Sermaye yeterliliği açısından operasyonel risk ve bankacılık sektöründe uygulanması
Operational risk in terms of capital adequacy and its application in the banking sector
- Tez No: 191937
- Danışmanlar: PROF.DR. NİYAZİ BERK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 198
Özet
SERMAYE YETERLİLİĞİ AÇISINDAN OPERASYONEL RİSK VE BANKACILIKSEKTÖRÜNDE UYGULANMASIGÜLCAN ÇAĞILBANKACILIK DOKTORA TEZ ÖZETİBankacılık sektöründe sermaye ihtiyacının hesaplanması risk yönetimininönemli bir bileşeni olup kamu otoritelerinin finansal istikrarın sağlanmasıamacıyla kullandıkları önemli düzenleme ve denetleme araçlarından biri halinegelmiştir. Basel Bankacılık Denetim Komitesinin 1988 yılında sadece kredi riskinidikkate alarak yayımladığı Basel I'in amacı bütün ülkelerde uygulanan sermayeyeterliliği hesaplama yöntemlerini birbiriyle uyumlu hale getirerek, uluslararasıpiyasalarda geçerli olacak bir asgari sektör standardını oluşturmaktı. Komitepiyasa risklerinin de sermaye yeterliliğine dahil edilmesini içeren bir dokümanı1996 yılında yayımlamıştır. Basel II'ye ilişkin son metin ise Haziran 2004'teyayımlanmıştır. Basel II risklerin daha duyarlı ölçülmesi, her bankanın riskprofilinin ayrı ayrı belirlenmesi, bankaların gözetim ve denetimininsağlamlaştırılması, banka üst yönetimine düşen sorumlulukların arttırılması gibibirtakım hedeflere sahiptir.Operasyonel risk Basel Komite tarafından ?yetersiz veya başarısız içselsüreçler, insanlar ve sistemler ya da dışsal olaylar sonucu ortaya çıkan kayıpriski? olarak tanımlanmıştır. Bankalar Basel II standartlarına göre, operasyonelriske neden olan faaliyetlerini tanımlamalı ve bunları ölçümleyerek gerekliekonomik sermayeyi ayırmalıdır. Ekonomik sermayenin ölçümü için Basel Komitetemel gösterge yaklaşımı, standart yaklaşım, alternatif standart yaklaşım vegelişmiş ölçüm yaklaşımı olmak üzere dört farklı model önermiştir.Bu çalışmada öncelikle bankacılık riskleri tanımlanarak, Türkiye veDünya'da bankacılık sektöründe yaşanan skandal ve krizler incelenmiştir. Basel Ive Basel II'den bahsedilerek operasyonel risk sermaye yeterliliği açısındananlatılmıştır. Ayrıca operasyonel riski ölçme teknikleri temel gösterge yaklaşımı iledaha gelişmiş olan gelişmiş ölçüm yaklaşımlarına kadar ayrıntılı olarakincelenmiştir.1Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaları üç ayrı ölçeğe ayırarakoperasyonel riski ölçmeyi amaçlayan bu çalışmanın uygulama bölümünde büyük,orta ve küçük ölçekli olmak üzere Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösterenbirer banka seçilmiş, seçilen bu üç bankanın maruz kaldığı operasyonel risklernedeniyle ayırmaları gereken sermaye tutarı bankalara ait oluşturulan hipotetikveriler yardımıyla hesaplanmıştır.Son olarak, çalışmada ortaya çıkan sonuçlarözetlenerek, genel bir değerlendirme yapılmıştır.2
Özet (Çeviri)
OPERATIONAL RISK IN TERMS OF CAPİTAL ADEQUACY AND ITSAPPLICATION IN THE BANKİNG SECTORGÜLCAN ÇAĞILBANKING Ph.D THESIS ABSTRACTTo calculate the capital requirements of the banking sector which is oneof the important components of risk management, has become an importanttool of adjusting and auditing that is used by public autorities to providefinancial stability. The purpose of Basel I, published in 1988 by Basel BankingDenetim Comitee only taking credit risks into consideration, was to set up aminimum sector standard which will be valid at international markets byconsistent with each other minimum capital ratio requirements calculatingmetods being used by all countries. In 1996 the comitee published a documentcomitting that market risks should be taken into consideration for calculatingall minimum capital requirements. The last document of Basel II was publishedin June 2004. Basel II has set the following objectives like measuring risks withgreater accuracy, determining the risk profile of each bank seperately,strengthening the supervision and audit of the banks, giving moreresponsibilities to the board of directors and upper management for the banks.Operational Risk has been defined by Basel Comitee as ? unsuccessfulor lack of internal periods, the lost risk occured by people and systems orexternal events?. According to Basel II standards banks, should define theactivity which causes the operational risks and by measuring these theyshould allocate the necessary economic capital. Basel Comitee suggested 4different models for the measurement of economic capital as follows;Basic indicator approach, standard approach, alternative standard approachand advanced measurement approach.At this study previously banking risks have been determined, thescandals and criseses that took place in the banking sector in Turkey and inthe world have been analized. Operational risks are explained from neededsufficient capital mentioning Basel I and Basel II. On the other hand operational1risk measuring technics have been examined extensively with the 4 models forthe measurement of economic capital.At the application part of this study in the Turkish banking sector 3 sizesof banks were selected, large, medium and small targeting the measurement ofoperational risk for each size bank by dividing the private banks in Turkey into3 different measurements. In the end, the results of this study are summarizedand come to a general conclusion.2
Benzer Tezler
- Sermaye yeterliliği açısından operasyonel risk ve bankacılık sektöründe uygulanması
Operastional risk in terms of capital adequacy and its application in the banking sector
ASLI AKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkOkan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TARGAN ÜNAL
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Türkiye'de KOBİ niteliğinde faaliyet gösteren tekstil üretim işletmelerinin basel II kriterleri çerçevesinde kredi derecelendirme metodolojisi uygulaması
The application of credit evaluation methodology according to basel II criteria in textile producing sme's in Turkey
BÜLENT BİNGÖL
- Mali tablolar analiz tekniklerini kullanarak yönetim performansının değerlendirilmesi: Bir banka uygulaması
Evaluation of management performance using financial statements analysis techniques: A bank application
CEVAT AKÇA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECATİ KALKAN
- Katılım bankacılığında likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in participation banking and its application in Turkey
FURKAN KAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ