Bayesci vektör otoregresyon modeller ve Türkiye'de enflasyon üzerine bir uygulama
Bayesian vector autoregression models and an application on inflation in Turkey
- Tez No: 184511
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FUNDA SEZGİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Vektör Otoregresyon modeller (VAR), Bayesci VektörOtoregresyon modeller (BVAR), Minnesota önseli, enflasyon, Theil Uistatistiği, Autoregression Models (BVAR), Minnesota prior, inflation, Theil U statistic
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 128
Özet
ÖZETBu çalışmada amaç, zaman serileri analizinde geniş kullanım sahasına sahipVektör Otoregresyon modelleri (VAR) ile Bayesci Vektör Otoregresyon(BVAR) modellerin dönem dışı öngörü performanslarını karşılaştırmaktır.Bu amaç doğrultusunda ilk bölümde Bayesci yaklaşım ele alınmış olup, ikincibölümde VAR modelleri ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Üçüncü bölümde iseBVAR modeller tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm analizlerle ilgili uygulamayaayrılmıştır. Türkiye'deki enflasyon için VAR ve BVAR'ın öngörü performansınıkarşılaştırabilmek amacıyla, 2001 ve 2002 yılları için öngörüler elde edilipgerçek değerler ile karşılaştırılmıştır ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACTThe main purpose of this study is to compare the out-of-sample forecastperformances of VAR and BVAR models which are widely made use of intime series analysis.In the light of this aim, the Bayesian approach is dealt with in the first part,VAR models are examined in detail in the second part. As for the third part,BVAR models are presented. In order to contrast the forecast performancesof VAR and BVAR models, for an understanding of the inflation in Turkey,forecasts have been elicited for the years 2001 and 2002, comparing themwith the real values and eventually the following results have been evaluated.Vector Autoregression Models (VAR), Bayesian Vector
Benzer Tezler
- Estimating and forecasting exchange rate: Comparison of structural and var models
Döviz kuru tahmin ve öngörü analizi: Vektör otoregresyon (VAR) ve yapısal modellerin karşılaştırılması
BELMA EVİN FIRAT
- Combination of forecasts with an application to major Turkish macro series
Öndeyilerin birleştirilmesi Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik değişkenlere bir uygulama
HASAN BAKIR
- Bayesci vektör otoregresif modellerin farklı önsel dağılımlarla incelenmesi
Investigation of Bayesian vector autoregressive models with different prior distributions
VOLKAN SEVİNÇ
- Türkiye döviz piyasası stres endeksinin doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle analizi
Analysis of turkish foreign exchange market stress index by non-linear time series methods
HAKAN ER
- The importance of external shocks and global monetary conditions for a small-open economy
Dışsal şokların ve küresel parasal koşulların küçük-açık bir ekonomi için önemi
GÜLNİHAL TÜZÜN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonometriKoç ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CEM ÇAKMAKLI
