About martingales
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 14002
- Danışmanlar: PROF. DR. SÜEDA MORALI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Martingale, Stokastik süreçler, Martingale, Stochastic processes
- Yıl: 1991
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Martingaller üzerine yapılan bu yüksek lisans çalışması dört bölüm den oluşmaktadır. Birinci bölümde, martingallerin tanıtımında faydalı olacağı umulan gerekli temel kavramlar verilmiştir. İkinci bölümde ise bir stokkastik sürecin martingal olma koşulları ele alınmış ve martingaller ile ilgili tanımlar, teoremler, Doob marti ngali ve Radon-Nihodyn türevleri incelenmiştir. üçüncü bölümde, Sub ve Supmartingaller ve onlarla ilgili tanım ve teoremler, Markov zamanları üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde de, Martingaller le ilgili uygulamalara yer veril miştir. Bu çalışmama stokastik süreçlerin martingaller konusunda çalışan meslektaşlarıma yararlı olacağına umarım.
Özet (Çeviri)
SuMMI This master of science research study on '“Martingales”Consists of the following four sections» In section one. the necessary fundemantel -Concepts which is hoped to be useful to define martingale is given. In section two, the condition of stochastic process to be a martin gale and the related definitions, theorems, Doob's martingale and Radon-Nikodyn derivatives are investigated. Section three deals with, sub and supermartingales and the related definitions and theorems and Markov Tines. In section four, applications of martingales are given. I hope this research study will be useful to sy collegues who are interested in the theory and the application of martingales.
Benzer Tezler
- Martingaller üzerine bir çalışma
A study on Martingales
MENŞURE CAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
- Sınırlı ve sınırsız fiyat stokastik süreçleri için varyansın düşürülmesiyle dinamik opsiyon fiyatlaması
Dynamic options pricing with variance reduction for limited and unlimited price stochastic procesess
SEMİH YÖN
Doktora
Türkçe
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. CAFER ERHAN BOZDAĞ
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- Bariyer opsiyonlarının fiyatlandırılmasında matematiksel yöntemler
Başlık çevirisi yok
NİCAT ALİYEV
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
MatematikBahçeşehir ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF AVCI
YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER AKAT
