Geri Dön

Riske maruz değer ve İMKB'de uygulaması

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 172695
  2. Yazar: LEYLA MUTLU
  3. Danışmanlar: DOÇ.DR. MELİKE BİLDİRİCİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 79

Özet

ÖZET Riske Maruz Değer, risk yönetimi konsepti içerisinde son derece önemli yeri olan bir uygulamadır. Finansal risklerin ve belirsizliklerin ölçülmesinde kullanılan RMD modelleri, finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kişiler için üstlenilen riskin boyutunu anlamada bir ölçüm birimi olarak görülmektedir. Son dönemde BIS, çalışmalarında ve önerilerinde, piyasa risklerinin ölçülmesinde içsel RMD modelleri kullanılmasının gerçek risk boyutunu belirlemede en etkin yöntem olduğunu vurgulamaktadır. Parametrik Yöntem ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, finansal kurumlarca ve denetim gözetim otoritelerince kabul görmüş en yaygın kullanılan piyasa risk ölçüm modelleridir. Riske Maruz Değer, farklı pozisyonlardan ve risk faktörlerinden kaynaklanan riski bir araya getirebilme, tek bir değerde ifade edebilme şansı vermektedir. Ayrıca Riske Maruz Değer, risk faktörleri arasında korelasyonu da dikkate almakta ve birbirleri ile olan ilişkiler konusunda fikir vermektedir. Bu tez çalışmasının temel amacı, Riske Maruz Değer kavramını ve RMD hesaplama yöntemlerini; hem teorisini hem de uygulamasını detaylı bir şekilde inceleyip, Parametrik Yöntem ve Monte Carlo Simülasyonu modellerini, İMKB'de uygulanan ampirik çalışmanın ardından birbiri ile karşılaştırmaktadır. vııı

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Value at Risk is a practise which has an extremly important place within the conception of the risk management. The VaR modals, which are used in the measure of financial risks and financial indeiinitions have accepted as a unit of measure too know the measure of risk which has been taken responsible for all people and foundations, in the last period in the studies of BIS and suggestions. Using internal VaR modals have been emphised that the most effective process in the determination of the measure of real risk. Parametric Method and Monte Carlo Simulation Method are the most common used marketing modals that have been accepted by the controlling and observing authorities and financial institutions. Value at Risk has given the chance of getting together and describing the risk in the value. Not only VaR has been considered the correlation between the risk factors; but also it gives the idea about relations between them. The basic aim of this thesis is to compare by investigatin both the Value at Risk and VaR process by Parametric Method and Monte Carlo Simulation Method which are practised at IMKB. IX

Benzer Tezler

  1. Riske maruz değer yönetimi ve İMKB'de uygulaması

    Başlık çevirisi yok

    HÜSEYİN UMUT ÖZEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeAnadolu Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. METİN COŞKUN

  2. Riske maruz değer ve finans sektörü üzerine bir araştırma

    Value at risk and an application to financial sector

    ALİ SERKAN KARTALOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. MAKBULE ELİF ÇEKİCİ

  3. İMKB hisse senetleri piyasası kredi riskinin farklı bir ölçümü: Riske maruz değer uygulaması

    An alternative method for measuring the credit risk of ISE stock market: Application of value at risk

    ÖZLEM KIRAÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR

  4. Riske maruz değer hesaplamalarında EWMA ve GARCH metodlarının kullanılması: İMKB-30 endeks uygulaması

    Using EWMA and GARCH methods in value at risk calculations: Application on ISE-30 index

    KAZIM AYDIN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeZonguldak Karaelmas Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ

  5. Faiz riskinin riske maruz değer (RMD) yöntemi ile ölçümü ve faiz riski yönetiminde türev araçların rolü bireysel emeklilik fonu potföyü uygulaması

    Interest rate risk measurement through VAR model and the role of derivative instruments pension fund portfolio application

    ENGİN KURUN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İHSAN ERSAN