Bulanık doğrusal programlama ile portföy seçimi
Portfolio selection with fuzzy lineer programming
- Tez No: 380431
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 78
Özet
Portföy yönetimi, yatırımcıların elindeki fonların mevcut kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır. Portföy yönetiminin amacı, yatırımcının ihtiyaçlarına göre, portföye çeşitli menkul kıymetleri almak ve yatırım amaçlarına uygun olarak portföyü yönetmektir. Portföy optimizasyonuyla ilgili finans sektöründe, birçok yaklaşım, teori ve modeller geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yatırımcının getirisini en yüksek yapacak optimal portföyü elde etmek için ortalama mutlak sapma modeline dayalı, doğrusal programlama olarak modellenmiş portföy seçim problemi ele alındı. 1989'da karesel programlama olarak modellenen Markowitz yaklaşımına doğrusal bir boyut kazandıran Konno-Yamazaki'nin yaklaşımı olan ortalama mutlak sapma modeli ile doğrusal programlama olarak modellenen portföy seçim probleminde beklenen getirilerin oluşturduğu sağ yan değerlerinin kesin olmaması durumu göz önünde bulundurularak, problem bulanık mantık yaklaşımı ile çözümlenebilecek biçimde yeniden modellendi. Uygulama aşamasında, süreç İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)'de işlem gören 10 adet hisse senedinin 72 aylık getiri hareketleri üzerinde işletilerek sonuçlar elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Portfolio management is the distribution of the investors' funds on financial investment to provide minimum risk and maximum return. The purpose of portfolio management, incorporate various instruments to portfolio and to manage portfolio according to investors' needs. In the finance literature different approaches, theories and models have been developed related to portfolio optimization. One of these approaches is Markowitz' portfolio optimization model and this is basic and important approach for modern portfolio selection. In this work, portfolio selection problem is handled to based on mean absolute deviation model and modeled as linear programming problem to obtain optimal portfolio for maximized to investor's return. Markowitz's aproach modeled as quadratik programming problem in 1989 and Konno- Yamazaki rendered to linear dimension this Markowitz's aproach. In this work, the optimization problem is handled which is proposed by Konno- Yamazaki and this problem is based on minimization of risk. We tried to solve this problem in the case that the right side values of the constraints are fuzzy. In the process of solution fuzzy mathematical programming techniques have been utilized. At the application stage, optimal portfolio was obtained using 72 monthly returns of ten stocks traded on IMKB.
Benzer Tezler
- Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama
Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index
MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Çok ölçütlü karar verme problemleri için bulanık mantığa dayalı çözümler ve portföy seçimine uygulanması
Fuzzy logic based solutions for multi criteria decision making problems and its application to portfolio selection
SERKAN AKBAŞ
Doktora
Türkçe
2022
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ
- Evaluating pricing strategies with fuzzy linear programming approaches
Fiyatlandırma stratejilerinin bulanık doğrusal programlama yaklaşımlarıyla değerlendirilmesi
ELİF ALAYBEYOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Mühendislik BilimleriGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YILDIZ ESRA ALBAYRAK
- Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu
A fuzzy linear programming approach to portfolio optimization
MEHMET CEBECİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSelçuk ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TURAN PAKSOY
- Bulanık mantık yaklaşımı ile portföy optimizasyonu
Portfolio optimization with fuzzy logic approach
NESLİHAN HALİS