Aktüeryal modellemede melez bulanık regresyon analizi
Hybrid fuzzy regression analysis in actuarial modeling
- Tez No: 213868
- Danışmanlar: PROF.DR. AYŞEN APAYDIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık, Statistics, Actuarial Sciences, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Muallak hasar karsılıgı, IBNR rezervleri, bulanık sayılar, melez bulanık regresyon analizi, Bulanık mantık, Bulanık regresyon, Outstanding claim reserve, IBNR reserves, fuzzy numbers, hybrid fuzzy regression analysis, Fuzzy logic, Fuzzy regression
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Hesap döneminin sonunda, sigorta sirketinin portföyünde bulunan poliçeler kapsamı içinde meydana gelmis birtakım hasarlar söz konusu olmakta; ancak bu hasarların varlıgı ve maliyeti konusunda sigorta sirketinin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Primlerin ödenmesi sürecinde bir çok alternatif olmasına ragmen genellikle prim ödeme süreci hasarların ödeme sürecinden çok önce biter. Bu asamada sigorta sirketinin gerçeklesmesini bekledigi risklere ait hasarları ödemek için belli karsılıklar tutması ve bunları finansal tablolarına da yansıtması gerekmektedir. Karsılıklardaki hatanın büyüklügü iflas riskinin gerçeklesmesine kadar götürecek sonuçlar doguracaktır. Bu nedenle; problemi genellikle istatistiksel bakıs açısıyla ele alan aktüeryal literatürde, hasar karsılıklarının tahmini klasik bir konu halini almıstır. Hasar karsılıklarının tespit edilebilmesi için istatistiksel analizlere dayalı birçok deterministik yöntem kullanılmaktadır. Fakat sigorta ortamının degisken ve belirsiz yapısı; hesaplamalarda, genis bir veri tabanı kullanılmasına olanak vermemektedir ve bu da istatistiksel yöntemlerin güvenilirliginde önemli düzeyde kayba yol açmaktadır. Bu nedenle, birçok aktüeryal ve finansal problemin dogasında var olan belirsizlik durumunda; uygun ve güvenilir veriler elde olmadıgı zaman daha gerçege yakın sonuçlar elde etmek için bulanık küme teorisi etkili bir araç haline gelmektedir. Bu çalısmada, sigorta sirketinin ayırması gereken hasar karsılıgı tutarının belirlenmesi için en küçük kareler regresyonunu kullanan London Chain Ladder yöntemine alternatif olarak melez bulanık en küçük kareler regresyon analizi uygulanacaktır.
Özet (Çeviri)
At the end of the accounting period, some claims which have occurred in coverage of policies that exist in insurance company?s portfolio have been observed but, insurance company does not have any information about these claims? presence and cost. Although there are lots of alternatives in process of settling premiums, the settlement of premiums are generally completed before the settlement of claims. Therefore, it is necessary for the insurer to make certain provisions and record these provisions to financial accounts to compensate the claims of expected risks. Measure of error in provisions will increase the risk of bankruptcy. This is why the estimation of claim provisions is a classic topic in actuarial literature, which usually focuses on the problem from a statistical point of view. Various deterministic methods based on statistical analyses are used to set claim provisions. However, the mutant and uncertain behaviour of insurance environments does not let use of a wide data-base when calculating claim reserves and this involves a considerable loss in reliability of statistical methods. Therefore, in a state of uncertainty that exist in the nature of many actuarial and financial problems, when convenient and reliable data is not held, the use of fuzzy set theory becomes very attractive to get more actual results. In this study, in order to determine claim reserves, hybrid fuzzy least squares regression analysis will be applied instead of the London Chain Ladder Method which uses ordinary least squares regression.
Benzer Tezler
- Aktüeryal modellemede bulanık destek vektör makineleri
Fuzzy support vector machines in actuarial modeling
FURKAN BAŞER
Doktora
Türkçe
2013
Aktüerya BilimleriAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞEN APAYDIN
- Aktüeryal istatistikte alternatif bir analitik yaklaşım
An alternative analytical approach to regression modeling in actuarial statistics
FATMA FEYZA GÜNDÜZ
- İflas olasılığının genelleştirilmiş doğrusal modeller ve birleşik aktüeryal yapay sinir ağları için değerlendirmesi: Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması
Evaluation of ruin probability using generalized linear model and combined actuarial neural networks methods: A complementary health insurance application
NERMİN ÖDÜL OKUNAKOL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK BULUT KARAGEYİK
- Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty
Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi
EZGİ NEVRUZ
Doktora
İngilizce
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiDOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
PROF. DR. ASHİS SENGUPTA
- Genelleştirilmiş olasılık dağılımları üzerine bir çalışma
A study on the generalized probabilty distributions
SELEN ÇAKMAKYAPAN
Doktora
Türkçe
2017
İstatistikHacettepe Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GAMZE ÖZEL KADILAR