Determination of optimum portfolio composition for non-life insurance companies
Hayat dışı sigorta şirketleri için optimum portföy kompozisyonunun belirlenmesi
- Tez No: 129280
- Danışmanlar: PROF. DR. İLHAN OR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, İşletme, Industrial and Industrial Engineering, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 116
Özet
ÖZET... HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN OPTİMUM PORTFÖY KOMPOZİSYONUN BELİRLENMESİ Sigorta sektöründeki son gelişmeler ve rekabet, dikkatleri ürün ve yatıran komposisyonlan hakkındaki karar konularına çekmiştir. Bundan dolayı şirketlerin üst yönetiminde, sigorta ve yatıran portföyleri için en iyi kompozisyonu oluşturacak matematiksel modeller ve kantitatif analizler güncelliğini korumaktadır. Birden çok ürün sunan bir şirketin her bir farklı ürün dalı, farklı getiri ve bu getiri ile ilgili olarak farklı risklere sahiptir. Getiri ve bu getirinin riski aynı anda değerlendirildiğinde şirketin pazara sunacağı en iyi ürün portföyü nasıl olmalıdır? Bu gibi analizler, şirketin ürün portföyünü ve pazarlama stratejilerini şekillendirilmesinde yararlı olabilir. Bu çalışmanın amacı hayat dışı sigorta şirketlerine en iyi sigorta ve yatırım portföylerini belirlemesinde yardımcı olmaktır. Sigortacının göze alacağı riski değerlendirerek ve geleneksel sigorta ve yatırım risk modellerinde yapılan gerçek dışı varsayımları kaldırarak, sigortacının göze alacağı riske göre karım en yüksek seviyeye çıkaracak bir model sunulmaktadır. Önerilen model sigortacının göze aldığı riske göre en iyi sigorta ve yatırım portföyünü belirlediği gibi, göze alınan riski ayarlayarak getiri risk grafiğindeki verimli çizginin oluşturulmasında da kullanılabilir. Sunulan model üç farklı sigorta şirketinin ve toplam sektörün geçmiş on beş yıllık verileri üzerinde uygulanmıştır. Model değerlendirmesi ve duyarlılık analizleri için bazı senaryolar yaratılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT DETERMINATION OF OPTIMUM PORTFOLIO COMPOSITION FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES Recent developments and competitions in insurance sector have drawn attention to decision issues about the composition of products and investments. Accordingly, mathematical models and quantitative analyses to optimize the insurance and investment portfolios are gaining much popularity at the management level of the firms. Different product lines that a multi-product firm offers have different rates of return and different risks associated with those rates of return. Taking into account both risks and rates of return, what is the best mix of product lines for a firm to offer in the market place? This type of analysis can make a useful contribution in shaping the firm's product mix and marketing policy. The objective of this study is to assist non-life insurance companies in simultaneously determining the optimal composition of the insurance and investment portfolios. By introducing insurer's threshold risk and relaxing some assumptions made in the traditional chance constraint insurance and investment portfolio models, a method for an insurer to maximize his return threshold for a given threshold level is presented. This proposed model can be used to generate the efficient frontier by adjusting insurer's threshold risk level, as well as to optimize the composition of underwriting and investment portfolios regarding the insurer's threshold risk level. The proposed model is implemented by the historical data of three different non- life insurance companies and the aggregated data of industry for a fifteen-year period. For model validation and sensitivity analyses, some scenarios are generated and the results obtained were compared.
Benzer Tezler
- Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri
Dynamic asset allocation strategies in portfolio management
MUSTAFA DUMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ
- Nakit yönetimi ve bankacılıkta 'kurumsal nakit yönetim' uygulanması
Başlık çevirisi yok
ÖMÜR SÜER
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. ERİŞAH ARICAN
- Merkez bankaları için döviz rezervi yönetim planı bir öneri
Başlık çevirisi yok
ALİ OSMAN IŞIK
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
EkonomiGazi ÜniversitesiUluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET TOMANBAY
- Bulanık aksiyomatik tasarım ile ürün portföyünün belirlenmesi: endüstriyel mutfak sektöründe uygulanması
Determination of product portfolio with fuzzy axiomatic design: application in industrial kitchen sector
NERGİS KAHRAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE CENGİZ TOKLU
- Global ekonomide portföy yatırımları analizi
Portfolio investments analysis in global economics
ÖMER KÖROĞLU