Genetik algoritmaların finansal uygulamaları
Financial applications of genetic algorithms
- Tez No: 141373
- Danışmanlar: DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Genetic Algorithms, Market Timing, Portfolio Optimization
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 172
Özet
ÖZET GENETİK ALGORİTMALARIN FİNANSAL UYGULAMALARI Banş TAZE Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Yalçın KARATEPE Genetik Algoritmalar (GA'lar), mikroişlemcilerin hızlı gelişimlerine paralel olarak son on yılda büyük önem kazanmış, çok noktadan paralel işleme kabiliyetleri sayesinde, sınırsız arama uzayına sahip optimizasyon problemlerine önemli katkılar sağlamışlardır. Evrim, doğal seleksiyon, genetik çaprazlama, mutasyon gibi, doğada türlerin ve dolayısıyla canlılığın devamını sağlayan biyolojik olayları model alması, GA'larm başarısında temel faktör olmuştur. Bu sayede optimizasyona yönelik güçlü höristikler geliştirilebilmiş, matematik, finans, coğrafya gibi geniş bir yelpazedeki problemlere çözümler üretilebilmiştir. Gelecek dönemde en çok kazandıracak yatırım aracının doğru tahmin edilebilmesi, yatırım araçları arasındaki alım-satım zamanlamasının doğru yapılabilmesi olarak tanımlanan piyasa zamanlaması problemi, bunun yanında, hisse senetlerinin getiri ve risk yönüyle optimum çeşitte ve oranda seçilmesini tarif eden portföy optimizasyonu problemi, yatırımcıların en önemli sorunları arasında olagelmiştir. GA'lar, finansm bu temel ihtiyaçlarına çözüm sunma iddiasındadırlar. Bu çalışmada GA'lar incelenmiş, finansal problemlere nasıl uygulandığı açıklanmıştır. Dahası, pratik başarısının ölçülebilmesi için bir bilgisayar yazılımı geliştirilmiş, Türk para piyasalarında denenmiş ve sonuçlan özetlenmiştir. Bu sayede GA'lann gücü test edilebilmiş ve finansal problemlere son derece tatmin edici çözümler üretebildiği tesbit edilebilmiştir. Türk para piyasalanndaki örnek uygulama fevkalade başanlı ve yol göstericidir. Bu çalışma, piyasa zamanlaması probleminde mutlak sımrlann hesaplanabilirliğini göstermesi, portföy optimizasyonu probleminde ise sunduğu 'dengelenmiş ağırlık vektörleri' aracılığıyla adaptif kabiliyeti tarif etmesi bakımından -umulur M- bazı yeni fikirler ve iyileştirmeler banndırmaktadır. Anahtar Kelimeler : Genetik Algoritma, Piyasa Zamanlaması, Portföy Optimizasyonu.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT FINANCIAL APPLICATIONS OF GENETIC ALGORITHMS Bans TAZE University of Ankara, Institute of Social Sciences M. Sc. of Business Administration Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yalçın KARATEPE Genetic Algorithms (GA's) has advanced very sharply in last decade and it gained more importance by dramatic improvement of microprocessors. The main characteristic of GA was the multipoint parallel search ability and it enhanced the solution models of difficult optimization problems which have infinitely large search space. The main factor in success of GA's is that they imitate the biological phenomena like evolution, natural selection, genetic variation, mutation etc, which made spices and so all living structures survive in the nature during the thousands of years. That is why GA theoricians could sketch out powerful heuristics and produce substantial solutions to the problems in highly different domains like mathematics, finance, geography etc. 'Market timing' which can be defined as forecasting of most profitable investment instrument for the near future so making good timing through different assets and 'portfolio optimization' which can be summarized as selecting best stocks with best weights in terms of risk and return are the main issues of investors. GA's propose significant solutions to these basic financial problems. In this thesis, GA's have been studied and their approach to the financial problems has been clarified. Moreover, a software program to examine the practical success of GA's has been developed. It has tested in Turkish money market and the results are summarized. By this way, the power of GA could be examined and it could be realized that GA's can produce satisfactory solutions to the financial problems. The application in Turkish money market case was extraordinarily successful and leading. This study -hopefully- contains some new ideas and improvements in terms of showing computability of optimal bounds in market timing problem and offering 'balanced weighting vectors' to provide adaptive iterations in portfolio optimization problem.
Benzer Tezler
- Les applications des algorithmes genetiques dans les modüles d'Optimisation des prologiciels de Gestion integre
İşletme kaynakları planlaması yazılımlarının optimizasyon modüllerinde genetik algoritma uygulamaları
MELİKE ORHON
Yüksek Lisans
Fransızca
2001
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF. DR. ETHEM TOLGA
- Derin öğrenmeyle hisse senedi değerlerinin tahmin edilmesi
Estimating stock values with deep learning
HÜSEYİN MUSTAFA METİN
Doktora
Türkçe
2024
MatematikMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR
- Hileli finansal raporlama: Muhasebe manipülasyonu ile karlılık oranları ilişkisine yönelik ampirik bir araştırma
Fraud financial reporting: An empirical research on the relationship of accounting manipulation and profitability ratios
İLHAN ACAR
- Yapay sinir ağları kullanılarak kısa süreli güneş enerjisi tahmini
Short term solar energy prediction by using artifical neural networks
ELA NUR ORUÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiMeteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET ÖZTOPAL
- Genetik algoritmalarla portföy optimizasyonu
Portfolio optimization with genetic algorithms
HAYRETTİN GENEL