Geri Dön

Eş-anlı ekonometrik modellerde yöntem seçimi sorunu

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 167810
  2. Yazar: OLGUN KÜNTAY
  3. Danışmanlar: Belirtilmemiş.
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1986
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

IV ÖZET Bu çalışmada eş-anlı ekonometrik modellerde yöntem seçimi sorunu incelenmiştir. Eş-anlı ekonometrik modellerde, açıkla nan değişken ile açıklayıcı değişkenler arasında çift yönlü nedensellik söz konusudur. Bu nedenle bu gibi modellerin en küçük kareler ile kestirilmesi, kestirimlerde yanlılık ve tutarsızlığa neden olur. Bu tutarsızlığı gidermek için geliş tirilmiş yöntemlerden iki tanesi, iki aşamalı en küçük kareler ve sınırlı bilgi yöntemleridir. Çalışmada, bu yöntemlerin asimtotik özelliklerinin bilindiği, ancak küçük örneklem özellikleri konusunda bilgi sahibi olun madığı vurgulandıktan sonra ekonometrik uygulamalarda genellikle küçük örneklemlerin kullanıldığı, ve bu nedenle bir ekonometrik modeli kestirmek için birden çok yöntem arasından bir seçim yapma zorunluluğu doğduğu açıklanmıştır. Bu seçimin, küçük örneklem özelliklerinin teorik olarak elde edilememesi nedeniyle bunların elde edilmesinde deneysel bir yol olan Monte-Carlo çalışmasına dayandırılacağı belirtilmiştir. Çalışmada ele alınan makro ekonometrik bir model üzerinde Monte-Carlo tekniği uygulanarak iki aşamalı en küçük kareler, sınırlı bilgi ve en küçük kareler yöntemlerinin küçük örneklem özellikleri saptanmış bunlar karşılaştırılmış ve en iyi kes- tirim veren yöntemin, modelin kestiriminde kullanılmasını Önermek amaçlanmıştır. Burada modelin dört değişik biçimi söz konusudur. Bunlar, 1) Hatasız model, 2) Otokorelasyonlu model, 3) ölçüm hatalarının bulunduğu model, 4) Otokorelasyon ve ölçüm hatalarının birlikte bulunduğu model olarak açıklanabilir.

Özet (Çeviri)

SUMMARY This study analyses the choice of econometric uiethods in simul taneous econometric models in w.hich there is a two-way causation between the explained and explanatory variables. Because of this causation, the estimation of such models with ordinary least squares technique results in biasedness and inconsistency in estimation of parameters. Two-stage least squares and limited information are two of the techni ques that are developed in order to remove such inconsisten cies. It is clarified that there is a need for a choice among numerous techniques of estimation of an econometric model, due to the facts that small samples are generally used in econo metric applications and there is not adequate information about the small sample properties of the above techniques, although their asymptotic properties are known. As it is not possible to acquire the properties of small samples theoretically, the choice is determined to be dependent on Monte-Carlo approach which is an experimental method. This study states the small sample properties of two stage least squares, limited information and ordinary least squares techni ques by using the Monte-Carlo method on a macro-econometric model, compores these techniques and aims to propose the one which gives the best estimation to be employed in the estimation of the parameters of the model. Here, there are four different forms of the model, (1) The correct model, 2) The model which has autocorrelation, 3) The model with measurement errors, 4) The model which has both autocorrelation and measurement errors.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    140267

    Demand systems for agricultural products in the OECD countries

    OECD ülkeleri tarım ürünleri için talep sistemleri

    ERKAN ERDİL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EROL ÇAKMAK

  2. Tez No

    925015

    The nexus between energy poverty and income inequality in the context of sustainable development: Micro-empirical evidence from Türkiye

    Sürdürülebilir kalkınma bağlamında enerji yoksulluğu ve gelir eşitsizliği arasındaki bağ: Türkiye'den mikro-ampirik bulgular

    SİMGE GÜNAY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BEKİR KAYACAN

  3. Tez No

    1021141

    Tarım emtia fiyatlarında volatilite kalıcılığı: Fractional integration uygulaması

    Volatility persistence in agricultural commodity prices: A fractional integration application

    KARTAL ALPAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2026

    EkonomiBaşkent Üniversitesi

    Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ADALET HAZAR

  4. Tez No

    581823

    Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector

    Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması

    İSMAİL TELCİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Sigortacılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS

  5. Tez No

    159495

    Parasal şokların makro ekonomik etkileri: Var yaklaşımı ve Türkiye ekonomisi için bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    EMİNE KOCAEKŞİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE

Geri Dön