Genetik algoritmalar yardımıyla portföy yönetimi
Portfolio management using genetic algorithms
- Tez No: 158762
- Danışmanlar: PROF. DR. İBRAHİM DOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Portföy yönetimi, genetik algoritmalar, ortalama-varyans modeli, Portföy yönetimi, genetik algoritmalar, ortalama-varyans modeli
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu çalışmada portföy seçimi problemine farklı bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temelinde Markowitz tarafından temeli atılan ortalama-varyans modeli kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin uygulanması genetik algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilgilenilen 6 aylık her bir dönem için hisse senetlerinin beklenen getirilen, varyansları ve hisse senetlerinin aralarındaki ikili kovaryanslan hesaplanmış ve genetik algoritma yardımıyla belirlenen uygunluk fonksiyonu yardımıyla her dönemde farklı yatırımcı tipleri için en iyi portföyler elde edilmeye çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ÖZET Bu çalışmada portföy seçimi problemine farklı bir açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temelinde Markowitz tarafından temeli atılan ortalama-varyans modeli kullanılmıştır. Kullanılan yöntemin uygulanması genetik algoritma ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ilgilenilen 6 aylık her bir dönem için hisse senetlerinin beklenen getirilen, varyansları ve hisse senetlerinin aralarındaki ikili kovaryanslan hesaplanmış ve genetik algoritma yardımıyla belirlenen uygunluk fonksiyonu yardımıyla her dönemde farklı yatırımcı tipleri için en iyi portföyler elde edilmeye çalışılmıştır.
Benzer Tezler
- Portföy optimizasyonunda algoritma kullanımının etkinliğinin irdelenmesi
Examining thr effectiveness of using algorithms in portfolio optimization
KENİŞ GARAYEV
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İşletmeSakarya Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SEDAT DURMUŞKAYA
- Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması
Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE
ARMA DEĞER MUT
- Veri madenciliği süreci kullanılarak portföy performansının değerlendirilmesi ve İMKB hisse senetleri piyasasında bir uygulama
The evalutaion of portfolio performance by using data mining process and an application in ISE stocks market
ENGİN KÜÇÜKSİLLE
- Genetik algoritmalar yardımıyla optimizasyon;
Optimisation with genetic algorithms
FECİRE NİHAN AKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiUludağ ÜniversitesiElektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MURAT TÜRE
- Genetik algoritmalar yardımıyla acil servis istasyonu yerleşiminin optimizasyonu
Optimization of location of emergency service station using genetic algorithms
KEMAL ÇAKAR