Geri Dön

Risk yönetim aracı olarak riske edilmiş değer (VaR) (İMKB uygulaması

Value at risk as a risk management tool (Empirical study on ISE

  1. Tez No: 126471
  2. Yazar: NEVİN MERMER
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. YALÇIN KARATEPE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 110

Özet

ÖZET Çalışma, risk yöntemlerinin bir analizini ve risk ölçme yöntemlerinde birisi olan ve son yıllarda önem kazanan Riske Edilmiş Değer yönteminin incelenmesi ile analitik bir uygulamasını içermektedir. Kantitatif risk ölçme yöntemlerindeki gelişmeler risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Tezin birinci bölümünde, dünya ekonomisinde yaşanan önemli mali gelişmeler ile dünyada yaşanan önemli mali skandallar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, risk tanımı yapılarak risk türleri, risk yönetiminin gelişimi ile risk yönetim türleri genel olarak anlatılarak, risk yönetim sürecinin gelişimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmanın ana konularından olan riske edilmiş değerin tanımı yapılarak, risk yönetimindeki önemi ile literatür çalışmasına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ampirik çalışma yapılmıştır. Ampirik çalışmada, IMKB Ulusal-30 endeksi portföy olarak seçilmiş ve VaR hesaplama yöntemleri, Varyans-Kovaryans yöntemi, Tarihi Simülasyon ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri, ile farklı güven düzeylerinde riske edilmiş değerler bulunmuştur. Genel olarak, güven düzeyi yükseldikçe riske edilmiş değerin de arttığı görülmektedir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT This study is on risk management and Value at Risk, which is a new risk management tool and gained importance in recent years. Developments in the quantitative methods have an important role in the risk management application. Study also contains an analytic case about value at risk. In the first part of the thesis, significant financial developments and financial disasters in the world economy are investigated. In the second part of the study, risk kinds of risk are defined and the history of risk management process is mentioned. In part three, the meaning of value at risk, one of the cores of the thesis, the importance of value at risk in the risk management and the literature studies are take place. Empirical study is done in the fourth part. In the application, ISE National-30 index is chosen as a portfolio and the value at risk values are calculated with three different methods -variance covariance, historical simulation, Monte Carlo simulation methods- in different confidence levels. In general, value at risk is increasing in the high level confidence levels.

Benzer Tezler

  1. Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi

    Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options

    MUSTAFA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET BOLAK

  2. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  3. Yatırım kararlarının değerlemesinde reel opsiyonları bilişim teknolojileri yatırım uygulaması

    Valuation of investment decisions with real options: Information technologies investment practice

    SELÇUK ALTAN ÖZOĞUL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN

  4. Assessment of urbanization history of Addis Ababa city, Ethiopia

    Addıs Ababa cıty, Ethıopıa'nın kentleşme tarihinin değerlendirilmesi

    ABDURAHMAN HUSSEN YIMER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Şehircilik ve Bölge PlanlamaMersin Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ CENAP YOLOĞLU

  5. Türk inşaat sektöründeki ana yüklenici firmalarda kalite yönetimi kavramının incelenmesi

    A Study abput the qualtiy management process used by main contractors in Turkish construction industry

    MEHMET KAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    MimarlıkMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    PROF. DR. SİNA BERKÖZ