Türkiye döviz piyasası stres endeksinin doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleriyle analizi
Analysis of turkish foreign exchange market stress index by non-linear time series methods
- Tez No: 439319
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FUNDA YURDAKUL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 148
Özet
Bu çalışmada, Türkiye Döviz Piyasası Stres Endeksinin eşik değer, rejim sayısı ve sistemik risk ilişkisi doğrusal olmayan zaman serileri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda Kendinden Uyarımlı Eşiksel Otoregresif Model (SETAR) ve Lojistik Tedrici Değişim Eşiksel Otoregresif Model (LSTAR) ile serinin eşik değerleri ve rejimleri analiz edilmiş, daha sonra Bayesci Eşik Vektör Otoregresif (TVAR) Modeli ile söz konusu stres endeksinin ölçtüğü stresin hangi seviyeden sonra reel değişkenler üzerinde etkili olduğuna ilişkin analizler yapılmıştır. Reel ekonomik değişkenler üzerinde etkinin analiz edilmesi ile endeksin dikey yönlü sistemik risk olarak tanımlanan finansal piyasaların reel ekonomiyi etkilemesine ilişkin olarak sağladığı bilgiler ortaya konulmuştur.
Özet (Çeviri)
In this paper, the thresholds, regimes and systemic risk effects of Turkish Foreign Exchange Market Stress Index is analyzed through non-linear time series methods. In this context, by utilizing Self Exciting Threshold Autoregressive and Logistic Smooth Threshold Autoregressive models the number of regimes, thresholds end attraction levels of the index are examined. Furthermore, by using Bayesian Threshold VAR model the threshold level after which Turkish Foreign Exchange Market Stress Index affects real variables is analyzed. By this, the vertical dimension of systemic risk of the constructed index is explored.
Benzer Tezler
- Measuring financial stress index for Turkey
Türkiye'de finansal stresin ölçülmesi
AYŞEGÜL KOYUNLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Ekonomiİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinansal İktisat Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA BAYRAKTAR TÜR
- Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach
Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi
PINAR ŞENOL
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Finansal stres endeksinin bileşenleri: Türkiye örneği
Components of the financial stress index: The case of Turkey
HÜSEYİN SAYGAN
- Finansal stres endeksi: Türkiye uygulaması
Financial stress index: Application to Turkish economy
HAYRULLAH AHMET YAŞAR
- Türkiye'de finansal baskının temel göstergelerle tahmini
Forecasting financial pressure in Türkiye with key indicators
İLHAN BAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
MaliyeGaziantep ÜniversitesiMali İktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET FATİH BUĞAN