Risk yönetim aracı olarak riske edilmiş değer (VaR) (İMKB uygulaması
Value at risk as a risk management tool (Empirical study on ISE
- Tez No: 126471
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. YALÇIN KARATEPE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 110
Özet
ÖZET Çalışma, risk yöntemlerinin bir analizini ve risk ölçme yöntemlerinde birisi olan ve son yıllarda önem kazanan Riske Edilmiş Değer yönteminin incelenmesi ile analitik bir uygulamasını içermektedir. Kantitatif risk ölçme yöntemlerindeki gelişmeler risk yönetiminin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Tezin birinci bölümünde, dünya ekonomisinde yaşanan önemli mali gelişmeler ile dünyada yaşanan önemli mali skandallar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, risk tanımı yapılarak risk türleri, risk yönetiminin gelişimi ile risk yönetim türleri genel olarak anlatılarak, risk yönetim sürecinin gelişimi incelenmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmanın ana konularından olan riske edilmiş değerin tanımı yapılarak, risk yönetimindeki önemi ile literatür çalışmasına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ampirik çalışma yapılmıştır. Ampirik çalışmada, IMKB Ulusal-30 endeksi portföy olarak seçilmiş ve VaR hesaplama yöntemleri, Varyans-Kovaryans yöntemi, Tarihi Simülasyon ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri, ile farklı güven düzeylerinde riske edilmiş değerler bulunmuştur. Genel olarak, güven düzeyi yükseldikçe riske edilmiş değerin de arttığı görülmektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT This study is on risk management and Value at Risk, which is a new risk management tool and gained importance in recent years. Developments in the quantitative methods have an important role in the risk management application. Study also contains an analytic case about value at risk. In the first part of the thesis, significant financial developments and financial disasters in the world economy are investigated. In the second part of the study, risk kinds of risk are defined and the history of risk management process is mentioned. In part three, the meaning of value at risk, one of the cores of the thesis, the importance of value at risk in the risk management and the literature studies are take place. Empirical study is done in the fourth part. In the application, ISE National-30 index is chosen as a portfolio and the value at risk values are calculated with three different methods -variance covariance, historical simulation, Monte Carlo simulation methods- in different confidence levels. In general, value at risk is increasing in the high level confidence levels.
Benzer Tezler
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Yatırım kararlarının değerlemesinde reel opsiyonları bilişim teknolojileri yatırım uygulaması
Valuation of investment decisions with real options: Information technologies investment practice
SELÇUK ALTAN ÖZOĞUL
- Assessment of urbanization history of Addis Ababa city, Ethiopia
Addıs Ababa cıty, Ethıopıa'nın kentleşme tarihinin değerlendirilmesi
ABDURAHMAN HUSSEN YIMER
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Şehircilik ve Bölge PlanlamaMersin ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ CENAP YOLOĞLU
- Türk inşaat sektöründeki ana yüklenici firmalarda kalite yönetimi kavramının incelenmesi
A Study abput the qualtiy management process used by main contractors in Turkish construction industry
MEHMET KAYA
