Borsada takvim etkisi
Calendar effect on stock markets
- Tez No: 113718
- Danışmanlar: PROF. DR. SALİH DURER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Anomaliler, Borsa, Etkin piyasa teorisi, Takvim, Anomalies, Stock exchange, Efficient market theory, Calender
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
VI ÖZET BORSADA TAKVİM ETKİSİ Dinçer OZKAYA İşletme Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi Uluslararası piyasalarda gözlemlenen takvim etkilerine ilişkin geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için takvim etkilerinin varolup olmadığı incelenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın 26.10.1987 - 01.02.2002 dönemi içerisinde almış olduğu değerler, takas süresi temel alınarak üç alt dönemde incelenmiştir. Temel istatistiksel metotlar kullanılarak tüm dönemler için ayrı ayrı takvim etkilerinin varlığı test edilmiştir. Bulunan sonuçlar ile uluslararası araştırmalarda elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda takvim etkilerinin varlığı ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. En yüksek ortalama getiri Cuma günleri, en düşük ortalama getiri Salı günleri gerçekleşmektedir. Volatilitesi en yüksek gün pazartesidir. Birinci seanslar, ikinci seanslardan daha yüksek ortalama getiriye sahiptirler. En yüksek ortalama getirili ay Ocak, en düşük ortalama getirili ay ise Ağustostur. Tatil öncesi günler, tatil sonrasında ki günlerden daha yüksek getiriye sahiptir.
Özet (Çeviri)
VII ABSTRACT CALENDAR EFFECT ON STOCK MARKETS Dinçer OZKAYA Business Administration, M.S, Thesis A worldwide literature, which is about existence of international calendar effects, was searched thoroughly. Existence of these calendar effects was investigated for The Istanbul Stock Exchange. Whole values of The Istanbul Stock Exchange, between the dates of 26.10.1987 - 01.02.2002, were divided into three sub - periods according to the exchange period of stock market. Existence of each calendar effects for each sub - periods were investigated using the basic statistical methods. All results were compared with the international research results. The following results were found about the existence of calendar effects for The Istanbul Stock Exchange. The highest average return is observed on Friday and the lowest average return is observed on Tuesday. The highest volatility is observed on Monday. First sessions have higher average return than the second sessions. For months, the highest average return is observed on January and the lowest average return is observed on August. The days before holidays have higher return rate than the days after holidays.
Benzer Tezler
- The comparison of the day of the week effects in the stock market for pre-COVID and post-COVID periods: an oil industry example
COVİD öncesi ve COVİD sonrası dönemlerde borsada haftanın günü etkilerinin karşılaştırılması: bir petrol sektörü örneği
LEEN FATTAH
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonomiİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK
- Sermaye piyasalarındaki takvim anomalilerinin Borsa İstanbul'da test edilmesi
Testing the calendar anomalies for the İstanbul Stock Exchange
DURMUŞ FATİH AYGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
- Finansal piyasalarda fiyat köpüğü: Rassal orman sınıflandırıcısı ile Borsa İstanbul'da fiyat köpüğünün belirleyicilerinin tahmin edilmesi
Price bubble in financial markets: Estimating the determinants of price bubble in Istanbul stock exchange using random forest classifier
YUNUS EMRE TURAN
- Türk ve Alman anonim şirketler hukukunda denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğu
Die verantwortlichkeit des abschlussprüfers aufgrund der verletzung seiner geheimhaltungspflicht im Türkischen und Deutschen aktiengesellschaftsrecht
ZEHRA BAŞER DOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Hukukİstanbul Kültür ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MERİH KEMAL OMAĞ
- The weekend effect and Borsa Istanbul
Haftanın günü etkisi ve Borsa İstanbul
VOLHA TRUNOVA
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
İşletmeİstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CENKTAN ÖZYILDIRIM