Hayat sigortalarında değerleme yaklaşımları
Valuation approach in life insurance
- Tez No: 244836
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MERAL SUCU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
Bu tezde kar paylı hayat sigortalarının aktüeryal değerlemesi üzerinde durulmuştur. Kar paylı hayat sigortalarında değerleme yapılırken finansal ve demografik değişimlerden poliçe sahiplerinin olumsuz etkilenmemesi için primlere güvenlik yüklemeleri yapılmıştır. Bu yüklemeler sayesinde sigorta süresi boyunca kar oluşumu sağlanmıştır.Sabit prim ödemeli bireysel karma hayat sigorta poliçesinin gelişimi sırasıyla yaşam ve ölüm durumu olmak üzere iki durumlu sürekli Markov zinciri olarak modellenmiştir. Bu araştırmada, kar paylı hayat sigortalarının net prim değerleme ve ödenmiş tazminat değerleme yöntemlerine göre değerlemeleri ele alınmış ve iki yöntem karşılaştırılmıştır. Gompertz-Makeham fonksiyonunun parametre değerleri hesaplanarak anlık ölüm oranları belirlenmiştir. Birinci ve ikinci_seviye teknik tabanı esas alınarak ödenmiş tazminat değerleme yöntemine göre sigorta poliçelesinin primleri ve tazminatları gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olarak iki kısımda incelenmiştir.Elde edilen sonuçlar altında, net prim değerleme yöntemine göre ödenmiş tazminat değerleme yönteminin sermayeleşmeden daha çok kaçındığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, poliçe sahibinin ödemeyi vade sonu gelmeden durdurması durumunda sigorta şirketinin herhangi bir değerleme kaybı ile karşılaşmadığı gözlenmiştir. Ek olarak, ödenmiş tazminat değerleme yönteminin kullanılmasının sigorta şirketine daha geniş bir yatırım özgürlüğü sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
This thesis is concerned with actuarial valuation of participiting life insurance contracts. When valuating of participating life insurance policy, premiums are loaded with safety margins to provide policy holders not to be affected of the impact of the financial and demographic changes. Surplus is accumulated during the insurance term by these safety loadings.Devolopment of single endowment insurance policy with a level premium payment is modeled as a, alive and dead, two state time-continues Markov chain model.In this research, participating life insurance is valuated with net premium valuation method and paid-up valuation method and these two method compared with each other. Force of mortality was determined by calculating the parameter values of Gompertz-Makeham function. On the basis of first_order and second_order technical base, premiums payments and benefits was examined in two parts as accured and unaccured, respectively in the paid-up valuation method.As a result, it can be stated that paid-up valuation method avoids capitalization more than net premium valuation method. It is observed that insurance company do not face with valuation losses by using the paid-up valuation method, eventhough policy holder stop the premium payment before the term of the policy. Moreover, it has been found out that paid-up valuation method offers a freedom of investment compared with other valuation methods.
Benzer Tezler
- Bağımlı çoklu yaşam durumunda stokastik ölümlülük yaklaşımları ve aktüeryal fiyatlandırma
Stochastic mortality approaches in dependent multiple life insurance and actuarial pricing
TUĞBA AKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MERAL SUCU
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL KIZILOK KARA
- Birim Bağlantılı Hayat Sigortası Yıllık Primleri
Annual premiums of unit linked life insurance
ÖZGÜN GÜVENER
- Stochastic modeling of random interest rates in life insurance
Hayat sigortalarında rassal faiz oranlarının stokastik modellemesi
N. GÜLDEN ERGÖKMEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. A. SEVTAP SELÇUK
- Hayat sigortalarında faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumu
Interest rate as a random variable in life insurances
ESRA ALAGÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Hayat sigorta şirketlerinde fonların oluşumu-yönetimi kar payı olarak dağıtımı
Creating and management of funds and distribution of profit sharing in life insurance companies
SERPİL AKYOL