Riske maruz değer yönetimi ve İMKB'de uygulaması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 117288
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. METİN COŞKUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 70
Özet
YÜKSEK LİSANS TEZ OZU RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİ VE İMKB'DE UYGULAMASI HÜSEYİN UMUT ÖZEN İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-2002 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Coşkun Çalışmanın ilk bölümünde risk ve belirsizlik kavramları anlatılmış, risk yönetimi ve risk yönetim süreci üzerinde durulmuştur. Kurum çapında karşılaşılan riskleri bir bütün olarak yönetme yaklaşımı olan Kurum Çapında Risk Yönetimi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde Riske Maruz Değer kavramı anlatılmış, RMD hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Riske Maruz Değer Yöntemi'nin kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. RMD yöntemi için destekleyici yönü olan Stres Testleri konusu ele alınmıştır. Uygulamada Varyans-Kovaryans Yöntemi ile İMKB-50 endeksine dahil hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföyün Riske Maruz Değeri hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Ill ABSTRACT Tn the first chapter, risk and uncertainty are explained, risk management and risk management process are described. Enterprise-wide risk management subject is explained as an approach to aggregate all risk sources in an institution. In the second chapter, Value at Risk concept is explained and VaR approaches are shown respectively. Informations about application ranges of VaR is given. Stress Tests is mentioned as a helper of VaR. Tn practise study, VaR of a portfolio consists of stocks of TMKB-50 is evaluated by Variance-Covariance Approach.
Benzer Tezler
- Faiz riskinin riske maruz değer (RMD) yöntemi ile ölçümü ve faiz riski yönetiminde türev araçların rolü bireysel emeklilik fonu potföyü uygulaması
Interest rate risk measurement through VAR model and the role of derivative instruments pension fund portfolio application
ENGİN KURUN
- Basel uzlaşısı çercevesinde bankalarda piyasa riski yönetimi ve bir uygulama
Under Basel periphery a market risk management in banks and an application
MEHMET ŞANLIOĞLU
- Tek endeks modeli ve 1995-2000 yıllarında İMKB üzerine bir uygulama
Single index model and an application in IMKB between years 1995-2000
HASBİ UZUNER
- Riske maruz değer ve uç değerler yöntemi
Value at risk and extreme value theory
NURİ ÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
İstatistikSelçuk Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET FEDAİ KAYA