Geri Dön

Hayat sigortalarında değerleme yaklaşımları

Valuation approach in life insurance

  1. Tez No: 244836
  2. Yazar: MEHMET KENAN TERZİOĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. MERAL SUCU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 79

Özet

Bu tezde kar paylı hayat sigortalarının aktüeryal değerlemesi üzerinde durulmuştur. Kar paylı hayat sigortalarında değerleme yapılırken finansal ve demografik değişimlerden poliçe sahiplerinin olumsuz etkilenmemesi için primlere güvenlik yüklemeleri yapılmıştır. Bu yüklemeler sayesinde sigorta süresi boyunca kar oluşumu sağlanmıştır.Sabit prim ödemeli bireysel karma hayat sigorta poliçesinin gelişimi sırasıyla yaşam ve ölüm durumu olmak üzere iki durumlu sürekli Markov zinciri olarak modellenmiştir. Bu araştırmada, kar paylı hayat sigortalarının net prim değerleme ve ödenmiş tazminat değerleme yöntemlerine göre değerlemeleri ele alınmış ve iki yöntem karşılaştırılmıştır. Gompertz-Makeham fonksiyonunun parametre değerleri hesaplanarak anlık ölüm oranları belirlenmiştir. Birinci ve ikinci_seviye teknik tabanı esas alınarak ödenmiş tazminat değerleme yöntemine göre sigorta poliçelesinin primleri ve tazminatları gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olarak iki kısımda incelenmiştir.Elde edilen sonuçlar altında, net prim değerleme yöntemine göre ödenmiş tazminat değerleme yönteminin sermayeleşmeden daha çok kaçındığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, poliçe sahibinin ödemeyi vade sonu gelmeden durdurması durumunda sigorta şirketinin herhangi bir değerleme kaybı ile karşılaşmadığı gözlenmiştir. Ek olarak, ödenmiş tazminat değerleme yönteminin kullanılmasının sigorta şirketine daha geniş bir yatırım özgürlüğü sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

This thesis is concerned with actuarial valuation of participiting life insurance contracts. When valuating of participating life insurance policy, premiums are loaded with safety margins to provide policy holders not to be affected of the impact of the financial and demographic changes. Surplus is accumulated during the insurance term by these safety loadings.Devolopment of single endowment insurance policy with a level premium payment is modeled as a, alive and dead, two state time-continues Markov chain model.In this research, participating life insurance is valuated with net premium valuation method and paid-up valuation method and these two method compared with each other. Force of mortality was determined by calculating the parameter values of Gompertz-Makeham function. On the basis of first_order and second_order technical base, premiums payments and benefits was examined in two parts as accured and unaccured, respectively in the paid-up valuation method.As a result, it can be stated that paid-up valuation method avoids capitalization more than net premium valuation method. It is observed that insurance company do not face with valuation losses by using the paid-up valuation method, eventhough policy holder stop the premium payment before the term of the policy. Moreover, it has been found out that paid-up valuation method offers a freedom of investment compared with other valuation methods.

Benzer Tezler

  1. Bağımlı çoklu yaşam durumunda stokastik ölümlülük yaklaşımları ve aktüeryal fiyatlandırma

    Stochastic mortality approaches in dependent multiple life insurance and actuarial pricing

    TUĞBA AKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MERAL SUCU

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL KIZILOK KARA

  2. Birim Bağlantılı Hayat Sigortası Yıllık Primleri

    Annual premiums of unit linked life insurance

    ÖZGÜN GÜVENER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. MERAL SUCU

  3. Stochastic modeling of random interest rates in life insurance

    Hayat sigortalarında rassal faiz oranlarının stokastik modellemesi

    N. GÜLDEN ERGÖKMEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2001

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. A. SEVTAP SELÇUK

  4. Hayat sigortalarında faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumu

    Interest rate as a random variable in life insurances

    ESRA ALAGÖZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CENAP ERDEMİR

  5. Hayat sigorta şirketlerinde fonların oluşumu-yönetimi kar payı olarak dağıtımı

    Creating and management of funds and distribution of profit sharing in life insurance companies

    SERPİL AKYOL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Ekonomiİstanbul Üniversitesi

    YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKADİR MERCÜL