Geri Dön

Bayesci vektör otoregresyon modeller ve Türkiye'de enflasyon üzerine bir uygulama

Bayesian vector autoregression models and an application on inflation in Turkey

  1. Tez No: 184511
  2. Yazar: ELİF ÜNAL
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FUNDA SEZGİN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Vektör Otoregresyon modeller (VAR), Bayesci VektörOtoregresyon modeller (BVAR), Minnesota önseli, enflasyon, Theil Uistatistiği, Autoregression Models (BVAR), Minnesota prior, inflation, Theil U statistic
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 128

Özet

ÖZETBu çalışmada amaç, zaman serileri analizinde geniş kullanım sahasına sahipVektör Otoregresyon modelleri (VAR) ile Bayesci Vektör Otoregresyon(BVAR) modellerin dönem dışı öngörü performanslarını karşılaştırmaktır.Bu amaç doğrultusunda ilk bölümde Bayesci yaklaşım ele alınmış olup, ikincibölümde VAR modelleri ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Üçüncü bölümde iseBVAR modeller tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm analizlerle ilgili uygulamayaayrılmıştır. Türkiye'deki enflasyon için VAR ve BVAR'ın öngörü performansınıkarşılaştırabilmek amacıyla, 2001 ve 2002 yılları için öngörüler elde edilipgerçek değerler ile karşılaştırılmıştır ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Özet (Çeviri)

ABSTRACTThe main purpose of this study is to compare the out-of-sample forecastperformances of VAR and BVAR models which are widely made use of intime series analysis.In the light of this aim, the Bayesian approach is dealt with in the first part,VAR models are examined in detail in the second part. As for the third part,BVAR models are presented. In order to contrast the forecast performancesof VAR and BVAR models, for an understanding of the inflation in Turkey,forecasts have been elicited for the years 2001 and 2002, comparing themwith the real values and eventually the following results have been evaluated.Vector Autoregression Models (VAR), Bayesian Vector

Benzer Tezler

  1. Estimating and forecasting exchange rate: Comparison of structural and var models

    Döviz kuru tahmin ve öngörü analizi: Vektör otoregresyon (VAR) ve yapısal modellerin karşılaştırılması

    BELMA EVİN FIRAT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1994

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Ekonomi Bölümü

    PROF. DR. ERCAN UYGUR

  2. Combination of forecasts with an application to major Turkish macro series

    Öndeyilerin birleştirilmesi Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik değişkenlere bir uygulama

    HASAN BAKIR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1993

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    PROF. DR. HALUK ERLAT

  3. Bayesci vektör otoregresif modellerin farklı önsel dağılımlarla incelenmesi

    Investigation of Bayesian vector autoregressive models with different prior distributions

    VOLKAN SEVİNÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. GÜL ERGÜN

  4. Türkiye döviz piyasası stres endeksinin doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle analizi

    Analysis of turkish foreign exchange market stress index by non-linear time series methods

    HAKAN ER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FUNDA YURDAKUL

  5. The importance of external shocks and global monetary conditions for a small-open economy

    Dışsal şokların ve küresel parasal koşulların küçük-açık bir ekonomi için önemi

    GÜLNİHAL TÜZÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonometriKoç Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM ÇAKMAKLI