Aktif fiyatları, köpükler ve optimal para politikası tepkisi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 240063
- Danışmanlar: PROF. DR. ERİŞAH ARICAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 317
Özet
Son yıllarda yasanan hızlı teknolojik ilerleme, finansal piyasalarda yasanansürekli yenilenme süreci, sermaye hareketlerinin hızlanması, ve bütün bunlar sonucundaglobal piyasalarda yasanan hızlı entegrasyon; modern merkez bankacılığı içincevaplanması gereken yeni sorular ortaya çıkarmıstır. Aktif fiyatlarındaki köpüklerin veasırı oynaklıkların ise fiyat istikrarını uzun vadede olumsuz etkileme potansiyeli olduğudüsünülmektedir.Bu çalısmada, aktif fiyatlarında yasanan bu tür asırı hareketler arastırılmıs,ilgili hareketlerin nedenleri, ekonomiye etkileri, istatistiksel belirlenme yöntemleri vebunlara karsı izlenmesi para politikası kapsamlı olarak arastırılmıs ve Türkiye özelindebir uygulama çalısması gerçeklestirilmistir.Uygulama çalısmasında; odaklanan dönemde Türkiye döviz piyasasında köpükyasandığına dair istatistiksel kanıt bulunmustur. Ayrıca özgün olarak kurgulanan yapısalbir model çerçevesinde, hisse senedi piyasasında yasanan olası bir köpüğe karsı politikafaizinin artırım yönünde kullanılmasının makroekonomik performansı artırabileceğigözlenmistir.
Özet (Çeviri)
Rapid technological advances, continuous improvement of financial markets,increasing capital flows and- as a result of these- integration of financial marketsbrought about new questions for modern central banking to answer. Asset price bubblesand excessive volatility of asset prices are considered as phenomena harming long termprice stabilityIn this study, these excessive movements of asset prices are investigated; thecauses of these fluctuations, their impacts on the economy, statistical methods to detectthem and monetary policy to react against them have been intensively researched and anempirical study on Turkish markets has been implemented.In the empirical study, it has been found that there was a bubble in foreignexchange market in the investigated time period. Furthermore by using a uniquelyconstructedstructural model, it has been observed that an increase of the policy rateagainst an equity price bubble could increase the macroeconomic performance.
Benzer Tezler
- Asset price bubble and relationships with macroeconomic factors
Varlık fiyatlarında görülen köpükler ve köpüklerin makroekonomik değişkenlerle ilişkileri
NEHİR BALCI
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE TÜLAY YÜCEL
- Investigation of thermal propagation in electric vehicle high voltage batteries
Elektrikli araç yüksek gerilim bataryalarında ısıl yayılım araştırması
KADİR ARAS
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİLGÜN YAVUZ
- Impact of renewable energy on the power market
Yenilenebilir enerjinin elektrik piyasası üzerindeki etkisi
BURAK GÖKÇE
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZGÜR KAYALICA
- Aktif yeşil alanların konut fiyatları üzerine etkisinin araştırılması: Mersin ili Yenişehir ilçesi örneği.
The effects of active green spaces on houses prices: The case of yeni̇şehi̇r district of Mersi̇n province
YAVUZ ALKAN
Doktora
Türkçe
2015
Peyzaj MimarlığıÇukurova ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CENGİZ USLU
- Türkiye'de aktif ve pasif yönetilen portföylerin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of active and passive managed portfolios in Turkey
BEGÜM KARDEŞLER