Bulanık matematiksel programlama ve portföy analizi uygulaması
Fuzzy mathematical programming and portfolio analysis application
- Tez No: 184181
- Danışmanlar: PROF.DR. NALAN CİNEMRE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Matematik, İstatistik, Economics, Mathematics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 163
Özet
Bu çalışmada, önce ?Bulanık Mantık? sonra sırasıyla ?Bulanık KümelerTeorisi? ve ?Üyelik Fonksiyonları? açıklanmış ve ?Bulanık MatematikselProgramlama? yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Bu yaklaşımlar yardımıyla daportföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.Birinci bölümde, Aristo ile gelişmeye başlayan mantık biliminin gelişim süreciincelenerek, bulanık mantığın ortaya çıkış nedenleri, bulanık mantık ve olasılıkteorisinin ilgilendikleri belirsizlikler dikkate alınarak açıklanmıştır. kinci bölümde,klasik ve bulanık kümelerin benzerlikleri ve farklılıkları açıklandıktan sonra, Cebirve Soyut Matematik'teki önemli yapıların bulanık kümeler teorisindeki tanım vekullanım biçimlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, bulanık kümeler teorisinin enönemli kısmını oluşturan üyelik fonksiyonlarına ayrılmış olup, bu bölümdeliteratürde sıkça karşılaşılan üyelik fonksiyonları ve üyelik fonksiyonu oluşturmadakullanılan tekniklere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde, bulanık karar ve bulanıkkarar alma teknikleri ile bulanık matematiksel programlamada kullanılanyaklaşımlar, örnekler yardımıyla açıklanmıştır. Son bölümde, MKB 100 de Aralık2003-Şubat 2006 dönemleri arasında işlem gören 119 hisse senedinin artım oranlarıkullanılarak oluşturulan Konno-Yamazaki portföy seçim modelinin beklenen getirikısıtı ve riski minimize etmek için kullanılan amaç fonksiyonu, üyelik fonksiyonlarıyardımıyla bulanıklaştırılarak bulanık amaç ve kısıtlı portföy seçim modelioluşturulmuş ve son olarak bu model çözümlenerek hisse senetlerinin yatırım paylarıbelirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, ?Fuzzy Logic?, ?Fuzzy Sets Theory? and ?MembershipFunctions? are investigated successively, and ?Fuzzy Mathemetical ProgrammingApproaches? are briefly explained. By using these approaches portfolio optimizationis realized in application.In the first chapter, logic science which began improving with studies done famousphilopsopher Aristo is examined, and reasons of fuzzy logic?s improvements areexplained considering ambiguities/uncertainties related with fuzzy logic andprobability theory. In the second chapter, after explanation of similarities anddifferences between classic and fuzzy sets definition and use of principal structuresin fuzzy sets theory of Algebra and Abstract Mathematics are investigated.Membership functions which are the foremost part of the fuzzy sets theory andtechniques used in constructing membership function are both handled in the thirdchapter. Common membership functions in literature are also mentioned in thischapter. In the fourth chapter, fuzzy decision, fuzzy making decision techniques, andfuzzy mathemetical programming approaches are successively explained with theexamples. In the last chapter, Konno-Yamazaki portfolio selection model isconstructed. In the model increment ratio of share certificates having been operatedfor period of December 2003-February 2006 in ISE 100 is used. This model?sexpected yield constraint and objective function used to minimize risk are fuzzied byusing their membership functions, then fuzzy portfolio selection model is set.By solving this model investment ratio of share certificates are found.
Benzer Tezler
- Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması
Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis
RİDVAN KESKİN
Doktora
Türkçe
2013
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN CİMEMRE
- Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu
Portfolio optimization with fuzzy logic approach
NESLİHAN HALİS
- Portföy analizinde bulanık mantık yaklaşımı ve uygulama örneği
Fuzzy logic approach in portfolio analysis and application sample
DİLEK PELİTLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkPamukkale Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. İRFAN ERTUĞRUL
- Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama
Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index
MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Ürün bileşeni karakteristiğine dayalı tedarikçi segmentasyonuna yönelik metodoloji tasarımı
Methodology design for supplier segmentation based on product component characteristics
AHMET SELÇUK YALÇIN
Doktora
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMRE ÇEVİKCAN