomik sistemlerin de doğal sistemler gibi periyodik olmayan çevrimleri içerdiği söylenebilmektedir. Ekonomik sistemlerde yatırım ufkunun homojen hal alması ile birlikte yaşanan krizlerin ve dönemselliğin bu şekilde tahmin edilmesine çalışılmıştır. Bu çalışmada, çok uzun yıllardır yapılan araştırmalardan elde edilen araçlar kullanılarak ve birbirlerine eklenerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasın Endeksinin ve Akdeniz petrol ürünleri borsası fiyatlarının kaos içerip içermedikleri, pozitif geri besleme periyodik olmayan çevrimler bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; IMKB 100 ve IMKB 30 endeksleri kaotik yapılar olarak bulunmamıştır. Uluslararası perol fiyatlarından ise sadec Fuel oil 1 Pct.'nin kaotik olduğu görülmüştür. Tüm bu sistemlerin içerdikleri pozitif geri beslemeve çevrim süreleri bulunmuş ve çalışmanın sonuçları yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
IV SUMMARY With the investigation of linearity approaches, that had been influenced the scientists for many years, and the appearance of“Chaos”, it has been understood that nonlineer behavior can be seen even in the simplest systems. Complex behaviors in economic systems, which contains complex structures within, has been attracted scientists, who have been desiring to find behavioral patterns of these systems. Studies in the Nonlineer Science, that showed many developments in the last 30 years, has shown that order can be present even in chaos. In order to modelize complex systems and to find order even in randomness to many studies have been conducted. With these studies, phase spaces have been constructed, by using one dimensional time series. With the construction of phase spaces, it became easier to measure the level of chaotic behaviour and by using powerful computers, it has been achieved to analyse systems with many parameters. During the construction of the River Nile Dam in 1888, Hurst had shown that the river had been exhibited non periodic cycles and such structures with positive feedbacks can be seen generally in all natural events. With the developments in computer technology, this approach was called as Rescaled Range Analysis and applied to all systems since its general nature. Similarly to the RS Analysis, economic events are shown to contain positive feedback and such feedbacks are removed with cancellation mechanisms. Like natural systems, economic systems can also be told to have non- periodic cycles, and crisis and cycles, that are faced when investment horizons became homogeneous, are tried to be forecasted.In this study; tools, obtained from studies conducted for many years, have been used and combined to search the existence of chaos and nonlineer cycles in the Istanbul Stock Exchange Index and Meditarrenean petroleum prices. The results of the study showed the nonexistence of chaos in ISE 100 and ISE 30 Indexes, wheras, Fuel Oil 1 Pet. was found to be chaotic among petroleum prices. Positive feedback levels and nonlineer cycles were found and comments were made.
Benzer Tezler
- In search of chaos: 'The case of Istanbul Stock Exchange'
Kaosun peşinde: 'İstanbul Menkul Kıymetler Borsası vakası'
FATİH KİRAZ
Doktora
İngilizce
2009
İşletmeBoğaziçi ÜniversitesiFinansman Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET VEDAT AKGİRAY
- Kaos analizi: Bir finansal sektör uygulaması
Başlık çevirisi yok
CAFER ERCAN BOZDAĞ
Doktora
Türkçe
1998
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET HALUK ERKUT
- Kaos teorisi ve ekonomiye uygulanabilirliği üzerine bir yaklaşım
Chaos theory and an approach to its economic viability
BİRCE KILIÇ
- Kaos teorisi ve sosyolojisi:Toplumların denetlenmesinde yeni bir adım
The chaos theory and its sociology: A new step in controlling the communities
GÖKÇE KAÇMAZ