Geri Dön

Valuation of life insurance contracts using stochastic mortality rate and risk process modeling

Hayat sigortası poliçelerinin stokastik ölüm oranına göre fiyatlanması ve risk süreci modellemesi

  1. Tez No: 178895
  2. Yazar: ŞİRZAT ÇETİNKAYA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 86

Özet

Hayat sigortası poliçelerinin prim hesaplamaları yapılırken genellikle deterministikölüm oranı ve faiz oranı kullanılır, stokastik olarak modellemeler çoğuzaman yapılmaz. Sabit faiz ve ölüm oranı düşünülerek hesaplamalar yapılmasınarağmen iki oran da sabit yapıya sahip değildir. Sigorta şirketlerinin risk süreçlerimodellenirken başlangıç sermayesi, prim ve hasar büyüklükleri kullanılır. Sigortaşirketleri yükümlülüklerini karşılayacakları kadar sermaye tutmalarına rağmenyükümlülüklerini karşılama konusunda bir takım problemlerle karşılaşabilirler.Bu çalışmada ölüm oranı stokastik olarak modellenmeye, risk süreci için stokastikbir model oluşturulmaya ve şirketlerin finansal durumları göz önünde bulundurularakçeşitli poliçelerin fiyatlandırılması yapılmaya çalışılmıştır.

Özet (Çeviri)

In life insurance contracts, actuaries generally value premiums using deterministicmortality rates and interest rates. They have ignored them stochastically inmost of the studies. However it is known that neither interest rates nor mortalityrates are constant. It is also known that companies may encounter insolvencyproblems such as ruin, so the ruin probability need to be added to the valuationof the life insurance contracts process. Insurance companies should model theirsurplus processes to price some types of life insurance contracts and to see riskposition. In this study, mortality rates and surplus processes are modeled andfinancial strength of companies are utilized when pricing life insurance contracts.

Benzer Tezler

  1. Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

  2. Analytical pricing formula under three-state regime-switching model

    Üç-durumlu rejim değişim modeli altında analitik fiyatlama formülü

    ÖZGE TEKİN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMÜR UĞUR

  3. Hayat sigortalarında değerleme yaklaşımları

    Valuation approach in life insurance

    MEHMET KENAN TERZİOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MERAL SUCU

  4. Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski

    Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk

    MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DR. SAADET TANTAN

  5. Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık ve sigorta sektöründe uygulama

    Costumer focusedness in total quality management and application in insurance sector

    BÜLENT GÖKSEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Sigortacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL