Valuation of life insurance contracts using stochastic mortality rate and risk process modeling
Hayat sigortası poliçelerinin stokastik ölüm oranına göre fiyatlanması ve risk süreci modellemesi
- Tez No: 178895
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 86
Özet
Hayat sigortası poliçelerinin prim hesaplamaları yapılırken genellikle deterministikölüm oranı ve faiz oranı kullanılır, stokastik olarak modellemeler çoğuzaman yapılmaz. Sabit faiz ve ölüm oranı düşünülerek hesaplamalar yapılmasınarağmen iki oran da sabit yapıya sahip değildir. Sigorta şirketlerinin risk süreçlerimodellenirken başlangıç sermayesi, prim ve hasar büyüklükleri kullanılır. Sigortaşirketleri yükümlülüklerini karşılayacakları kadar sermaye tutmalarına rağmenyükümlülüklerini karşılama konusunda bir takım problemlerle karşılaşabilirler.Bu çalışmada ölüm oranı stokastik olarak modellenmeye, risk süreci için stokastikbir model oluşturulmaya ve şirketlerin finansal durumları göz önünde bulundurularakçeşitli poliçelerin fiyatlandırılması yapılmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
In life insurance contracts, actuaries generally value premiums using deterministicmortality rates and interest rates. They have ignored them stochastically inmost of the studies. However it is known that neither interest rates nor mortalityrates are constant. It is also known that companies may encounter insolvencyproblems such as ruin, so the ruin probability need to be added to the valuationof the life insurance contracts process. Insurance companies should model theirsurplus processes to price some types of life insurance contracts and to see riskposition. In this study, mortality rates and surplus processes are modeled andfinancial strength of companies are utilized when pricing life insurance contracts.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Analytical pricing formula under three-state regime-switching model
Üç-durumlu rejim değişim modeli altında analitik fiyatlama formülü
ÖZGE TEKİN
Doktora
İngilizce
2022
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMÜR UĞUR
- Hayat sigortalarında değerleme yaklaşımları
Valuation approach in life insurance
MEHMET KENAN TERZİOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MERAL SUCU
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık ve sigorta sektöründe uygulama
Costumer focusedness in total quality management and application in insurance sector
BÜLENT GÖKSEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL