Portföy yönetiminde fuzzy yaklaşım
Fuzzy approach to portfoli management
- Tez No: 221460
- Danışmanlar: PROF. DR. GÜREL KONURALP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Mühendislik Bilimleri, İşletme, Engineering Sciences, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 182
Özet
Gelişen ve değişen dünyada karar vermek artık çok daha zor bir hale gelmiştir. Etkenlerin global dünyada giderek artması ve birbirinden bağımsız olmayışı dikkat çekicidir. Bu çalışma ile hisse senedi piyasalarında Markowitz portföyü oluşturma metodolojisine yeni bir açılım getirilmeye çalışılmıştır. Portföy oluşumu öncesi, çoklu karar verme yöntemlerinin yardımıyla, ön elemenin etkisi incelenmiştir. Ön eleme işlemlerinde klasik ve bulanık yöntemlere yer verilmiş, sözel ve sübjektif değişkenleri de dikkate alan bulanık yöntemlerin daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Çoklu karar verme yöntemlerinin giderek daha etkin ve kullanışlı olması, bulanık mantığın hayatın her alanına giderek yayılması bu çalışmanın sonucunda önemli pay sahibidir.
Özet (Çeviri)
Making decisions is much more complicated then ever, because the world is continuously changing and evolving. The number of non ? dependent criteria is increasing regularly and the global world is considering each of them. With this study, a new approach to the Markowitz portfolio is explained. Before the portfolio making process, with the aid of multi-criteria decision making methods, elimination of the stocks is analyzed. In this step, two different approaches are implicated, fuzzy and classical. Fuzzy methods, which are considering subjective criteria as well as nominal criteria, have given more successful results. The impact of fuzzy methods spreading in every area of the life is essential.
Benzer Tezler
- Portföy seçiminde temel bileşenler analiziyle yeni dayanıklı ve bulanık modeller: Teori ve uygulamalar
New robust and fuzzy models with the principal components analysis in portfolio selection: theory and applications
FURKAN GÖKTAŞ
Doktora
Türkçe
2019
Maliyeİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Portfolio optimization with wavelet analysis and neural fuzzy networks
Dalgacık analizi ve bulanık sinir ağları modeli ile portföy optimizasyonu
ÖMER ZEKİ GÜRSOY
- Bulanık doğrusal programlama ile portföy seçimi
Portfolio selection with fuzzy lineer programming
TUĞBA GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ
- Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama
Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index
MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Finansal performans değerlendirme ve hisse senedi getiri ilişkisi: Tereddütlü Bulanık AHP temelli yaklaşım
Financial performance evaluation and the relationship between stock returns: Hesitant Fuzzy AHP based approach
RAFET EMRE TORAMANOĞLU
