Banka başarısızlıkları ve bankacılık düzenlemeleri: İMKB'de işlem gören Türk ticaret bankalarının başarısızlık olasılığının tahmini
Bank failures and banking regulations: Estimating the likelihood of failure of Turkish commercial banks traded in IMKB
- Tez No: 191289
- Danışmanlar: PROF.DR. ERCAN BAYAZITLI
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 242
Özet
Suadiye, Gülhan, Banka Başarısızlıkları ve Bankacılık Düzenlemeleri: MKB'de şlemGören Türk Ticaret Bankalarının Başarısızlık Olasılığının Tahmini, Doktora Tezi,Danışman: Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı, 242 s.ÖZETBu tez çalışmasındaki amaç, Türk Ticaret bankalarının başarısızlık olasılığınıbaşka bir deyişle temerrüt riskini belirlemek ve sahip olduğu sermaye düzeyinin risk alımıüzerindeki etkisini tahmin etmektir. Bir bankanın belirli bir zaman dilimi içindebaşarısızlığa uğrama olasılığı, gelirindeki değişkenliğin ve uğradığı zararlara karşı ayaktadurma yeteneğindeki değişkenliğin bir fonksiyonudur. Bu belirleyiciler, banka varlıkgetirilerinin volatilitesi ve bankanın sermaye düzeyine bağlıdır. Banka varlıklarının getirioranlarına ve sermaye oranlarına ait muhasebe verilerinin düzenli olarakyayımlanmasına rağmen piyasa fiyatları alternatif risk ölçümlerini daha sağlıklı veolanaklı kılmaktadır. Bu nedenle Türk bankalarının riskini değerlendirmek üzere 1997-2006 Mart dönemi arasında hisse senetleri MKB işlem gören 9 Türk bankası çalışmakapsamına alınmıştır. Banka varlıklarının piyasa değeri ve riskinin tahmin edilmesinde,banka sermayesi ve borçlarını, banka varlıklarının değeri üzerine yazılan bir Avrupa tipiopsiyonu şeklinde modelleyen Black-Scholes (1973) and Merton (1974) OpsiyonFiyatlama çerçevesi kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca 1997 ve 200 Mart dönemine aitsermaye düzeylerine ait defter ve piyasa değerleri kullanılarak, çalışma kapsamına alınan9 bankanın sahip olduğu sermaye düzeylerinin temerrüt ve varlık riskleri üzerindeki etkisitahmin edilmiştir. Söz konusu etkinin incelenmesinde Panel veri analizi kullanılmıştır.nceleme sonucunda temerrüt ve varlık riskleri ile sermaye düzeyleri arasında (temerrütriski ile sermaye defter değeri hariç) pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bunun anlamı,sermaye düzeyleri arttıkça bankalar daha fazla risk almaktadır. Ancak bu pozitif ilişkiyekarşın temerrüt riski ile sermaye defter düzeyi arasında negatif bir ilişki bulunmuştur.Bunun da anlamı bankaya konulan sermaye arttıkça bankanın temerrüde düşme riskialgısı piyasada düşmektedir.
Özet (Çeviri)
Suadiye, Gülhan, Bank Failures and Banking Regulations: Estimating the Likelihood offailure of Turkish Commercial Banks Traded in IMKB, PhD Thesis, Advisor: Prof. Dr.Ercan Bayazıtlı, 242 p.SUMMARYIn this thesis it?s aimed to find the likelihood of failing or default risk and toinvestigate leverage ratios affect on taking risk for Turkish Commercial banks. Thelikelihood of a bank failing, within a given period of time, is a function of thevariability in its income and ability to withstand losses. These determinants depend onthe volatility of return on bank assets and banks level of capital. Although accountingmeasures of the volatility of the rate of return on bank assets and bank capital-assetratios are published on a regular basis, market prices provide alternative riskmeasures. Hence, this thesis uses share price to estimate these risk measures for 9Turkish banks that were listed on the Istanbul Stock Exchange for all the period 1997to 2006 March. To estimate bank?s assets risk, it?s used the Black-Scholes (1973) andMerton (1974) option pricing Framework, which proposed that equity and dept couldbe viewed as European-type options on a bank?s assets. And using market data for riskand both accounting and market data for capital over period between 1997 and 2006March, it?s investigated capital ratios affects on risk taking with panel data analysis.It?s found a positive correlation between asset?s risk and capital ratios. This meanshigher levels of capital are associated with higher level asset?s risk, i.e., banks takemore risk. But higher levels of capital ratio are associated lower levels default riskwhich means when banks increased the level of capital market perceives lower defaultrisk.
Benzer Tezler
- Hisse senetleri İMKB'de işlem gören ticari bankalarda kurumsal yönetim ve bir uygulama
Corporate governance in commercial banks which have shares traded on the İMKB, and an application
TANER DAVUT KEKÜLLÜOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İDİL ÖZLEM KOÇ
- İletişim açısından ticari ve kültürel olarak, Türk banka ve tiyatro afişleri
Başlık çevirisi yok
CANAN SUNER
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İletişim BilimleriGazi ÜniversitesiSanat Tarihi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RÜÇHAN ARIK
- Türk bankacılık sistemi sorunları, regülasyon yapısı ve yeniden yapılandırılması
Turkish banking system problems, regulation structure and restructuring
GÖKSU KESKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkAydın Adnan Menderes ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN HOTUNLUOĞLU
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK