Geri Dön

Stokastik programlama için yeni bir senaryo indirgeme yöntemi ve aktif-pasif yönetiminde uygulaması

A New scenario reduction method for stochastic programming and an application in asset-liability management.

  1. Tez No: 144527
  2. Yazar: ŞULE TARIM
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Stokastik Programlama, Senaryo indirgeme yöntemleri, Aktif- Pasif yönetimi, Stochastic Programming, Scenario reduction methods, Asset-Liability management
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 141

Özet

ÖZET Stokastik Programlamanın çözümünde karşılaşılan en büyük sorun Stokastik Programlamanın özünü oluşturan Senaryo ağacı yaklaşımının neden olduğu modelin büyüklüğüdür. Bu sorunu gidermeye yönelik olarak literatürde Senaryo indirgemesi yaparak alt-optimal sonuç bulmaya çalışan yöntemler mevcuttur. Bu tez çalışmasında sözkonusu güçlüğü azaltacak, etkili ve hesaplaması kolay yeni bir senaryo indirgeme yöntemi önerilmiştir. Önerilen yeni senaryo indirgeme yöntemi ile mevcut yöntemlerin performansı Aktif-Pasif yönetimi problemleri için kıyaslanmıştır.

Özet (Çeviri)

11 SUMMARY The major difficulty Stochastic Programming faces is the oversize models, which are results of the scenario tree approach stochastic programming is built on. To overcome this difficulty, various scenario reduction methods are proposed in the literature to find near-optimal solution. In this thesis, a new effective and easily computed scenario reduction method is proposed to address the above mentioned problem. This newly proposed scenario reduction method's performance is compared with the others' for Asset-Liability management problems.

Benzer Tezler

  1. Optimization of surgery delivery systems

    Ameliyat uygulama sistemlerinin optimizasyonu

    SERHAT GÜL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiArizona State University

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. JOHN W. FOWLER

    PROF. DR. BRIAN T. DENTON

  2. Modeling and optimizing resource allocation decisions through multi-model Markov decision processes with capacity constraints

    Kaynak dağıtımı kararlarının kapasite kısıtlı çok modelli Markov karar süreçleri ile modellenmesi ve eniyilenmesi

    ONUR DEMİRAY

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EGEMEN LERZAN ÖRMECİ ALİOĞLU

    DOÇ. DR. EVRİM DİDEM GÜNEŞ ERÇETİN

  3. Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma

    Constituting optimal portfolio with stochastic programming

    YUNUS GÖKMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİHAT BOZDAĞ

  4. A Constraint programming based transformation approach for a multi-objective and multi-mode resource investment project scheduling problem under fuzzy-stochastic environments

    Bulanık-stokastik ortamlarda çok amaçlı ve çok modlu bir kaynak yatırımlı proje çizelgeleme problemi için kısıt programlama tabanlı bir dönüştürme yaklaşımı

    GİZEM ÇAKIR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEMAL SUBULAN

  5. Kan tedarik zinciri ağ tasarımı ve süreç yönetiminde çok aşamalı stokastik programlama modelleri ve çözüm yaklaşımı

    Multi-stage stochastic programming models and solution approach for blood supply chain network design and management

    GÜL İMAMOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. Y. İLKER TOPÇU

    PROF. DR. NEZİR AYDIN