Martingaller üzerine bir çalışma
A study on Martingales
- Tez No: 300084
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 92
Özet
Ortaya çıkışı bahis stratejilerine dayanan martingal, olasılık teorisinde koşullu beklenen değer temeline dayanan bir stokastik süreçtir. Martingaller birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bilinen uygulama alanlarından biride hisse senedinin gelecek değerine ilişkin belirsizliğini ortadan kaldırarak finans matematiğinde kullanılmasıdır.Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde martingallerin genel tanımları ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölümde ise martingallerin finans matematiğine uygulanmasına yer verilmiştir.Martingal teorisi, modern finans matematiğindeki en önemli teorilerden biridir ve oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada martingal teorisinin menkul kıymetlerin fiyatlandırılması ile doğrudan ilişkili yönleri üzerinde durulmuştur.
Özet (Çeviri)
The emergence of Martingales which is a sthocastic process based on conditional expected value in probability theory rely on betting strategies. Martingales are used in various areas. One of the well known application areas of martingales is annihilating the ambiugity of future stock values in financial mathematics.This study consists of three main sections. In the first part, general information is given about basic concepts that will be used in study. In the second part, general definitions of martingales and some application are discussed. In the last part, martingales are applied to finance mathematics are included.Matingale theory is one of the most important theories related to financial mathematics and it has a considerably wide study area. Therefore in this study directly related parts of stock pricing in martingale theory has been mentioned.
Benzer Tezler
- Pricing and hedging of contingent claims in incomplete markets by modeling losses as conditional value at risk in lambda-gain loss opportunities
Eksik piyasalarda koşullu taleplerin lambda- kazanç kayıp fırsatlarında kayıpların koşullu riske maruz değer kullanılarak fiyatlandırılması
ZEYNEP AYDIN
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
PROF. DR. MUSTAFA Ç. PINAR
- Opsiyon Fiyatlama Teorisi'nde eşdeğer martingale ölçümlerinin kullanılması ve Türkiye'de uygulanabilirliği
Başlık çevirisi yok
SEZGİN DEMİR
- Stochastic volatility and stochastic interest rate model with jump and its application on general electric data
Sıçramalı stokastik volatilite ve stokastik faiz oranı modeli ve modelin general electric verisi üzerine uygulaması
ŞAZİYE BETÜL CELEP
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
- Analysis of safety stock for production-inventory problem of a company under multiplicative from of forecast evolution
Çarpımsal talep tahmin evrimi modeli altında bir firmanın üretim-envanter problemi için emniyet stok analizi
MEHMET KAYHAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
DOÇ.DR. REFİK GÜLLÜ
PROF.DR. NESİM ERKİP
