Panal approaches to testing the persistence in Turkieh real exchange rates
Türkiye'nin reel kurlarındaki: sürekliliğin sınanması için panal veri yaklaşımı
- Tez No: 123061
- Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: SAGP, Panel Durağanlık Testleri IV, PPP, Panel Unit Root Test iii
- Yıl: 2002
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
oz TÜRKİYE'NİN REEL KURLARINDAKİ SÜREKLİLİĞİN SINANMASI İÇİN PANEL VERİ YAKLAŞIMI Özdemir, Nilüfer Yüksek Lisans, Ekonomi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Haluk Erlat Nisan 2002, 57 sayfa Birçok döviz kuru modelinin temel varsayımı olan Satınalma Gücü Paritesi (SAGP), döviz kurlarındaki hareketi iç ve dış fiyatlardaki hareketler ile ilişkilendirmektedir. SAGP'nin geçerliliği temel olarak iki yöntem kullanılarak test edilebilir. Bunlardan birisi reel kurlara, diğeri ise reel kurların oluşturan değişkenlerin lineer birleşimine durağanlık testleri, yani birlikte bütünleşme tekniğinin uygulanmasıdır. Bu tezde Türkiye'nin döviz kurları için SAGP'nin geçerliliği test edilecektir. Bu amaçla panel verileri kullanılarak durağanlık testleri kullanılacaktır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PANEL APPROACHES TO TESTING THE PERSISTENCE IN TURKISH REAL EXCHANGE RATES Özdemir, Nilüfer M.S., Department of Economics Supervisor: Prof. Dr. Haluk Erlat April 2002, 57 pages The PPP hypothesis, which is the basic assumption of many exchange rate determination models, relates the movements in the exchange rates with the price movements in the home and foreign countries. Two methods may be implemented in order to detect the validity of the PPP hypothesis. One of them is to perform unit root tests to the real exchange rates itself. The other method is to implement the unit root tests to the linear combination of the components of the real exchange rates, which means the cointegration techniques. This thesis analyzes the validity of the Purchasing Power Parity (PPP) for the Turkish bilateral real exchange rates. For this purpose, we use panel unit root tests along with the Augmented Dickey Fuller (ADF) test.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türkiye ve PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) ülkelerinde dördüz açık analizi
Quadruplet deficits analysis for Turkey and PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain)
TUĞBA ARPAZLI FAZLILAR
Doktora
Türkçe
2020
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURCU GEDİZ ORAL
- Avrupa para birliğinde fiyat düzeyinin mali kuramı: Dinamik panel yaklaşımları
Fiscal theory of price level in the European monetary union: Dynamic panel approaches
BURCU BERKE
- Thermal modeling and energy analysis of small satellites at low earth orbits
Alçak dünya yörüngeleri̇ndeki̇ küçük uydularin termal modellemesi̇ ve enerji̇ anali̇zi̇
CİHAN ATAR
Doktora
İngilizce
2024
EnerjiAnkara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN AKTAŞ
PROF. DR. NEDİM SÖZBİR
- Semiparametrik panel ikili nitel tercih modeli: Stırpat yaklaşımı ile küresel ölçekte sürdürülebilirliğin çevresel boyutunun analizi
Semiparametric panel binary choice model: Empirical analysis the environmental dimension of sustainability on global scale based on stirpat approach
TUĞÇE ACAR
Doktora
Türkçe
2023
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EBRU ÇAĞLAYAN AKAY