Geri Dön

Unit root tests and their aplication to certain macroeconomic series of Turkey

Birim kök testleri ve bu testlerin Türkiye'nin belli başlı serilerine uygulanması

  1. Tez No: 21674
  2. Yazar: NADİR ÖCAL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Unit root, Stationary, Nonstationary stochastic processes and linear trend
  7. Yıl: 1992
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 105

Özet

ÖZ BİRİM KOK TESTLERİ VE BU TESTLERİN TÜRKİYE'NİN BELLİ BAŞLI SERİLERİNE UYGULANMASI ÖCAL, Nadir Yüksek Lisans Tezi, iktisat Anabilim Dalı Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Haluk ERLAT Şubat, 1992, 94 sayfa. Zaman dizilerinde birim kökün varlığının, ekonomik ve ekonometrik analizlerde doğurduğu önemli sonuçlar, çok sayıda birim kök sınamasının geliştirilmesine neden olmuştur. Pratikte bu testler, serilerin doğrusal bir trend etrafında durağan mı yoksa bir doğrusal trende dönme eğilimi göstermeyen durağan dışı r assai süreçler mi olduğunun saptanmasında kullanılmaktadır. Bu çalışma, birim kök testlerinin Türkiye'nin belli başlı yıllık ve mevsimsel serilerine uygulanarak karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Test istatistikleri, genelde, mevsimsel modeller ve trend ve sabit terim içeren veya içermeyen birinci ve daha yüksek dereceden otoregressive modeller kullanılarak elde edilmektedir. Bu testler, teorik çerçeveleri faklı olmasına rağmen, uygulamada pek farklı sonuçlar vermemektedirler. Yaptığımız uygulama sonucunda ele aldığımız dizilerin, deterministi k bir trende zaman içinde dönüş eğilimi göstermeyen, durağan dışı rassal süreci erce türetildiği anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler = Birim Kök, Durağan, Durağan Dışı Rassal Süreçler ve Doğrusal Trend. Bilim Kodu " 221.01.01 iv

Özet (Çeviri)

ABSTRACT UNIT ROOT TESTS AND THEIR APPLICATION TO CERTAIN MACROECONOMIC SERIES OF TURKEY ÖCAL, Nadir M.S. in Economics Supervisor: Prof. Dr. Haluk ERLAT February, 1992, 94 Pages. The important implications of unit roots, both theoretically and empirically, in economic and econometric analysis have resulted in the development of a large amount of unit root test procedures. In practice these tests are used to check whether the series are stationary around a linear trend or nonstationary stochastic processes with no tendency to return a trend line (i.e., to check for the presence of unit root in their generating mechanism). This study aims to compare the unit root tests by applying them to certain annual and seasonal macroeconomic series of Turkey. Seasonal models, first and higher order autoregressive models with and without trend and drift are commonly used in deriving test statistics. It is found that although these tests are different in theoretical framework, they do not diverge from each other as far as empirical results are considered. The applications undertaken in this study lead to the conclusion that all the series used are nonstationary stochastic processes that have no tendency to return to a deterministic path.

Benzer Tezler

  1. Yapısal kırılmaları dikkate alan güncel ekonometrik teknikler: Kırılgan beşli ülkelerinde ihracata ve ithalata dayalı büyüme hipotezinin sınanması

    Current econometric techniques taking consideration of structural breaks: Testing the export and import based growth hypothesis in the fragile five countries

    ATİLLA AYDIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURCU KIRAN BAYGIN

  2. Merkez bankacılığı ve para politikaları üzerine üç deneme: Enflasyon hedeflemesi, niceliksel genişleme ve para politikasının zaman tutarsızlığı

    Three essays on central banking and monetary policies: İnflation targeting, quantitative easing and time inconsistency of monetary policy

    ESMA ERDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HARUN BAL

  3. Analysing the factors affecting free zones performance: The case of Turkey

    Serbest bölgelerin performansını etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği

    ÇİĞDEM ÜSTÜN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI

  4. Deniz ticaret endekslerini zaman serisi modelleri kullanarak tahminleme

    Forecasting maritime trade indexes by using the time series models

    KAAN KOYUNCU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEYLA TAVACIOĞLU

  5. Dar aralık kaynağında dikiş formuna kaynak parametrelerinin etkisi ve bilgisayar yardımı ile tayini

    Computer aided determination of the welding parameters in narrow GAP welding and their effects on the weld

    CEM AKBAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. SELAHADDİN ANIK