Geri Dön

Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması

Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE

PDF İndir

  1. Tez No: 250127
  2. Yazar: ARMA DEĞER MUT
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜVEN SAYILGAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 126

Özet

Portföy optimizasyonu uzun zamandır yatırımcıların ve araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize edilmesinin hedeflendiği bir çok amaçlı optimizasyon problemidir. Problemin çözümü sonucunda elde edilen sonuçların geçerliliği açısından, bu problemin parametrelerinin doğru olarak tanımlanması önem taşımaktadır.Çeşitli araştırmacılar tarafından yatırımcıların risk algısını daha iyi temsil ettikleri belirtilen kayıp riski ölçütlerinin arasında bulunan yarı-varyans ve alt kısmi moment ölçütleri kullanılarak portföy optimizasyonu uygulamasının gerçekleştirildiği bu çalışmada, pareto etkin portföylerin elde edilmesi için sezgisel hesaplama tekniklerinden birisi olan genetik algoritmaların kullanılması tercih edilmiştir. Geliştirilen uygulama İMKB 100 endeksine kayıtlı hisse senetlerinin geçmiş verileriyle test edilmiş ve elde edilen etkin sınırların elde edilmesi beklenen sonuçlarla uyum içerisinde bulunduğu gözlenmiştir.

Özet (Çeviri)

Portfolio optimization has long been a matter of interest for investors and researchers. It is mainly a multi-objective optimization problem that aims to maximize expected return while minimizing risk. It is important to define the meaning of these parameters accurately, in terms of validity that is acquired by the solution of the problem.In this study, portfolio optimization is implemented through two downside risk measures, semi-variance and lower partial moment, which are stated by researchers to be better representation for investors risk perception. Genetic algorithms, which are among the heuristic computational methods, are used to achieve pareto-efficient portfolios. The implementation is tested by historical data of the shares that are authorized to Istanbul Stock Exchange-100 Index, and it is observed that the efficient portfolios achieved by the implementation are consistent with expected results.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    321579

    Portföy optimizasyonunda risk ölçüleri

    Risk measures in the portfolio optimization

    BERNA YAZAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KARDİYEN

  2. Tez No

    268793

    Optimum design of rigid and semi-rigid steel sway frames including soil-structure interaction

    Rijit ve yarı-rijit çelik çerçevelerin zemin-yapı etkileşimini de içeren optimum boyutlandırılması

    ERKAN DOĞAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    İnşaat MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Mühendislik Bilimleri Bölümü

    PROF. DR. MEHMET POLAT SAKA

    PROF. DR. TURGUT TOKDEMİR

  3. Tez No

    485334

    Numerical modelling of unifom flow over a porous plane with suction perpendicular to the surface by using semi analytical numerical methods

    Yüzeye dik yönde emme olan gözenekli ortama gelen üniform akışın yarı analitik yöntemlerle sayısal modellenmesi

    CEMRE MELİKE PEHLİVAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYTAÇ ARIKOĞLU

  4. Tez No

    755387

    Özel eğitim alan çocukların ailelerinin tepkileri ile psikolojik esneklik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması

    The investigation of relationship between reactions and psychological flexibility of families ofchildren receiving special education: A mixed method study

    ZEHRA DEMİRTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Eğitim ve ÖğretimNecmettin Erbakan Üniversitesi

    Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SÜLEYMAN BARBAROS YALÇIN

  5. Tez No

    724486

    Betonarme önüretim kiriş kolon bağlantısı için önerilen sigorta tipi mekanik manşonun özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi

    Experimental determination of the properties of fuse type mechanical coupler proposed for reinforced concrete precast beam to column connections

    KUBİLAY KARAKUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERCAN YÜKSEL

Geri Dön