Determination of optimum portfolio composition for non-life insurance companies
Hayat dışı sigorta şirketleri için optimum portföy kompozisyonunun belirlenmesi
- Tez No: 129280
- Danışmanlar: PROF. DR. İLHAN OR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Business Administration, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy analizi, Risk, Sigorta sektörü, Sigorta şirketleri, Portfolio analysis, Risk, Insurance sector, Insurance companies
- Yıl: 2002
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET... HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN OPTİMUM PORTFÖY KOMPOZİSYONUN BELİRLENMESİ Sigorta sektöründeki son gelişmeler ve rekabet, dikkatleri ürün ve yatıran komposisyonlan hakkındaki karar konularına çekmiştir. Bundan dolayı şirketlerin üst yönetiminde, sigorta ve yatıran portföyleri için en iyi kompozisyonu oluşturacak matematiksel modeller ve kantitatif analizler güncelliğini korumaktadır. Birden çok ürün sunan bir şirketin her bir farklı ürün dalı, farklı getiri ve bu getiri ile ilgili olarak farklı risklere sahiptir. Getiri ve bu getirinin riski aynı anda değerlendirildiğinde şirketin pazara sunacağı en iyi ürün portföyü nasıl olmalıdır? Bu gibi analizler, şirketin ürün portföyünü ve pazarlama stratejilerini şekillendirilmesinde yararlı olabilir. Bu çalışmanın amacı hayat dışı sigorta şirketlerine en iyi sigorta ve yatırım portföylerini belirlemesinde yardımcı olmaktır. Sigortacının göze alacağı riski değerlendirerek ve geleneksel sigorta ve yatırım risk modellerinde yapılan gerçek dışı varsayımları kaldırarak, sigortacının göze alacağı riske göre karım en yüksek seviyeye çıkaracak bir model sunulmaktadır. Önerilen model sigortacının göze aldığı riske göre en iyi sigorta ve yatırım portföyünü belirlediği gibi, göze alınan riski ayarlayarak getiri risk grafiğindeki verimli çizginin oluşturulmasında da kullanılabilir. Sunulan model üç farklı sigorta şirketinin ve toplam sektörün geçmiş on beş yıllık verileri üzerinde uygulanmıştır. Model değerlendirmesi ve duyarlılık analizleri için bazı senaryolar yaratılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT DETERMINATION OF OPTIMUM PORTFOLIO COMPOSITION FOR NON-LIFE INSURANCE COMPANIES Recent developments and competitions in insurance sector have drawn attention to decision issues about the composition of products and investments. Accordingly, mathematical models and quantitative analyses to optimize the insurance and investment portfolios are gaining much popularity at the management level of the firms. Different product lines that a multi-product firm offers have different rates of return and different risks associated with those rates of return. Taking into account both risks and rates of return, what is the best mix of product lines for a firm to offer in the market place? This type of analysis can make a useful contribution in shaping the firm's product mix and marketing policy. The objective of this study is to assist non-life insurance companies in simultaneously determining the optimal composition of the insurance and investment portfolios. By introducing insurer's threshold risk and relaxing some assumptions made in the traditional chance constraint insurance and investment portfolio models, a method for an insurer to maximize his return threshold for a given threshold level is presented. This proposed model can be used to generate the efficient frontier by adjusting insurer's threshold risk level, as well as to optimize the composition of underwriting and investment portfolios regarding the insurer's threshold risk level. The proposed model is implemented by the historical data of three different non- life insurance companies and the aggregated data of industry for a fifteen-year period. For model validation and sensitivity analyses, some scenarios are generated and the results obtained were compared.
Benzer Tezler
- Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters
İBRAHİM TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Diesel motorları yakıt püskürtme sistemlerinin dinamik simülasyonu
Başlık çevirisi yok
İRFAN KARAGÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Makine MühendisliğiUludağ ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OĞUZ BORAT
- Doğuştan kalça çıkıklı hastalarda kalça patolojilerinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
NECDET ŞÜKRÜ ALTUN
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
1987
Ortopedi ve TravmatolojiGazi ÜniversitesiOrtopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ORHAN ASLANOĞLU
- İki katlı pamuk ipliklerinden dokunan kumaşlarda örgüye bağlı olarak maksimum atkı sıklığının değişimi üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
MELTEM ASLI NARTER
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜNGÖR BAŞER
- Ege bölgesi keçi liflerinin bazı önemli fiziksel, kimyasal özellikleri ve değerlendirme imkanları
Başlık çevirisi yok
NİLÜFER ERDEM
Doktora
Türkçe
1985
Tekstil ve Tekstil MühendisliğiEge ÜniversitesiTekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLSEREN YAZICIOĞLU