Türk bankacılık sektöründe piyasa riski ve yönetimi
Market risk management in the Turkish banking sector
- Tez No: 140482
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KAYA ARDIÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Yönetim, Banking sector, Risk, Risk management, Value at risk, Management
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz Küreselleşen dünyaya entegre olmuş Türk ekonomisi, sınır tanımayan para hareketlerinin etkisiyle krizler yaşamakta, kendine özgü yapısal sorunları da olması sebebiyle risklere açık bir yapı oluşturmaktadır. Türk Bankacılık Sektörü'nde risk yönetimi anlayışı, yaşanan önemli krizlerin ardından daha çok zorunluluk ile de olsa benimsenmeye çalışılmaktadır. Bankaların maruz kaldığı önemli risk unsurlarından biri olan piyasa riski, dünyada Asya krizinden sonra önem kazanmıştır. Türkiye'de de Kasım 2000 ve Şubat 2001 dönemlerinde yaşanan krizlerden sonra bankacılık sektörünün ağır bir darbe yemesi, gözetim ve denetim otoritelerinin de dikkatini piyasa riskine çevirmiştir. Bu çalışmada genel olarak bankacılık riskleri ve risk yönetimi kavramlarından, risk yönetiminin dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarından ve piyasa riskinin ölçülmesinde ve yönetilmesinde kullanılan metotlardan bahsedilecektir. Bu metotlar arasında dünyada bu konuda en İleri düzeydeki bankalar tarafından tercih edilen, en gelişmiş yöntem riske maruz değer yöntemidir. Çalışmanın son bölümünde bu yöntemin bir banka portföyüne uygulanması ile ilgili örnek bir çalışmaya yer verilmiştir. Türkiye'de, 2000 yılı verilerini dikkate alarak, 2001 yılına ait riske maruz değerleri ölçmeye çalıştığımız bu örnekte olası bir kriz sebebiyle yaşanacak dalgalanmaların riski nasıl arttırdığı görülmektedir. Tezin sonuç kısmında da Türk Bankacılık Sektörü'nde son yıllarda önem kazanması sebebiyle, uygulamaları benimsenmeye çalışılan risk yöntemine dayalı bankacılık anlayışının Türkiye ekonomisinden ve sektörün mevcut yapısından kaynaklanan sebeplerle kısa vadede başarılı olamayacağı hususuna dikkat çekilecektir. ABSTRACT Turkish Economy which has integrated with the world of globalization, is having crises with the effect of unlimited capital movements and it is sensitive to risks because of its own structural problems. The understanding of risk management is being tried to be adopted in the Turkish Banking Sector after two serious crises even with the force of laws. Market risk, which is one of the major risks in banking sector, has become more important in the world after the Asian Crisis. When the two crises which have taken place in November 2000 and February 2001 affected the Turkish Banking Sector dramatically, the attention of banking observation and supervision authorities have turned to market risk also in Turkey. In this study, it will be mentioned to, banking risks and risk management, the aplications of risk management in the world and Turkey and risk management methods. Of all methods used in risk management, value at risk is the most improved one and it is prefered by the banks experted in risk management. In the last part of this study, there is a case study of VaR method implemented to the portfolio of a bank in Turkey. This example, in which we try to calculate the VaR values of the year 2001 using the data of year 2000, shows how volatilities regarding to crises increase the market risk. In the conclusion part of the thesis, it will be highlighted that, risk adjusted banking which is being tried to be adopted in the Turkish Banking System because of its increasing importance, can not be successful in the short run because of the current structure of the Turkish economy and banking system. iii
Özet (Çeviri)
oz Küreselleşen dünyaya entegre olmuş Türk ekonomisi, sınır tanımayan para hareketlerinin etkisiyle krizler yaşamakta, kendine özgü yapısal sorunları da olması sebebiyle risklere açık bir yapı oluşturmaktadır. Türk Bankacılık Sektörü'nde risk yönetimi anlayışı, yaşanan önemli krizlerin ardından daha çok zorunluluk ile de olsa benimsenmeye çalışılmaktadır. Bankaların maruz kaldığı önemli risk unsurlarından biri olan piyasa riski, dünyada Asya krizinden sonra önem kazanmıştır. Türkiye'de de Kasım 2000 ve Şubat 2001 dönemlerinde yaşanan krizlerden sonra bankacılık sektörünün ağır bir darbe yemesi, gözetim ve denetim otoritelerinin de dikkatini piyasa riskine çevirmiştir. Bu çalışmada genel olarak bankacılık riskleri ve risk yönetimi kavramlarından, risk yönetiminin dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalarından ve piyasa riskinin ölçülmesinde ve yönetilmesinde kullanılan metotlardan bahsedilecektir. Bu metotlar arasında dünyada bu konuda en İleri düzeydeki bankalar tarafından tercih edilen, en gelişmiş yöntem riske maruz değer yöntemidir. Çalışmanın son bölümünde bu yöntemin bir banka portföyüne uygulanması ile ilgili örnek bir çalışmaya yer verilmiştir. Türkiye'de, 2000 yılı verilerini dikkate alarak, 2001 yılına ait riske maruz değerleri ölçmeye çalıştığımız bu örnekte olası bir kriz sebebiyle yaşanacak dalgalanmaların riski nasıl arttırdığı görülmektedir. Tezin sonuç kısmında da Türk Bankacılık Sektörü'nde son yıllarda önem kazanması sebebiyle, uygulamaları benimsenmeye çalışılan risk yöntemine dayalı bankacılık anlayışının Türkiye ekonomisinden ve sektörün mevcut yapısından kaynaklanan sebeplerle kısa vadede başarılı olamayacağı hususuna dikkat çekilecektir. ABSTRACT Turkish Economy which has integrated with the world of globalization, is having crises with the effect of unlimited capital movements and it is sensitive to risks because of its own structural problems. The understanding of risk management is being tried to be adopted in the Turkish Banking Sector after two serious crises even with the force of laws. Market risk, which is one of the major risks in banking sector, has become more important in the world after the Asian Crisis. When the two crises which have taken place in November 2000 and February 2001 affected the Turkish Banking Sector dramatically, the attention of banking observation and supervision authorities have turned to market risk also in Turkey. In this study, it will be mentioned to, banking risks and risk management, the aplications of risk management in the world and Turkey and risk management methods. Of all methods used in risk management, value at risk is the most improved one and it is prefered by the banks experted in risk management. In the last part of this study, there is a case study of VaR method implemented to the portfolio of a bank in Turkey. This example, in which we try to calculate the VaR values of the year 2001 using the data of year 2000, shows how volatilities regarding to crises increase the market risk. In the conclusion part of the thesis, it will be highlighted that, risk adjusted banking which is being tried to be adopted in the Turkish Banking System because of its increasing importance, can not be successful in the short run because of the current structure of the Turkish economy and banking system. iii
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sisteminde kredi riski yönetimi ve Yapı Kredi Bankasına ilişkin örnek bir uygulama
Credit risk management in turkish banking system and a sample application on Yapi Kredi Bank
DERYA ÇERÇİ
- Türk bankacılık sektöründe finansal riskin ölçülmesi ve yönetimi
Measurement and management of financial risk in the Turkish banking sector
EZGİ TURAN ULAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- Döviz kuru riski yönetimi: Türk bankacılık sektöründe bir uygulama
Foreign exchange risk management: An application to Turkish banking sector
ARZU DURAK
- Türk bankacılık sektörü'nde faiz oranı ve kur riskinin yönetimi (Kamu bankası ile ilgili bir hipotetik uygulama)
The management of interest rate and risk of exchange rate in Turkish banking sector (A hypothetic application related to a public bank)
SALİHA DİDİN
- Asset and liability management: An analysis on the dependence of assets and liabilities in Turkish banking sector
Aktif pasif yönetimi: Türk bankacılık sektöründe aktif ve pasiflerin bağımlılığı üzerine bir analiz
MUSTAFA DUMAN
