Geri Dön

Borsada takvim etkisi

Calendar effect on stock markets

  1. Tez No: 113718
  2. Yazar: DİNÇER ÖZKAYA
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SALİH DURER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 111

Özet

VI ÖZET BORSADA TAKVİM ETKİSİ Dinçer OZKAYA İşletme Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi Uluslararası piyasalarda gözlemlenen takvim etkilerine ilişkin geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için takvim etkilerinin varolup olmadığı incelenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nın 26.10.1987 - 01.02.2002 dönemi içerisinde almış olduğu değerler, takas süresi temel alınarak üç alt dönemde incelenmiştir. Temel istatistiksel metotlar kullanılarak tüm dönemler için ayrı ayrı takvim etkilerinin varlığı test edilmiştir. Bulunan sonuçlar ile uluslararası araştırmalarda elde edilen sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda takvim etkilerinin varlığı ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. En yüksek ortalama getiri Cuma günleri, en düşük ortalama getiri Salı günleri gerçekleşmektedir. Volatilitesi en yüksek gün pazartesidir. Birinci seanslar, ikinci seanslardan daha yüksek ortalama getiriye sahiptirler. En yüksek ortalama getirili ay Ocak, en düşük ortalama getirili ay ise Ağustostur. Tatil öncesi günler, tatil sonrasında ki günlerden daha yüksek getiriye sahiptir.

Özet (Çeviri)

VII ABSTRACT CALENDAR EFFECT ON STOCK MARKETS Dinçer OZKAYA Business Administration, M.S, Thesis A worldwide literature, which is about existence of international calendar effects, was searched thoroughly. Existence of these calendar effects was investigated for The Istanbul Stock Exchange. Whole values of The Istanbul Stock Exchange, between the dates of 26.10.1987 - 01.02.2002, were divided into three sub - periods according to the exchange period of stock market. Existence of each calendar effects for each sub - periods were investigated using the basic statistical methods. All results were compared with the international research results. The following results were found about the existence of calendar effects for The Istanbul Stock Exchange. The highest average return is observed on Friday and the lowest average return is observed on Tuesday. The highest volatility is observed on Monday. First sessions have higher average return than the second sessions. For months, the highest average return is observed on January and the lowest average return is observed on August. The days before holidays have higher return rate than the days after holidays.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    872213

    The comparison of the day of the week effects in the stock market for pre-COVID and post-COVID periods: an oil industry example

    COVİD öncesi ve COVİD sonrası dönemlerde borsada haftanın günü etkilerinin karşılaştırılması: bir petrol sektörü örneği

    LEEN FATTAH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK

  2. Tez No

    415845

    Hisse senedi borsada işlem gören spor kulüplerinin lig performansı ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

    The analysis of the relationship between league performance and the shares of the publicly-traded sports clubs in the stock market

    MEFULE FINDIKÇI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Ekonomiİstanbul Ticaret Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NAZIM EKREN

  3. Tez No

    910316

    Finansal piyasalarda fiyat köpüğü: Rassal orman sınıflandırıcısı ile Borsa İstanbul'da fiyat köpüğünün belirleyicilerinin tahmin edilmesi

    Price bubble in financial markets: Estimating the determinants of price bubble in Istanbul stock exchange using random forest classifier

    YUNUS EMRE TURAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

  4. Tez No

    393598

    Türk ve Alman anonim şirketler hukukunda denetçinin sır saklamadan doğan sorumluluğu

    Die verantwortlichkeit des abschlussprüfers aufgrund der verletzung seiner geheimhaltungspflicht im Türkischen und Deutschen aktiengesellschaftsrecht

    ZEHRA BAŞER DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Hukukİstanbul Kültür Üniversitesi

    Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MERİH KEMAL OMAĞ

  5. Tez No

    358869

    Entelektüel sermaye ve G.M.Y.O.'nda örnek uygulama

    Intellectual capital and sample application in reits

    CANSU ERSOY GAZEZOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECEP ŞENER

Geri Dön