Geri Dön

Parameter estimation in switching stochastic models

Değişen stokastik modellerde parametre tahminlemesi

  1. Tez No: 184687
  2. Yazar: GÜLDAL GÜLERYÜZ
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ÜLKÜ GÜRLER
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Parameter estimation, Switching Processes, Reliability models.iv
  7. Yıl: 2004
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 132

Özet

üOZETˇ ˙ş ˙DEGISEN STOKASTIK MODELLERDE PARAMETRE˙ ˙TAHMINLEMESIü ü üGULDAL GULERYUZEndüstri Mühendisliği, Doktorau u güuuTez Yüneticisi: Prof. Dr. Ulkü GürleroMayıs, 2004Bu calışmada stokastik sistemlerin ürnek yollarını güzlemleyerek oluşturulanşs o o stahminleyicilerin bulunmasında kullanılan bir istatistiksel parametre tahminiyaklaşımı ünerilmekte ve bu yaklaşım güvenilirlik modellerine uygulanmaktadır.s o s uMoment metodu, maksimum benzerlik metodu ve en kücuk kareler toplamıuş ümetodu kullanılarak, ürnek yolların güzlemleriyle oluşturulan tahminleyicinino o sasimtotik üzellikleri incelenmiştir. Deˇişen süreşlerde ürnek yol güzlemleriyleo s gs uc o ooluşturulan moment metodu tahminleyicisinin davranışı araştırılmış, tutarlılıks s s sve asimtotik normalliˇi, Deˇişen süreşlerde limit teoremleri ve ürnek yolg gs uc ogüzlemleriyle yapılan parametre tahminleme sonuşları kullanılarak ispatlanmıştır.o c sCok sayıda parşadan oluşan dürt farklı güvenilirlik modeli incelenmiştır. Herş c s o u smodelde, sistem süreci Deˇişen süreş olarak ifade edilmiş ve sistem sürecinin biru gs uc s udiferansiyel denklemin cüzümüne yakınsaması ispatlanmıştır. Asimtotik sonuşlarışo u u s cdesteklemek ve yaklaşımın sonlu ürnek durumlarında da güvenilirlik modellerindes o ukullanılabilirliˇini belirtmek amacıyla simülasyon sonuşları verilmektedir.g u cAnahtar süzcükler : Parametre tahminleme, Deˇişen Süreşler, Güvenilirlik mod-ou gs uc uelleri.v

Özet (Çeviri)

ABSTRACTPARAMETER ESTIMATION IN SWITCHINGSTOCHASTIC MODELSü ü üGULDAL GULERYUZPh.D. in Industrial EngineeringüuuSupervisor: Prof. Dr. Ulkü GürlerMay, 2004In this thesis, we suggest an approach to statistical parameter estimationwhen an estimator is constructed by the trajectory observations of a stochasticsystem and apply the approach to reliability models. We analyze the asymptoticproperties of the estimators constructed by the trajectory observations using mo-ments method, maximum likelihood method and least squares method. Usinglimit theorems for Switching Processes and the results for parameter estimationby trajectory observations, we study the behavior of moments method estimatorswhich are constructed by the observations of a trajectory of a switching processand prove the consistency and asymptotic normality of such estimators. We con-sider four different reliability models with large number of devices. For each of themodels, we represent the system process as a Switching Process and prove thatthe system process converges to the solution of a differential equation. We alsoprove the consistency of the moments method estimators for each model. Simu-lation results are also provided to support asymptotic results and to indicate theapplicability of the approach to finite sample case for reliability models.

Benzer Tezler

  1. Asenkron motor vektör kontrolü uygulamalarında genişletilmiş Kalman filtresi tabanlı gözlemleyici tasarımı

    Reduced order extended Kalman filter based observer for an induction motor vector control

    MENEKŞE OĞUR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. METİN GÖKAŞAN

  2. Essays on nowcasting and forecasting business cycles and real economy

    Konjonktür hareketleri ve reel ekonomi anlık tahmini ve öngörüsü üzerine makaleler

    HAMZA DEMİRCAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    EkonomiKoç Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CEM ÇAKMAKLI

  3. Kuyruk modelleri ve endüstriyel sistemlerde bir uygulama

    Queuning models and an application in industrial systems

    Z.ARZU YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALPASLAN FIĞLALI

  4. Optimal time sharing strategies for parameter estimation and channel switching problems

    Parametre kestirim ve kanal atlama problemleri için en iyi zaman paylaşımı stratejileri

    HAMZA SOĞANCI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİNAN GEZİCİ

  5. Switching regresyonda bulanık sinir ağları yaklaşımı ile parametre tahmini

    Parameter estimation with fuzzy neural network approach in Switching regression

    TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AYŞEN APAYDIN