Bankacılıkta havale, menkul ve risk işlemlerinin bağımlılık yapısı
Dependence structure of remittance, securities and risk transactions in banking
- Tez No: 125833
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Trinomial Dağdım, Kapula, Markov Zinciri, Bankacılık, Havale, Risk, Dependence, Trinomial Distrubution, Copula, MarkovjQhjUfift, Banking, Dependency, Remittance, Markov chain, Risk
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
BANKACILIKTA HAVALE, MENKUL VE RİSK İŞLEMLERİNİN BAĞIMLILIK YAPISI (Yüksek Lisans Tezi) Metin KARACA GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2002 ÖZET Bu çalışmada bir kamu bankasının risk, menkul ve havale işlemleri, 2000 yılından 70, 2001 yılından 70 gün olmak üzere toplam 140 günü Tabakalı Küme Örneklemesi ile belirlenip izlenmiştir. Elde edilen veri iki açıdan ele alınmıştır. Bunlardan ilki, NetWork yönetimi açısından olup, üç değişkenin birlikte yükselmesi, birlikte düşmesi ve diğer kombinasyonları birer durum olarak belirlenip stokastik olarak modellenmiştir. Ayrıca bu modelde sürecin her bir durumda ortalama kalma sürelerine yer verilmiştir. Ancak verilerin az olması nedeni ile diğer iki boyutlu marjinal dağılımlar üç boyutlu dağılımı elde etmede tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştır. İkincisi ise, her bir değişkenin bir boyutlu marjinal dağılımları ve daha sonra risk ve menkul arasındaki bağımlılık yapısı elde edilmiştir. Bilim Kodu : 406.02.00
Özet (Çeviri)
11 DEPENDENCE STRUCTURE OF REMITTANCE, SECURITD2S AND RISK TRANSACTIONS IN BANKING (M.Sc. Thesis) Metin KARACA GAZI UNIVERSITY INSITUTE OF SCIENCE AND TECNOLOGY September 2002 ABSTRACT In this study, risk, securities and remittance transactions in a particular bank are considered within the Stratified Cluster Sampling over 140 days (70 days in 2000, 70 days in 2001). The data is considered in two perceptions. First is according to Network Management: increase of three variables altogether, decrease of three variables altogether and other combinations are stated as different states in the stochastic model. Secondly the one-dimensional marginal distributions of each random variable and then the two-dimensional marginal distributions of risk and securities are obtained. The two-dimensional marginal distribution is given by an Archimedean copula, the Gumbel family. In addition, the mean sojourn times for each state is considered under the model. But because of not having enough data, a satisfactory result for the other two- dimensional marginal distributions and the three-dimentional distribution are not obtained. Science code : 406.02.00
Benzer Tezler
- Türk bankalarında uygulanan tek düzen hesap planının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
SAVAŞAN ŞAHİN
- Merkez bankacılığı ve Türk bankacılık sistemi içinde T.C. Merkez Bankası'nın fonksiyonu
Başlık çevirisi yok
FAHRİ OKUMUŞ
