Geri Dön

Riske maruz değer yönetimi ve İMKB'de uygulaması

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 117288
  2. Yazar: HÜSEYİN UMUT ÖZEN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. METİN COŞKUN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2002
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Anadolu Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 70

Özet

YÜKSEK LİSANS TEZ OZU RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİ VE İMKB'DE UYGULAMASI HÜSEYİN UMUT ÖZEN İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-2002 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Coşkun Çalışmanın ilk bölümünde risk ve belirsizlik kavramları anlatılmış, risk yönetimi ve risk yönetim süreci üzerinde durulmuştur. Kurum çapında karşılaşılan riskleri bir bütün olarak yönetme yaklaşımı olan Kurum Çapında Risk Yönetimi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde Riske Maruz Değer kavramı anlatılmış, RMD hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Riske Maruz Değer Yöntemi'nin kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. RMD yöntemi için destekleyici yönü olan Stres Testleri konusu ele alınmıştır. Uygulamada Varyans-Kovaryans Yöntemi ile İMKB-50 endeksine dahil hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföyün Riske Maruz Değeri hesaplanmıştır.

Özet (Çeviri)

Ill ABSTRACT Tn the first chapter, risk and uncertainty are explained, risk management and risk management process are described. Enterprise-wide risk management subject is explained as an approach to aggregate all risk sources in an institution. In the second chapter, Value at Risk concept is explained and VaR approaches are shown respectively. Informations about application ranges of VaR is given. Stress Tests is mentioned as a helper of VaR. Tn practise study, VaR of a portfolio consists of stocks of TMKB-50 is evaluated by Variance-Covariance Approach.

Benzer Tezler

  1. Riske maruz değer ve İMKB'de uygulaması

    Başlık çevirisi yok

    LEYLA MUTLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. MELİKE BİLDİRİCİ

  2. Faiz riskinin riske maruz değer (RMD) yöntemi ile ölçümü ve faiz riski yönetiminde türev araçların rolü bireysel emeklilik fonu potföyü uygulaması

    Interest rate risk measurement through VAR model and the role of derivative instruments pension fund portfolio application

    ENGİN KURUN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İHSAN ERSAN

  3. Basel uzlaşısı çercevesinde bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir uygulama

    Under Basel periphery a market risk management in banks and an application

    MEHMET ŞANLIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    BankacılıkSelçuk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. RAİF PARLAKKAYA

  4. Tek endeks modeli ve 1995-2000 yıllarında İMKB üzerine bir uygulama

    Single index model and an application in IMKB between years 1995-2000

    HASBİ UZUNER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜNAL BOZKURT

  5. Riske maruz değer ve uç değerler yöntemi

    Value at risk and extreme value theory

    NURİ ÇELİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İstatistikSelçuk Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET FEDAİ KAYA