Geri Dön

Doğrusal olmayan zaman dizilerinde ARCH ve GARCH modelleri ve uygulaması

Arch and garch models and teir applications in non-linear time series

  1. Tez No: 93585
  2. Yazar: SABRİ SERKAN KIZILSU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. REŞAT KASAP
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: ARCH (otoregressif koşullu değişen varyanslılık) modeli, GARCH (geneUeştirilmiş otoregressif koşullu değişen11 varyanslilik) modeli ve türevleri, durağan doğrusal zaman dizileri, LM test istatistiği
  7. Yıl: 2000
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 66

Özet

DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN DİZİLERİNDE ARCH VE GARCH MODELLERİ VE UYGULAMASI (Yüksek Lisans Tezi) SABRİ SERKAN KIZILSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2000 ÖZET Bu çalışma, Engle (1982) tarafından geliştirilen otoregressif koşullu değişen varyanslılık (ARCH) ve genelleştirilmiş şekli (GARCH) ile onların türevlerinden oluşan modellerin uygulamasını içermektedir. İncelemede öncelikle durağan doğrusal zaman dizileri modelleri ve doğrusal olmayan modellemenin teorik yapısı verildikten sonra uygulamaya geçilmiştir. Uygulama bölümünde, değişik eğilim yapısı gösteren zaman dizüerinin modellemesi yapılmıştır. Bu diziler, yıllık GSMH büyüme hızı, aylık tüketici fiyat artışları, aylık dönem sonu ÎMKB-100 bileşik endeksi (TL bazında) sayılan, aylık dönem sonu TCMB Amerikan Dolan döviz alış kuru, İşbankası hisse senedi değerleri ve Esbank günlük repo oranlandır. Bilim Kodu : 406 02 01

Özet (Çeviri)

Ill ARCH AND GARCH MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN NON-LINEAR TIME SERIES (M.Sc.Thesis) Sabrı Serkan KIZILSU GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY June 2000 ABSTRACT This study has contained the application of models which is autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) that improvised by Engle (1982), and that form of generalised autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) and their derivation models. At this research, firstly, theoretical structure of the linear-stationary and non-linear time series models are given and then their applications are introduced. In the application part, the modelling of time series which have different fluctuations has been done. These series are annual growth rates of the gross national product (GNP), rates of monthly consumer price index, monthly values of Istanbul Stock Exchange (ISE) National- 100 index (based on Turkish Lira) for the end of term, monthly values which is the end of term for US Dollar parity Central Bank of Turkey, monthly values of Isbank share price and overnight interest rate of Esbank.IV Science Code Key words Pages Supervisor : 406 02 01 : ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) model, GARCH (Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) model and their derivations, linear and stationary time series, LM test statistic. 55 Assoc. Prof. Dr. Reşat Kasap T.c yükseköğretim kurulu BQlfflMaMASYQH MERKE7İİ

Benzer Tezler

  1. Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini

    Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods

    CYLAS KIGANDA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL

  2. Zaman dizilerinde doğrusal olmayan setar modeli ve uygulamaları

    Başlık çevirisi yok

    NİLÜFER ÇELİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. REŞAT KASAP

  3. Comparison of different techniques for spectral estimation

    Başlık çevirisi yok

    IŞIL CELASUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1990

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    DOÇ.DR. EMİN ANARIM

  4. Milimetrik dalga ağlarda çoklu kullanıcılara iletimlerde adil hüzme tahsisi ve ölçeklenebilir video kodlamali video çoğa gönderimlerde deneyim kalitesi temelli hüzme planlaması

    Fair beam allocation in millimeter-wave multiuser transmission and quality of experience based beam scheduling for svc video multicast to multiple groups in millimeter-wave networks

    FIRAT KARABABA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TOLGA GİRİCİ

  5. Deniz düzeyi gözlemlerinin en küçük kareler yöntemiyle spektral analizi

    Spectral analysis of sea level observations by least squares method

    RAMAZAN ALPAY ABBAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    Jeodezi ve FotogrametriSelçuk Üniversitesi

    Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MEHMET YERCİ