Geri Dön

Analysis of stochastic and non-stochastic volatility models

Stokastik ve stokastik olmayan varyans modellerinin analizi

  1. Tez No: 153174
  2. Yazar: PELİN ÖZKAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ÖZTAŞ AYHAN, ZAFER ALİ YAVAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Varyans, ARCH modelleri, GARCH modelleri, M-GARCH modelleri, E-GARCH modelleri, SV modelleri, Monte Carlo integral yöntemi, Gibbs seçicisi, Metropolis-Hasting algoritması, MCMC algoritması. vıı, Volatility, ARCH models, GARCH models, M-GARCH models, IVE-GARCH models, SV models, Monte Carlo integration, Gibbs sampler, Metropolis-Hasting algorithm, MCMC algorithm
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZ STOKASTIK VE STOKASTIK OLMAYAN VARYANS MODELLERİNİN ANALİZİ ÖZKAN, Pelin Yüksek Lisans, İstatistik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. H. Öztaş Ayhan Ortak Tez Yöneticisi: Zafer Ali Yavan Eylül 2004, 64 sayfa Varyansın zaman içerisindeki değişimi rasgele olmayan bir şekilde otoregresyon koşullu değişen varyans (ARCH) modelleri ile ya da stokastik olarak stokastik varyans modelleri ile modellenebilir. Bu çalışma, Türkiye /A.B.D döviz kuru üzerinde tahmin edilen bu iki tür modeli karşılaştırmaktadır. İlk olarak bir GARCH(1,1) modeli E- views paket programı kullanılarak verilere uyarlanmış daha sonra Ox yardımıyla, bayes tahmin yöntemleri kullanılarak uygun bir stokastik varyans modeli uygulanmıştır. Bu modelleri karşılaştırmak amacıyla, iç içe geçmeyen varsayımlar için hesaplanan olasılık oran test istatistiği elde edilmiştir. vı

Özet (Çeviri)

ABSTRACT ANALYSIS OF STOCHASTIC AND NON-STOCHASTIC VOLATILITY MODELS ÖZKAN, Pelin M.S., Department of Statistics Supervisor: Prof. Dr. H. Öztaş AYHAN Co-Supervisor: Zafer Ali Yavan September 2004, 64 pages Changing in variance or volatility with time can be modeled as deterministic by using autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) type models, or as stochastic by using stochastic volatility (SV) models. This study compares these two kinds of models which are estimated on Turkish / USA exchange rate data. First, a GARCH(1,1) model is fitted to the data by using the package E-views and then a Bayesian estimation procedure is used for estimating an appropriate SV model with the help of Ox code. In order to compare these models, the LR test statistic calculated for non-nested hypotheses is obtained.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    692422

    Hybridization of probabilistic graphical models and metaheuristics for handling dynamism and uncertainty

    Değişimin ve belirsizliğin ele alınması için olasılıksal çizgesel biçelerin ve sezgi-üstlerinin melezleştirilmesi

    GÖNÜL ULUDAĞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Nörolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞE ŞİMA UYAR

  2. Tez No

    939626

    Macroeconomic dynamics affecting the foreign exchange position of individual and institutional investors: An in-depth analysis of Türkiye

    Bireysel ve kurumsal yatırımcıların döviz pozisyonlarını etkileyen makroekonomik dinamikler: Türkiye'nin derinlemesine analizi

    ABDULKADİR DOĞAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. METE HAN YAĞMUR

  3. Tez No

    1001599

    Development of explaınable artıfıcıal ıntellıgence model for bıomedıcal survıval analysıs

    Biyomedikal sağkalım analizi için açıklanabilir yapay zekâ modeli geliştirilmesi

    ABDULLAH NURİ SOMUNCUOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2026

    BiyoistatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VİLDA PURUTÇUOĞLU

  4. Tez No

    493620

    Multiscale volatility analysis via Malliavin calculus

    Malliavin kalkülüs ile çok ölçekli oynaklık modellemesi

    BÜLENT ALPER İNKAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)

    DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

  5. Tez No

    55620

    Sermaye bütçeleme probleminin analizi ve kurumsal bir modelin geliştirilmesi

    Başlık çevirisi yok

    H.MELİH İLTER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. M. NAHİT SERARSLAN

Geri Dön