Geri Dön

Risk yönetimi genel yaklaşımı ve bankacılık uygulamaları

General approach to risk management and banking practises

  1. Tez No: 135320
  2. Yazar: FAİK ÇELİK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 246

Özet

ABSTRACT Nowadays the restricitons on free circulation of capital have been disappearing while the financial volatility has been increasing around the globe. The types and amounts of risks banks face in their operations are continiously increasing. Mismeasurement and mismanagement of these risks have caused a number of financial scandals in recent years. With recent financial developments in Turkey and in the world, the issue called Risk Management has become more important. The new Turkish Banking Act No: 4389 which became effective in June 1999 obligated all Turkish Banks to establish an effective internal auditing, risk control and management system. The risk control and management systems required in the new Banking Act are based on the Banks for International Settlements-BIS's suggestions. As of today all Turkish Banks are obliged to model and pursuit the risks appearing not only on balance sheet but also off-balance sheet. Turkish Banks must simultaneously manage their credit risks, financial market risks and operational risks altogether to prevent their capital from errosion. This dissertion include risk management capital practises, why risk management capital standarts is not suitable for some countries that where capital are unsufficent and support bank capital as a Asset Management Company/bank corparate loan restructing model. ÖZ Sermayenin serbest dolaşımının önündeki sınırlamaların kalkması, küresel olarak finansal oynaklığı ve bankaların karşı karşıya kaldığı risk tür ve tutarları artırmaktadır. Risklerin hatalı ölçüm ve yönetimi son yıllarda bir çok finansal soruna neden olmuştur. Son finansal gelişmelerle dünyada ve Türkiye'de risk yönetimi daha önemli hale gelmektedir. Haziran 1999'da yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu, Türk bankalarını etkili denetim, risk kontrol ve yönetim sistemlerini kurmak zorunda bırakmıştır. Bankalar Kanununda şart koşulan risk kontrol ve ölçüm sistemleri, BİS'in önerilerini esas almaktadır. Bugün, bütün Türk Bankaları, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplardaki riskleri için bu modeli esas almaya ve buna göre sermaye yeterliliği hesaplamasına mecbur kılınmışlardır. Türk bankaları, eş-zamanlı olarak kredi risklerini, finansal pazar risklerini, operasyonel risklerini beraber yöneterek sermayelerinin aşınmasını önleyebilirler. Bu çalışmada risk yönetimi anlayışı, risk yönetiminin sermaye rasyosunun, sermaye kıt ülkelerde niçin aynen uygulanmaması gerektiği; bankaların sermaye yapısını desteklemek içinse, Varlık Yönetim Şirketi ve kurumsal borç yeniden yapılandırma modeli oluşturulmuştur. n

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Nowadays the restricitons on free circulation of capital have been disappearing while the financial volatility has been increasing around the globe. The types and amounts of risks banks face in their operations are continiously increasing. Mismeasurement and mismanagement of these risks have caused a number of financial scandals in recent years. With recent financial developments in Turkey and in the world, the issue called Risk Management has become more important. The new Turkish Banking Act No: 4389 which became effective in June 1999 obligated all Turkish Banks to establish an effective internal auditing, risk control and management system. The risk control and management systems required in the new Banking Act are based on the Banks for International Settlements-BIS's suggestions. As of today all Turkish Banks are obliged to model and pursuit the risks appearing not only on balance sheet but also off-balance sheet. Turkish Banks must simultaneously manage their credit risks, financial market risks and operational risks altogether to prevent their capital from errosion. This dissertion include risk management capital practises, why risk management capital standarts is not suitable for some countries that where capital are unsufficent and support bank capital as a Asset Management Company/bank corparate loan restructing model. ÖZ Sermayenin serbest dolaşımının önündeki sınırlamaların kalkması, küresel olarak finansal oynaklığı ve bankaların karşı karşıya kaldığı risk tür ve tutarları artırmaktadır. Risklerin hatalı ölçüm ve yönetimi son yıllarda bir çok finansal soruna neden olmuştur. Son finansal gelişmelerle dünyada ve Türkiye'de risk yönetimi daha önemli hale gelmektedir. Haziran 1999'da yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu, Türk bankalarını etkili denetim, risk kontrol ve yönetim sistemlerini kurmak zorunda bırakmıştır. Bankalar Kanununda şart koşulan risk kontrol ve ölçüm sistemleri, BİS'in önerilerini esas almaktadır. Bugün, bütün Türk Bankaları, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplardaki riskleri için bu modeli esas almaya ve buna göre sermaye yeterliliği hesaplamasına mecbur kılınmışlardır. Türk bankaları, eş-zamanlı olarak kredi risklerini, finansal pazar risklerini, operasyonel risklerini beraber yöneterek sermayelerinin aşınmasını önleyebilirler. Bu çalışmada risk yönetimi anlayışı, risk yönetiminin sermaye rasyosunun, sermaye kıt ülkelerde niçin aynen uygulanmaması gerektiği; bankaların sermaye yapısını desteklemek içinse, Varlık Yönetim Şirketi ve kurumsal borç yeniden yapılandırma modeli oluşturulmuştur. n

Benzer Tezler

  1. Tez No

    377852

    A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Tez No

    187896

    Bankalarda kredi portföyü ve kredi riski yönetimi

    Credit portfolia and credit risk management in bank

    TANER GÜRKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    BankacılıkKadir Has Üniversitesi

    Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. HASAN EKEN

  3. Tez No

    253563

    UFRS 39 ve FASB 133 kapsamında hedging ve hedge muhasebesinin irdelenmesi

    IAS 39 and FASB 133 Scope of the investigation hedging and hedge accounting

    VOLKAN AKDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERDAL ÖZKOL

  4. Tez No

    223951

    Scenario supported value-at-risk applications

    Senaryo destekli riske maruz değer uygulamaları

    ERAY PEKER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RAMAZAN EVREN

  5. Tez No

    102669

    Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

Geri Dön